Satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin kırılmalı birim kök testleri ile incelenmesi
Analysis of purchasing power parity hypothesis with unit root with break test
- Tez No: 351794
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. TURGUT ÜN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 93
Özet
SGP, bir mal veya hizmetin sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para cinsinden oranı şeklinde hesaplanır. Bu sayede SGP ile ülkeler arası ticarette döviz kurundan kaynaklanan sakıncalar engellenebilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasındaki ekonomik gelişmeleri göz önüne alınarak 2000 yılı sonrası için SGP' nin geçerliliği kırılmalı birim kök testleri ile incelenmiştir.Yapılan literatür taraması sonucunda, çalışmada DF ve ADF testleri ile VAR modelleri kullanılması uygun görülmüştür. Yapılan DF ve ADF tipi denklem sınamalarının VAR analizi,kararlılık ve etki tepki analizi ile kullanılan veriler arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan bu çalışmada serilerin uzun dönem ilişkileri incelenerek satın alma gücü paritesinin geçerliliği sınanmıştır. Uygulanan testler neticesinde uzun dönemde seriler arasında bir ilişki bulunamamıştır. Yani kırılmalı birim kök testleri ile yapılan incelemede söz konusu dönemde satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelime : Satın Alma Gücü Paritesi, Birim Kök
Özet (Çeviri)
PPP is calculated as a rate of necessary amount of national currency to buy a basket of goods or services. Thus, problems stemming from currency differences while trading internationally can be blocked.This study investigates PPP hypothesis for Turkey after 2000, using unit root with break test considering the economic changes after 2000. As a result of the litarature review; DF test, ADF test and VAR models have seen fit to use. Connection between data invesigated with the DF and ADF hypotesis testing, VAR, stability and impulse-response analyzes. Within this study long-term relationships are investigated to test puchasing power parity hypothesis. Results shows that there are no long-term relationships between series. In other words, for the investigated period PPP is not valid as the unit root test with break show Keywords : Purchasing Power Parity, Unit Roo
Benzer Tezler
- Yapısal değişime izin veren birim kök testleri ile gelişmekte olan yedi ülkenin reel döviz kurlarının durağanlığının analizi
Analysis of the state of real exchange percentage of seven countries developing with unit root tests laying structural change
İLKNUR KARAASLAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
EkonometriSakarya ÜniversitesiFinansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. VELİ YILANCI
- 1980 sonrası Türkiye'de satın alma gücü paritesi
Purchasing power parity in Turkey after 1980
AYŞE NESLİGÜL KANBUR
- Eşik otoregresif modellerde birim kök testi ile satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin sınanması
Analyzing of the validity of purchasing power parity with threshold autoregression unit root test
VELİ YILANCI
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF.DR. AHMET GÖKÇEN
- Oecd ülkelerinde satınalma gücü paritesinin geçerliliğinin panel eşbütünleme yaklaşımı ile incelenmesi
To investigate the validity of purchasing power parity with panel cointegration approach for countries of oecd
NAZAN ŞAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
EkonometriMarmara ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. EBRU ÇAĞLAYAN
- Testing the long-run validity of purchasing power parity for Eastern and Southern European countries
Satın alma gücü paritesinin uzun dönem içindeki geçerliliğinin Doğu ve Güney Avrupa ülkeleri için incelenmesi
NESLIHAN CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. DİLEM YILDIRIM