Borsa İstanbul endeksi üzerine etkili faktörlerin belirlenmesinde bayesci model ortalaması yaklaşımı
The bayesian model averaging approach to determining the factors affecting on the borsa Istanbul index
- Tez No: 374129
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Bayesci Model Ortalaması, Borsa İstanbul (BIST), Model Belirsizliği, Model Seçimi, Bayesian Model Averaging, Borsa Istanbul (BIST), Model Uncertanity, Model Selection
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 105
Özet
Bayesci model ortalaması, model belirsizliğini ortadan kaldıran ve çok sayıda açıklayıcı değişkenin bir alt grubunu belirleyen bir yöntemdir. Hisse senetleri ve diğer varlık fiyatları ekonominin mevcut durumuna ve gidişatına dair bilgi sunan göstergelerdir. Bu değerler izlenerek bir ülkenin gelişmişliği, ekonomik gücü ve temel ekonomik göstergeleri hakkında bilgi edinilebilir. Bu çalışmada Türkiye içi ve Türkiye dışında oluşan 18 adet açıklayıcı değişken Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinin açıklanmasında etkili olan değişkenler, Bayesci Model Ortalaması (BMA) yöntemi ve klasik yaklaşım (EKK) kullanılarak karşılaştırmalı olarak belirlenmiştir. BMA yöntemince yüksek sonsal olasılığa sahip olduğu bulunan değişkenler; bileşik öncü göstergeler endeksi, yurtiçi krediler, Londra Borsası 100 endeksi, tüm hammadde fiyatları endeksi, ABD Doları/ TL kuru paritesi ve Standard & Poor's 500 'dür. Daha az önemli bulunan değişkenler ise toptan eşya fiyat endeksi, altın fiyatları ve altın hariç toplam rezervlerdir.
Özet (Çeviri)
Bayesian Model Averaging (BMA) method eliminates model uncertainty and determines a sub-group of a large number of explanatory variables. Equity securities and other asset prices are the indicators offering information on the current state of an economy and where it's going. By following these values, information about a country's economic development, economic strength and basic economic indicators can be obtained. In this study the effective variables, among 18 explanatory variables created within Turkey and outside of Turkey, accounting for the Borsa Istanbul (BIST) National 100 index are determined by the comparison of the Bayesian Model Averaging methodology and the classical approach (OLS). The variables found to have high posterior probabilites according to the result of Bayesian Model Averaging method are composite leading indicators index, domestic credit, The London Stock Exchange 100 index, all the materials price index, USD/TL exchange rate parity and Standard & Poor's 500. The variables found to have lower posterior probabilites are the wholesale price index, the price of gold and the total reserves except gold.
Benzer Tezler
- Ar-Ge faaliyetlerinin firmaların finansal performansına olan etkileri üzerine bir araştırma
A research on the effects of R&D activities on the financial performance of firms
PELİN LATİFOĞLU ÇİFTÇİ
- The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries
Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme
ŞULE NUR UGUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Portföy optimizasyonunda veri zarflama analizi ve markowitz ortalama varyans modelinin karşılaştırması: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama
Data envelopment analysis in portfolio optimization and comparison of markowitz mean variance model: An application on Borsa İstanbul
HATİCE CENGER
- İşletmelerde kâr payı dağıtım politikalarını etkileyen işletmeye özgü ve makroekonomik faktörlerin belirlenmesi: Borsa İstanbul temettü endeksi üzerine bir uygulama
Determination of company specific and macroeconomic factors affecting dividend payout policies: A case study on Borsa Istanbul dividend index
RABİA KENDİRCİ
- How the foreign interest rate affect the Borsa Istanbul Stock Exchange Market
Yabancı faiz oranlarının Borsa İstanbul piyasasını nasıl etkiliyor
AHMAD SAYEED AMIRI
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
MaliyeBahçeşehir ÜniversitesiSermaye Piyasaları ve Finans Ana Bilim Dalı
DR. KAAN İRFAN ÖĞÜT
