Riskten korunma yöntemi olarak riske maruz değer: Borsa İstanbul üzerine bir araştırma
Hedging method as value at risk: a research on the iİstanbul Stock Market
- Tez No: 440825
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AHMET UĞUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer, Standart Sapma, Volatilite, Risk, Value at Risk, Standart Deviation, Volatility, Risk
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İnönü Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 161
Özet
Gelişen finansal sistemle artan riskler tamamen ortadan kaldırılmamaktadır. Bu riskler ancak minimize edilebilmektedirler. Bunun içinde bu risklerin ölçümünü sağlayan teknikler geliştirilmektedir. Bu tekniklerden biride Riske Maruz Değer (RMD) yöntemidir. Bu tezin amacı, Borsa İstanbul' da işlem gören mali sektörün alt dallarını oluşturan sigorta şirketleri, finansal kiralama ve factoring şirketlerine, holdingler ve yatırım kurumlarına, bankalar ve özel finans kurumlarına ait hisse senetlerinin riskini ölçerek bunlar arasında en riskli olan hisse senetlerini tespit etmektir. Bu çalışmada, RMD yöntemi olarak varyans- kovaryans yöntemi kullanılmıştır. Oluşturulan yedi ayrı portföyle mali sektörü oluşturan hisse senetlerinin RMD değerleri tespit edilmiştir. Mali sektör içerisinde en fazla riske sahip olan hisse senetlerinin bankalar ve özel finans kurumları ile sigorta şirketlerine ait olduğu, en düşük hisse senetlerinin ise finansal kiralama ve factoring şirketleri ile holdingler ve yatırım şirketlerine ait olduğu tespit edilmiştir.
Özet (Çeviri)
Risk increasing due to the devoloping financial system are not be able to removed. This risks can only be minimized. Thus, techniques enabling these risks to be measured are improved, one of which is the method of Value at Risk (VaR). The aim of this study is to measure the risks of the stocks belonging to the insurance companies, financial leasing and factoring companies, holdings and investment institutions, banks and private financial foundations which make up the subbranches of the fiscal sector acting in the Borsa İstanbul and to determine the stocks with the highest risk among them. In the study, the varyans- coverriance method was used as VaR method. With different seven portfolios, the VaR values of the stocks with highest risk in the fiscal sector belong to banks, private financial foundations and insurance companies; on the other hand, the stocks with lowest risk belong to financial leasing and factoring companies, holdings and invesment companies.
Benzer Tezler
- Spekülasyon ve hedging amaçlı türev araç kullanımının bankaların faiz oranı ve döviz kuru riskine etkisi: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama
The effect of speculation and hedging purpose derivative instruments use on the interest rate risk and exchange rate risk of the banks: A study on banks listed in Istanbul Stock Exchange
HELİN KAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
BankacılıkÇağ Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET GÖKHAN SÖKMEN
- Türkiye'de risk yönetimi ve türev araç kullanımı BİST 30 araştırması
Derivative financial instruments and financial risk management in Turkey to use application BIST 30
TALHA KABÜKOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiKütahya Dumlupınar ÜniversitesiUluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FERİT KARAHAN
- Riske maruz değer yaklaşımıyla portföy riskinin belirlenmesi: Vadeli işlemler piyasası üzerine bir uygulama
Measuring portfolio risk by value at risk approach: An application into futures markets
SAMİ ERTUGRUL
- The volatility of gold spot and futures prices: A comparison between Russian and Turkish futures markets
Altın spot ve vadeli fiyatlarının oynaklığı: Rus ve Türk vadeli piyasalarının karşılaştırılması
ZORIKTO LKHAMAZHAPOV
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
EkonomiDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BERNA KIRKULAK ULUDAĞ
- Turizm işletmelerinin finansal risklerden korunma yöntemlerinden faydalanma düzeyi ? Türkiye'de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma
The level of benefiting from financial risk hedging methods of tourism companies - a research on five-star hotels in Turkey
İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ