Bankacılık sisteminde faiz oranı riski ve korunma yöntemleri
In banking system interesting risk and protection methods
- Tez No: 215354
- Danışmanlar: PROF. DR. NEVZAT AYPEK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 201
Özet
Bankacılık riskleri piyasa riski ve firmaya özgü risk olarak iki gruptaele alınmaktadır. Çalısmanın konusunu olusturan faiz riski, piyasa risklerigrubunda yer almaktadır ve kaçınılması imkânsız risklerdendir. Faiz riskiylemücadelede baslangıçta ulusal çalısmalar yapılmakla birlikte, globallesmesüreci içinde uluslararası çalısmalara hız verilmistir. Uluslararası çalısmalarbütün dünya ülkelerinde islem yapan bankaların faiz riskiyle karsı karsıyaoldugunu göstermektedir. Her ne kadar hukuki bir dayanagı olmasa da BaselI ve Basel II olarak adlandırılan komite kararları dünya bankacılıgı açısındanönemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de bu kararlara uyma süreci yasaldüzenlemeler yoluyla zamana yayılmıstır. Ancak 2007 yılından itibarenzorunlu hale gelecektir.Bankalar yapıları itibariyle ülke ekonomisinin temelini olusturankurumlardır. Saglam bir organizasyon yapısına sahip olan bankalar ayaktakalabilmektedir. Geçmise bakıldıgında yüksek mevduat faizleri karsılıgındadüsük faizle kredi veren, ayrıca yeterli uzmanlasmıs risk kadrosuna sahipolmayan bankalar batmıstır. Bankaların en çok karsılastıgı risklerden biri olanfaiz riski bankaları çok zor durumda bırakmakta ve zaman zaman bankalarınbatmalarına sebep olmaktadır.Faiz riski ile mücadelede öncelikle riske maruz kalan bilânço kalemlerininbelirlenmesi hedef alınmıstır. Önceleri bankalar kendi seçtikleri gelenekselrisk ölçüm modellerini1 kullanırken, Basel Kararlarından sonra StandartMetod veya gene bu komite tarafından gelistirilen Value at Risk (Riske MaruzDeger) ölçüm modellerinden birini kullanmak zorundadırlar. Uygulanan buyöntemler sonucunda belirlenen risk grupları için çesitli korunma yöntemleriolusmustur. Faiz riskinden korunmada dünya ülkelerinde türev ürünler büyükyer tutmaktadırlar. 1970'li yıllardan beri dünya bankacılıgında kullanılan ve1 Gap analizi, Bagısıklık kazandırma analizleri, Eslestirmeiiorganize piyasalara sahip olan bu ürünler Türkiye'de son yıllarda agırlıkkazanmaya baslamıstır. Bu borsada DBS agırlıklı opsiyon sözlesmeleri alımsatımı yapılabilmektedir.Dünyada uzun yıllar kisi veya kurumlar faiz riskinden korunmak amacıylatürev ürün kullanmıslardır. 2006'lı yıllara gelindiginde her türlü piyasariskinden korunmak amacıyla türev ürün kullanımı yaygınlasmıstır. Swap,forward, futures ve opsiyon sözlesmeleri en çok kullanılan türev ürünlerdir.Swap ve forward organize olmayan borsalarda alınıp satılan, sekil ve sartlarıtaraflarca belirlenen sözlesmelerdir. Futures ve opsiyon sözlesmeleri,organize olmus borsalarda belirli sekil ve sartları çogunlukla yasalarlabelirlenmis türev ürünlerdir. Bu türev ürünler dünya ülkelerinin birçogundakullanılmaktadır. Türkiye'de özellikle yasal düzenleme noksanlıgından dolayıforward, swap ve futures sözlesmeleri organize borsalarda islemgörmemektedir. Ancak opsiyon sözlesmeleri VOB'da rahatlıkla alınıpsatılabilmektedir.Bu çalısmada, faiz riski ve bu riskten korunmak amacıyla kullanılanyöntemler degerlendirilmistir. Özellikle türev ürünlerin kullanımının olumlu veolumsuz yönleri hakkında bilgi vererek gelistirilmelerinin saglanmasıamaçlanmıstır.
Özet (Çeviri)
Banking risks are analyzed in two groups as market risk and into firmparticular risk. Interest risk that constitutents subject of working takes part ingroup of market risks and one of the risks which impossible to escape. In thebeginning, national researches are used for fighting againist the interest risk.However, in the duration of globalizing, international researches come intoprominence. According to international researches, banks in all the countriesof world have interest risk. Altough it doesn?t have a legal support thedecision of committee, that is named Basel I and Basel II, is an importantlandmark for world banking. In Turkiye, process of adjusting these laws hasbeen spread through time with legal arrangement. On the other hand, all ofthem will become obliged beginning fom 2007.Banks are associations that constitutes principal of country economy.Banks which have a strong organization could stand still. In the past, thebanks which had given credit with low interest in exchange for high depositsinterests, also hadn?t had expert risk-taking staff went bankrupt. Interest riskthat is one of the most rarely confrontational risks leaves the banks in adifficult situation and sometimes causes the banks go bankrupt.Fighting against the interest risk, firstly, it?s intented to determine thefinancial statement offices which is received the interest risk. In thebeginning, banks used traditional risk measure models. Whereas, after theBasel laws, it?s used one of Standard Methods or Value at Risk ?developedby the same committee- Result of these methods, some protection ways,developed for stated risk groups. Protecting from interest risk derivativeproducts take a major part. These products which are used for world bankingsince 1970?s and have organized markets are getting more important andimportant in Turkiye. In this stock market, it could buy and sell DIBS optioncontractual.ivIn the world, for years, person or corporations had been using derivativeproducts to be safed from the interest risk. In 2006, using derivative productbecame widespread to protect from all type of interest risk. The most usefulderivative products are Swap, Forward, Futures and Option contractuals.Swap and Forward are contractuals which aren?t organized, are buying andselling in stock market. Their forms and conditions are determined bycontractors. Futures and Option contractuals are derivative products whichare organized. Their forms and conditions are determined by the law. Thesederivative products are used in most of the world countries. In Turkiye,especially because of incompetence of legal arrangement Forward, Swapand Futures contractuals can?t buy and sell in organized markets. However,Option contractuals can easily buy and sell in VOB.In this work, it is explained interest risk and methods which are used forprotecting this risk. Especially, it is intented to develop derivative products byinforming about positive and negative sides of uses of it.
Benzer Tezler
- Türkiye'de ve Dünya'da mevduat sigorta sistemi
Deposit protection system in Turkey and in the world
ÖZGÜR DÖKDÖK
- Finansal sistemin ekonomik kalkınmadaki yeri 'Türk finansal sistemi örneği'
Başlık çevirisi yok
METİN TOPRAK
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Döviz kuru ve faiz oranı risklerinden korunma teknikleri ve Türkiye'de uygulanması
Başlık çevirisi yok
SANİYE GÜMÜŞELİ
