Kredibilite teorisine alternatif bir hibrit model: İki yönlü hiyerarşik çapraz sınıflama kredibilite modeli
An alternative hybrid model to credibility theory: Two-way hierarchical crossed classification credibility model
- Tez No: 920312
- Danışmanlar: PROF. DR. MERAL EBEGİL
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 181
Özet
Hayat dışı sigorta branşında primin belirlenmesinde kullanılan kredibilite teorisi, geçmiş ve yakın dönem verileri arasında dengeli dağılımın ağırlıklı tahminini yapmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Ağırlıklandırma işlemi Z kredibilite faktörüyle yapılmaktadır. Z kredibilite faktörünün hesaplanmasında kredibilite teorisi kapsamında geliştirilen kredibilite yaklaşımları kullanılmaktadır. Kredibilite yaklaşımları ise kredibilite modelleri aracılığıyla uygulanmaktadır. Hiyerarşik kredibilite ve çapraz sınıflama modelleri bu modellere örnek olarak verilebilmektedir. Hiyerarşik kredibilite modeli heterojen ve büyük ölçekli portföyler için kullanılırken, çapraz sınıflama modeli risk faktörlerinin etkisini modele dahil etmek için kullanılmaktadır. Sigorta portföyleri genellikle büyük ölçekli ve heterojen yapıya sahip olup çoğu zaman söz konusu portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesi yapılacak tahminler için büyük önem taşımaktadır. Ancak literatürde büyük ve heterojen portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesine olanak sağlayan herhangi bir kredibilite modeli bulunmamaktadır. Literatürdeki bu eksikliği gidermek adına bu tez çalışmasında büyük ölçekli ve heterojen portföylerde risk faktörlerinin etkisinin modele dahil edilmesine olanak sağlayan iki yönlü hiyerarşik ve çapraz sınıflama kredibilite modellerinin birlikte kullanıldığı yeni hibrit bir model önerilmiştir. Bu kapsamda bu tez çalışmasında öncelikli olarak kredibilite teorisi ve kredibilite teorisi bağlamında geliştirilen kredibilite yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte iki yönlü hiyerarşik kredibilite ve çapraz sınıflama modellerinin birlikte kullanıldığı hibrit modelin teorik yapısına ve söz konusu hibrit model aracılığıyla gerçek veriler üzerinden yapılan uygulamaya yer verilmiştir. Yapılan uygulamayla, Türkiye'de bölgeler ve bölgelere bağlı illerde bir sonraki dönem takipteki kredi tutarlarına ilişkin prim değerleri ile bölgelere bağlı illerde banka ve kredi türü olarak belirlenen risk faktörlerine yönelik prim değerleri hesaplanmıştır. Böylelikle Türkiye'de bir sonraki dönem takipteki kredi tutarları açısından riskli olan bölge ve bölgelere bağlı iller ile birlikte il düzeyinde riskli olan banka ve kredi türleri belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
Özet (Çeviri)
Credibility theory, used in determining premiums in non-life insurance branches, is a computational method employed to make weighted predictions for a balanced distribution between past and recent data. The weighting process is carried out using the Z credibility factor. To determine the Z credibility factor, credibility approaches developed within the framework of credibility theory are used. These credibility approaches are applied through credibility models. Examples of such models include the hierarchical credibility model and the crossed classification model. The hierarchical credibility model is used for heterogeneous and large-scale portfolios, while the crossed classification model is used to incorporate the effects of risk factors into the model. Insurance portfolios are generally heterogeneous in nature, and in large-scale and heterogeneous portfolios, incorporating the effects of risk factors into the model is of great importance for making predictions. However, there is no credibility model in the literature that allows the inclusion of the effect of risk factors in large and heterogeneous portfolios. In order to overcome this gap in the literature, this thesis proposes a new hybrid model that combines two-way hierarchical and crossed classification credibility models to incorporate the effect of risk factors in large-scale and heterogeneous portfolios. In this context, this thesis primarily focuses on credibility theory and credibility approaches developed in the context of credibility theory. In addition, the theoretical structure of the hybrid model using two-way hierarchical credibility and crossed classification models and the application of the hybrid model on real data are presented. With the application, the premium values for the next period non-performing loan amounts in the regions and provinces of Türkiye and the premium values for the risk factors determined as bank and loan type in the provinces of the regions are calculated. Thus, the regions and provinces in Türkiye that are risky in terms of next period non-performing loan amounts as well as the banks and loan types that are risky at the provincial level are determined and the results obtained are interpreted.
Benzer Tezler
- Enflasyon bekleyişleri belirsizliği ve para politikası: Davranışsal iktisat bağlamında TCMB üzerine bir inceleme
Inflation expectations uncertainty and monetary policy: An investigation on CBRT in the context of behavioral economics
SALİH YILDIRIM
- Döviz kuru tahminlemesinde geleneksel yöntemlere karşı makine öğrenmesi: kırılgan beşli ekonomileri için uygulamalar
Machine learning versus traditional methods in exchange rate forecasting: applications for the fragile five economies
MUHAMMED RAŞİD BAKIR
- Bankalarca kurumsal firmaların kredi değerliliğinin belirlenmesi ve bir uygulama
Identifying and applying the value of institutional firm credits by the banks
OGAN YOLDAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
İstatistikAnadolu Üniversitesiİstatistik Bölümü
YRD. DOÇ. DR. ATİLLA ASLANARGUN
- Tıpta bazı hastalıkların tanısında bulanık kümeler ve uygulamaları
Fuzzy set theory and application in medical diagnosis of some diseases
İBRAHİM ŞANLIBABA
Doktora
Türkçe
2019
MatematikNevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NECDET BATIR
- Para politikasının yürütülmesinde merkez bankasının etkinliği, bağımsızlığı ve kredibilite sorunu
Başlık çevirisi yok
AYŞE ÇETİN