Geri Dön

Sigorta şirketlerinin risk ölçümünde stres testleri: Türk sigortacılık sektöründe bir uygulama

Stress testing in the risk measurement of insurance companies: An implementation in Turkish insurance sector

PDF İndir

  1. Tez No: 387163
  2. Yazar: İSMAİL YILDIRIM
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ASIM ÇELİK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Sigortacılık, Insurance
  6. Anahtar Kelimeler: Sigorta Şirketleri, Risk, Riske Maruz Değer, Stres Testi, Risk değerlendirmesi, Sigorta, Sigortacılık, Insurance Companies, Risk, Value-at-Risk, Stress Testing, Risk assesment, Insurance
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Erciyes Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Stres testi, herhangi bir finansal kuruluşun ya da finansal sistemin olağandışı piyasa koşulları altında kırılganlıklarının ölçülmesi amacıyla kullanılan tekniklerin bütünüdür. Stres testleri olağanüstü fakat olması muhtemel olaylar üzerinde durmaktadır. Stres testi uygulamalarında bu tür şokların etkisi duyarlılık analizleri ya da senaryo analizleri yardımıyla ölçülmektedir. Bu çalışmada, Riske Maruz Değer modellerinden Tarihsel Simülasyon ve Monte Carlo Simülasyon yöntemleri kullanılarak Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerine yönelik stres testi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Şubat 2001 Türkiye Krizi ve 2008 Küresel Finans Krizi simüle edilerek sigorta şirketlerinin net döviz pozisyonları ve faiz pozisyonlarına şoklar uygulanmıştır. Stres testinden elde edilen bulgular, sigorta şirketlerinin aynı tarihsel kriz ile karşılaştıklarında olağanüstü durumu atlatarak hayatta kalmaları için gereken ilave sermaye ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Özet (Çeviri)

Stress testing is the collection of techniques which are used to measure the fragilities of any financial institution or financial system under extraordinary market conditions. Stress tests are focusing on the extraordinary but probable events. The effects of this kind of shocks in the practices of stress test are measured by the help of sensitivity analysis or scenario analysis. In this study, a stress testing implementation was carried out for the insurance companies available in the Istanbul Stock Exchange by using Historical Simulation and Monte Carlo Simulation methods from the Value at Risk (VaR) models. By simulating the February 2001 Turkey Crisis and 2008 Mortgage Crisis, shocks were applied to net foreign currency positions and interest positions of insurance companies. The findings of the stress test demonstrates the additional capital need which is necessary for staying alive by overcoming the extraordinary situation if the insurance companies encounter with the same historical crisis.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    192841

    Prostat adenokarsinomlarında psa değerlerinin gleason skor ve klinik evre ile ilişkisi

    The relation between psa and gleason score and clinical phase in prostate adenocarsinoma

    HACI HASAN ESEN

    Tıpta Uzmanlık

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    PatolojiSelçuk Üniversitesi

    Patoloji Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. MUSTAFA CİHAT AVUNDUK

  2. Tez No

    216740

    Sigortacılıkta finansal riskler

    Financial risks in insurance

    ŞİRZAT ÇETİNKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. CANAN HAMURKAROĞLU

  3. Tez No

    1018364

    UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı'nın finansal göstergeler üzerindeki etkileri: Malezya'daki halka açık sigorta şirketleri örneği

    The effects of IFRS 17 Insurance Contracts Standard on financial indicators: The case of publicly listed insurance companies in Malaysia

    BEKET BEKEZHAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2026

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    Assoc. Prof. Dr. METİN SARIASLAN

  4. Tez No

    219640

    Sigorta şirketlerinin finansal yeterliliğinin tespitinde sermayenin belirlenmesi ve dağıtımına ilişkin bir uygulama

    Capital requirements in solvency of insurance companies and capital allocation modelling

    NEŞE VARNA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. MÜNEVVER ÇETİN

  5. Tez No

    383366

    Estimation of potential earthquake losses for the evaluation of earthquake insurance risks

    Deprem sigortası risklerinin değerlendirilmesi için beklenen deprem yitimlerinin tahmini

    HAKAN KARACA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    Deprem MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET SEMİH YÜCEMEN

Geri Dön