Kredibilite teorisine alternatif bir hibrit model: İki yönlü hiyerarşik çapraz sınıflama kredibilite modeli
An alternative hybrid model to credibility theory: Two-way hierarchical crossed classification credibility model
- Tez No: 920312
- Danışmanlar: PROF. DR. MERAL EBEGİL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 181
Özet
Hayat dışı sigorta branşında primin belirlenmesinde kullanılan kredibilite teorisi, geçmiş ve yakın dönem verileri arasında dengeli dağılımın ağırlıklı tahminini yapmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Ağırlıklandırma işlemi Z kredibilite faktörüyle yapılmaktadır. Z kredibilite faktörünün hesaplanmasında kredibilite teorisi kapsamında geliştirilen kredibilite yaklaşımları kullanılmaktadır. Kredibilite yaklaşımları ise kredibilite modelleri aracılığıyla uygulanmaktadır. Hiyerarşik kredibilite ve çapraz sınıflama modelleri bu modellere örnek olarak verilebilmektedir. Hiyerarşik kredibilite modeli heterojen ve büyük ölçekli portföyler için kullanılırken, çapraz sınıflama modeli risk faktörlerinin etkisini modele dahil etmek için kullanılmaktadır. Sigorta portföyleri genellikle büyük ölçekli ve heterojen yapıya sahip olup çoğu zaman söz konusu portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesi yapılacak tahminler için büyük önem taşımaktadır. Ancak literatürde büyük ve heterojen portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesine olanak sağlayan herhangi bir kredibilite modeli bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek adına bu tez çalışmasında büyük ölçekli ve heterojen portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesine olanak sağlayan iki yönlü hiyerarşik ve çapraz sınıflama kredibilite modellerinin birlikte kullanıldığı yeni hibrit bir model önerilmiştir. Bu kapsamda bu tez çalışmasında öncelikli olarak kredibilite teorisi ve kredibilite teorisi bağlamında geliştirilen kredibilite yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte iki yönlü hiyerarşik kredibilite ve çapraz sınıflama modellerinin birlikte kullanıldığı hibrit modelin teorik yapısına ve söz konusu hibrit model aracılığıyla gerçek veriler üzerinden yapılan uygulamaya yer verilmiştir. Yapılan uygulamayla, Türkiye'de bölgeler ve bölgelere bağlı illerde bir sonraki dönem takipteki kredi tutarlarına ilişkin prim değerleri ile bölgelere bağlı illerde banka ve kredi türü olarak belirlenen risk faktörlerine yönelik prim değerleri hesaplanmıştır. Böylelikle Türkiye'de bir sonraki dönem takipteki kredi tutarları açısından riskli olan bölge ve bölgelere bağlı iller ile birlikte il düzeyinde riskli olan banka ve kredi türleri belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Credibility theory, used in determining premiums in non-life insurance branches, is a computational method employed to make weighted predictions for a balanced distribution between past and recent data. The weighting process is carried out using the Z credibility factor. To determine the Z credibility factor, credibility approaches developed within the framework of credibility theory are used. These credibility approaches are applied through credibility models. Examples of such models include the hierarchical credibility model and the crossed classification model. The hierarchical credibility model is used for heterogeneous and large-scale portfolios, while the crossed classification model is used to incorporate the effects of risk factors into the model. Insurance portfolios are generally heterogeneous in nature, and in large-scale and heterogeneous portfolios, incorporating the effects of risk factors into the model is of great importance for making predictions. However, there is no credibility model in the literature that allows the inclusion of the effect of risk factors in large and heterogeneous portfolios. In order to overcome this gap in the literature, this thesis proposes a new hybrid model that combines two-way hierarchical and crossed classification credibility models to incorporate the effect of risk factors in large-scale and heterogeneous portfolios. In this context, this thesis primarily focuses on credibility theory and credibility approaches developed in the context of credibility theory. In addition, the theoretical structure of the hybrid model using two-way hierarchical credibility and crossed classification models and the application of the hybrid model on real data are presented. With the application, the premium values for the next period non-performing loan amounts in the regions and provinces of Türkiye and the premium values for the risk factors determined as bank and loan type in the provinces of the regions are calculated. Thus, the regions and provinces in Türkiye that are risky in terms of next period non-performing loan amounts as well as the banks and loan types that are risky at the provincial level are determined and the results obtained are interpreted.
Benzer Tezler
- Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ve şirketlerin finansman süreçlerine etkileri
Emerging stock markets and their effects on firm finance
ERTUĞRUL UMUT UYSAL
- Kredibilite teorisinde parametre tahmini ve istatistiksel bir yaklaşım
Parameter estimation in credibility theory and a statistical approach
MERAL EBEGİL
- مسيريابي و زمانبندي بهینه وسايل نقليه برای جمع آوري سبز پسماندهاي شهری
Yeşil belediye katı atık toplama faaliyetleri için araç rotalama ve çizelgeleme
ERFAN BABAEE TIRKOLAEE
Doktora
Farsça
2019
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiMazandaran University of Science and TechnologyEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. IRAJ MAHDAVI
PROF. DR. MIR MEHDI SEYYED ESFAHANI
PROF. DR. GERHARD WILHELM WEBER
- Hachemeister kredibilite modeli ve bir uygulama
Hachemei̇ster credibility models and an application
ESMA BİÇER
- Kredibilite teorisinde panel veri modelleri
Panel data models in credibility theory
ASLIHAN ŞENTÜRK
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. CENAP ERDEMİR