Sigorta şirketlerinin risk ölçümünde stres testleri: Türk sigortacılık sektöründe bir uygulama
Stress testing in the risk measurement of insurance companies: An implementation in Turkish insurance sector
- Tez No: 387163
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ASIM ÇELİK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Sigortacılık, Insurance
- Anahtar Kelimeler: Sigorta Şirketleri, Risk, Riske Maruz Değer, Stres Testi, Insurance Companies, Risk, Value-at-Risk, Stress Testing
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Erciyes Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 201
Özet
Stres testi, herhangi bir finansal kuruluşun ya da finansal sistemin olağandışı piyasa koşulları altında kırılganlıklarının ölçülmesi amacıyla kullanılan tekniklerin bütünüdür. Stres testleri olağanüstü fakat olması muhtemel olaylar üzerinde durmaktadır. Stres testi uygulamalarında bu tür şokların etkisi duyarlılık analizleri ya da senaryo analizleri yardımıyla ölçülmektedir. Bu çalışmada, Riske Maruz Değer modellerinden Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyon yöntemleri kullanılarak Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerine yönelik stres testi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Şubat 2001 Türkiye Krizi ve 2008 Küresel Finans Krizi simüle edilerek sigorta şirketlerinin net döviz pozisyonları ve faiz pozisyonlarına şoklar uygulanmıştır. Stres testinden elde edilen bulgular, sigorta şirketlerinin aynı tarihsel kriz ile karşılaştıklarında olağanüstü durumu atlatarak hayatta kalmaları için gereken ilave sermaye ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
Stress testing is the collection of techniques which are used to measure the fragilities of any financial institution or financial system under extraordinary market conditions. Stress tests are focusing on the extraordinary but probable events. The effects of this kind of shocks in the practices of stress test are measured by the help of sensitivity analysis or scenario analysis. In this study, a stress testing implementation was carried out for the insurance companies available in the Istanbul Stock Exchange by using Historical Simulation and Monte Carlo Simulation methods from the Value at Risk (VaR) models. By simulating the February 2001 Turkey Crisis and 2008 Mortgage Crisis, shocks were applied to net foreign currency positions and interest positions of insurance companies. The findings of the stress test demonstrates the additional capital need which is necessary for staying alive by overcoming the extraordinary situation if the insurance companies encounter with the same historical crisis.
Benzer Tezler
- Sigortacılıkta finansal riskler
Financial risks in insurance
ŞİRZAT ÇETİNKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
Y.DOÇ.DR. CANAN HAMURKAROĞLU
- Sigorta şirketlerinin finansal yeterliliğinin tespitinde sermayenin belirlenmesi ve dağıtımına ilişkin bir uygulama
Capital requirements in solvency of insurance companies and capital allocation modelling
NEŞE VARNA
- Estimation of potential earthquake losses for the evaluation of earthquake insurance risks
Deprem sigortası risklerinin değerlendirilmesi için beklenen deprem yitimlerinin tahmini
HAKAN KARACA
Doktora
İngilizce
2014
Deprem MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET SEMİH YÜCEMEN
- Riskten korunma yöntemi olarak riske maruz değer: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma
Hedging method as value at risk: a research on the iİstanbul Stock Market
NERGİS BİNGÖL
- Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında hasar oranlarının hesaplanması ve hasar oranlarının tahmini, Emeklier Sigorta örneği
Calculation of third party motor liability (traffic) insurance loss ratio and estimation of loss ratio, example of Emeklier Insurance
NURTEN AYCAN EMEKLİER
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
SigortacılıkBaşkent ÜniversitesiSigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ŞEREF HOŞGÖR