Türev ürün kullanımının bankaların faiz oranı, döviz kuru ve operasyonel riskine etkisi: Türk bankacılık sektöründe bir uygulama
The effect of the derivatives used by the banks on the interest rate risk, exchange rate risk and operational risk of banks: The case of Turkish banking industry
- Tez No: 375491
- Danışmanlar: DOÇ. DR. CİHAN TANRIÖVEN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Derivatives, Interest Rate Risk, Exchange Rate Risk, Operational Risk
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 151
Özet
Küreselleşme, her boyutta olduğu gibi, dünya finans sektöründe de çeşitliliğe yol açmıştır. Bir yanda yeni finansal ürünler ve uluslararası yatırımcılar, diğer yanda büyüyen sanayiler ve dünya ticareti, piyasaların karşılıklı etkileşimini derinleştirmiştir. Kurulan hassas dengeler üzerinde, risk yönetimi en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Finansal piyasaların en önemli oyuncularından olan bankalar için de risk yönetimi en önemli konuların başında gelmektedir. Bu anlamda bankaların maruz kalabileceği risklere karşılık bir takım önlemler alması zorunluluğu doğmuştur. 1970'li yılların başlarında Bretton Woods Sistemi'nin terk edilmesi ile özellikle Bankacılık Sektörü için döviz kuru riski ile faiz oranı riski ortaya çıkmıştır. Basel Uzlaşılarının ortaya koyduğu bir diğer risk türü de operasyonel risktir. Bankaların artan risklere karşın alabileceği önlemlerin başında türev ürünler gelmektedir. Bu anlamda türev ürün kullanımı ile bankalar risk yönetim uygulamaları arasındaki ilişki çalışmanın ana hipotezini oluşturmaktadır. Bu ilişkinin ortaya konulabilmesi için çalışmanın konusu olan faiz oranı riski, döviz kuru riski ile operasyonel riski temsil ettiği düşünülen değişkenler üzerine birtakım bağımsız değişkenlerin etkisi analiz edilmiştir. Operasyonel riskin Türk Bankacılık Sektöründe 2007 yılı itibariyle hesaplanmaya başlanması nedeniyle 2007-2012 zaman aralığı seçilmiştir. Türk Bankalar Birliği'ne üye olan 45 bankanın seçilmiş mali tablo kalemleri ve rasyoları çalışmanın veri setini oluşturmuştur. Bağımlı değişkenler üzerindeki ilişkinin ortaya konulabilmesi amacıyla çalışmada Panel Regresyon kullanılmıştır. Sonuçlara göre her bir risk türü için anlamlı sonuçlar ortaya konulmuştur. Anahtar Kelimeler : Türev Ürünler, Faiz Oranı Riski, Döviz Kuru Riski, Operasyonel Risk
Özet (Çeviri)
Globalization has led diversity in the world finance industry. New financial products, international investors, the growing financial market and world trade have all together made the markets mutually interactive. Established on delicate balances, risk management has become one of the most important elements. As one of the most important components in financial markets, banks take the issue of risk management very seriously. Therefore, it became obligatory for the banks to take serious precautions to manage the risks that they can face with. In the early 1970s, with the abandonment of the Bretton Woods system, foreign currency risk and interest rate risk became apparent in the market especially for the banks . Another risk revealed by the Basel is the operational risk. The most effective weapon for the banks to manage increasing risks is the financial derivatives. Therefore the relation between the financial derivatives and the risk management at the banks stands as the main part of our hypotheses. To identify this relation, the effect of some sort of independent variables on the variables representing the interest rate risk, exchange rate risk and operational risk have been analyzed. Since the operational risk has been calculated since 2007 in Turkish Banking Industry, 2007-2012 has been chosen as the period of analysis. The financial statements and the ratios of 45 banks that are members of the Association of Turkish Banks have been selected as the data in this study. Panel regression has been used for the analysis. Based on the results, each type of risk is found statistically significant.
Benzer Tezler
- Bankacılık sisteminde faiz oranı riski ve korunma yöntemleri
In banking system interesting risk and protection methods
ZEYNEP ÖZKAN
- Bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörler
Factors affecting bank's use of derivative products
TUĞBA TATAR
- Türev ürünler ve Türk bankacılık sektöründeki kullanımı
Derivative products and their use in Turkish banking sector
CİHAN ŞAHAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkKırklareli ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SÜLEYMAN KALE
- Türev ürünlerin kullanımı ile bankaların kârlılık performansı arasındaki ilişkinin analizi
Analysis of the relationship between the use of derivative products and the profitability performance of banks
ÜMİT TURA
Doktora
Türkçe
2021
BankacılıkBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERUDUN KAYA
- Bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörler: Uluslararası karşılaştırmalı analiz
Determinants of banks' derivatives usage: An international comparative analysis
AYNUR COŞKUN
Doktora
Türkçe
2024
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ OSMAN GÜRBÜZ