Global kriz dönemi sonrası finansal başarısızlığın öngörüsünde yapay sinir ağları ve logit modellerinin karşılaştırılması
Post- period global crisis the comparison of artificial neural networks and logit models in prediction of financial failure
- Tez No: 384096
- Danışmanlar: PROF. DR. EBRU ÇAĞLAYAN AKAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Logit Modeli, Yapay Sinir Ağları, Başarısızlık, Kriz, Kriz yönetimi, Küresel kriz, Üretim işletmeleri, İMKB, Financial failure, Logit Model, Artificial Neural Networks, Failure, Crisis, Crisis management, Global crises, Production companies, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Günümüzde özellikle teknolojik gelişmeler firmaların yapısını, konumunu, faaliyet alanını ve sermaye yapısını değiştirmede önemli rol oynamaktadır. Bu gelişmeye karşılık zamanı ve ilerleyen teknolojiyi iyi değerlendiren firmaların ulusal ve uluslararası rekabet şansını yakaladığı, bu gelişmelere ayak uyduramayan firmaların iflas ettiği görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada finansal başarısız firma sayısı günden güne artmaktadır. Bu nedenle, son dönemlerde finansal başarısızlığı tahmin edebilecek model ve yaklaşımlara ilgi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2008 dünya çapında kriz sonrası İstanbul Borsası'nda işlem gören firmaların finansal başarısızlığının tahmin edilmesidir. Böylelikle finansal başarısızlığı etkileyen finansal oranların tespit edilerek, finansal başarısızlık riski olan firmaların belirlenebileceği modelin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç için, yapay sinir ağları ve logit modelleri kullanılarak deney seti verileri ile finansal başarısızlık öngörü modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerin kontrol seti verileri ile geçerlilikleri incelenerek, yapay sinir ağları ve logit modellerinin performansları karşılaştırılmıştır. BİST'de işlem gören imalat sanayi firmalarının 2008-2013 yılları arası verileri kullanılarak üç ayrı bağımlı değişkenli modeller geliştirilmiş ve bu modeller için yapay sinir ağları(geri yayılımlı ,çok katmanlı yapay sinir ağı) ve logit modelin sınıflandırma başarıları kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonucunda, başarısızlıktan bir yıl öncesi için birinci model kontrol verileri üzerindeki geçerlilik analizinde yapay sinir ağları ve logit model aynı sınıflandırma gücüne sahipken diğer iki model için yapay sinir ağlarının daha yüksek sınıflandırma gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Nowadays, especially technological developments plays a significant role in the changing the structure of the company, location, the activity area and the capital structure. Response to these developments, it is observed that the firms which time and advancing technology assess better captures the national and international competitiveness; the firms which can not keep pace with these developments go bankrupt on the other side. In the recent years, the number of failed financial firms in our country and around the world is increasing from day to day. Therefore, in recent times, the interest to model and approach will be able to predict the financial failures is increasing. The purpose of of this study was to estimate the financial failure of firms which traded on the Istanbul Stock Exchange after 2008 global crisis. Thus, by determining financial ratios affecting the financial failure, it is aimed to develop the model can be determined that companies has the risk of financial failure. For this purpose, using artificial neural networks and logit models, financial failure prediction models have been developed with experimental group data. Examining the validity and the control group data of these models, artificial neural networks and the performance of the logit model have been compared. Using the data between the years 2008-2013 of the manufacturing industry firms which traded in ISE, the three dependent variables models have been developed and artificial neural networks (multilayer back propagation neural network) and classification success of logit models were compared for this model. In the result of the study, before one year of the failure, artificial neural networks and logit models have the same classification power in validity analysis on the first pattern control data. On the other hand, it has been found that artificial neural networks have a higher classification power for the other two models.
Benzer Tezler
- Türkiye'nin dışa açılma sürecinde imalat sanayii toplam faktör verimliliğinin karşılaştırmalı analizi: İmalat sanayii üzerine bir değerlendirme
Comparative analysis of total factor productivity during the process of economic opening of Turkey: A case study on the manufacture
MEHMET EMRE ÜNSAL
- Value relevance of accounting measures in pre- and post-global financial crisis periods: Turkey case
Muhasebe kalemlerinin global finansal kriz öncesi ve sonrası dönemlerde değerliliği: Türkiye örneği
ŞEVİN GÜRARDA
Doktora
İngilizce
2012
İşletmeYaşar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. M. GÜROL DURAK
PROF. DR. ADNAN KASMAN
- 2008 global kriz dönemi ile döviz kuru dalgalanmaları döneminin şirket oranlarına etkisi: BİST'de bir uygulama
The effect of 2008 global crisis period and exchange ratefluctuations on company rates: An application in BIST
BAHAR YAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ OĞUZHAN ÇARIKÇI
- Gelişmekte olan ülkelerde 2008 finansal krizi sonrası uygulanan para politikalarının ampirik analizi
Empirical analysis of monetary policies applied after 2008 financial crisis in developing countries
ALİHAN SERDENGEÇTİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Ekonomiİstanbul Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MURAT USTAOĞLU
- Küresel finansal kriz dönemlerinde çalışma sermayesi yönetiminin firma performansına etkisi: BIST imalat sanayi endeksinde bir çalışma
The effect of directing the working capital management on company performance in global financial crisis periods: A study in BIST production sector
FAZLI IRMAK