Geri Dön

Borsa İstanbul endeksi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesinde bayesci model ortalaması yaklaşımı

The bayesian model averaging approach to determining the factors affecting on the borsa Istanbul index

  1. Tez No: 374129
  2. Yazar: HAMZA ERDOĞDU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Bayesci Model Ortalaması, Borsa İstanbul (BIST), Model Belirsizliği, Model Seçimi, Bayesian Model Averaging, Borsa Istanbul (BIST), Model Uncertanity, Model Selection
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 105

Özet

Bayesci model ortalaması, model belirsizliğini ortadan kaldıran ve çok sayıda açıklayıcı değişkenin bir alt grubunu belirleyen bir yöntemdir. Hisse senetleri ve diğer varlık fiyatları ekonominin mevcut durumuna ve gidişatına dair bilgi sunan göstergelerdir. Bu değerler izlenerek bir ülkenin gelişmişliği, ekonomik gücü ve temel ekonomik göstergeleri hakkında bilgi edinilebilir. Bu çalışmada Türkiye içi ve Türkiye dışında oluşan 18 adet açıklayıcı değişken Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinin açıklanmasında etkili olan değişkenler, Bayesci Model Ortalaması (BMA) yöntemi ve klasik yaklaşım (EKK) kullanılarak karşılaştırmalı olarak belirlenmiştir. BMA yöntemince yüksek sonsal olasılığa sahip olduğu bulunan değişkenler; bileşik öncü göstergeler endeksi, yurtiçi krediler, Londra Borsası 100 endeksi, tüm hammadde fiyatları endeksi, ABD Doları/ TL kuru paritesi ve Standard & Poor's 500 'dür. Daha az önemli bulunan değişkenler ise toptan eşya fiyat endeksi, altın fiyatları ve altın hariç toplam rezervlerdir.

Özet (Çeviri)

Bayesian Model Averaging (BMA) method eliminates model uncertainty and determines a sub-group of a large number of explanatory variables. Equity securities and other asset prices are the indicators offering information on the current state of an economy and where it's going. By following these values, information about a country's economic development, economic strength and basic economic indicators can be obtained. In this study the effective variables, among 18 explanatory variables created within Turkey and outside of Turkey, accounting for the Borsa Istanbul (BIST) National 100 index are determined by the comparison of the Bayesian Model Averaging methodology and the classical approach (OLS). The variables found to have high posterior probabilites according to the result of Bayesian Model Averaging method are composite leading indicators index, domestic credit, The London Stock Exchange 100 index, all the materials price index, USD/TL exchange rate parity and Standard & Poor's 500. The variables found to have lower posterior probabilites are the wholesale price index, the price of gold and the total reserves except gold.

Benzer Tezler

  1. Ar-Ge faaliyetlerinin firmaların finansal performansına olan etkileri üzerine bir araştırma

    A research on the effects of R&D activities on the financial performance of firms

    PELİN LATİFOĞLU ÇİFTÇİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    MaliyeGalatasaray Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BANU DİNCER

  2. The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries

    Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme

    ŞULE NUR UGUR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU

  3. Portföy optimizasyonunda veri zarflama analizi ve markowitz ortalama varyans modelinin karşılaştırması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Data envelopment analysis in portfolio optimization and comparison of markowitz mean variance model: An application on Borsa İstanbul

    HATİCE CENGER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERKAN POYRAZ

  4. İşletmelerde kâr payı dağıtım politikalarını etkileyen işletmeye özgü ve makroekonomik faktörlerin belirlenmesi: Borsa İstanbul temettü endeksi üzerine bir uygulama

    Determination of company specific and macroeconomic factors affecting dividend payout policies: A case study on Borsa Istanbul dividend index

    RABİA KENDİRCİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeSelçuk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MELEK ACAR

  5. How the foreign interest rate affect the Borsa Istanbul Stock Exchange Market

    Yabancı faiz oranlarının Borsa İstanbul piyasasını nasıl etkiliyor

    AHMAD SAYEED AMIRI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    MaliyeBahçeşehir Üniversitesi

    Sermaye Piyasaları ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. KAAN İRFAN ÖĞÜT