Türkiye'de borsa endeksleriyle yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları arasında korelasyon araştırılması
Research on correlation between stock exchange index and result of local, general elections and presidency of Republic election in Turkey
- Tez No: 396633
- Danışmanlar: PROF. DR. SEMİH BÜKER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, İşletme, Finance, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Karar Alma Süreçleri, Etkin Piyasalar Hipotezi, Seçim Dönemi Anomalileri, Seçim Dönemi Belirsizlikleri, Chow Yapısal Kırılma Testi, Behavioral Finance, Decision-making Processes, Effective Markets Hypothesis, Election Period Abnormalities, Election Period Uncertainties, Chow's Structural Break Test
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ufuk Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 170
Özet
Davranışsal Finans, giderek gelişen ve teknolojik imkânlar sayesinde daha da iç içe geçmiş bir hale gelen dünyamızda yatırımcı davranışlarının sebeplerini açıklamaya çalışmaktadır. Dolayısıyla son dönemlerde yapılan birçok araştırma sayesinde popüler konulardan biri olmuştur. Piyasa ve fiyat hareketlerinin altında yatan sebepler hakkında bilgi sahibi olmak, yatırımcıların karar alma ve geleceğe dönük planlamalar yapabilmesi için son derece önemli bir konudur. Bu nedenle davranışsal finans konusu çerçevesinde yapılan araştırma sayısı gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Borsa verileri gibi yüksek frekanslı ve alacağı değerler birçok içsel ve dışsal dinamiklerden etkilenen endeksler, yatırımcı davranışlarının sonuçlarının en somut göstergelerindendir. Seçim ve kriz dönemleri gibi belirsizlik ve risk ortamlarında finansal davranışlar daha uç bir seviyeye gelmektedir ve bu davranışlar piyasalar üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Bu çalışmada da 2002-2015 yılları arasında Türkiye'deki 10 genel seçim, yerel seçim, referandum ve cumhurbaşkanlığı seçim dönemi için borsa verilerinin hareketleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, BİST 100 endeksinin, Türkiye'deki genel seçim, yerel seçim, referandum ve cumhurbaşkanlığı seçim dönemlerinden etkilendiği, seçim ve referandum öncesi dönemler ile seçim ve referandum sonrası dönemler arasında BİST 100 endeksinin istatistiksel olarak farklılıkların olduğu yapılan Chow'un Yapısal Kırılma testi yardımıyla bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
Behavioral Finance attempts to explain the behaviors of investors in our world that is gradually developing and has become even more interwoven thanks to the technological possibilities. Therefore, it has become one of the most popular topics by means of the several recent studies. To have knowledge of the reasons underlying the market and price movements is a very important issue for investors to make decisions and making plans for future. With this reason, number of studies carried out in the frame of behavioral finance topic are continuing and increasing day by day. Indices with high frequencies and values affected from many internal and external dynamics such as the exchange market data are the most concrete indicators of the consequences of investor behaviors. Financial behaviors get closer to the extreme ends in the environment of uncertainty and in periods of crisis and such behaviors become rather effective on markets. In this study also, movements of the exchange market data were examined related to 10 general elections, referendums and the election of the president of the state in the period the years 2002 and 2015. It was found in the study that BİST 100 index was affected from the general elections, local elections, referendum and election of the president of the state, and it was also found with the help of Chow's structural break test that there are statistically significant differences in BİST 100 index between the pre- and post-election periods before elections and referendums.
Benzer Tezler
- Türkiye'de katılım ve geleneksel bankaların risk yönetimi açısından karşılaştırılması: Kantil VAR yaklaşımı
Comparision of participating and traditional banks in terms of risk management in Turkey: Quantile VAR approach
HİLAL GÜLOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Bankacılıkİstanbul Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERCAN SARIDOĞAN
- Investor sentiment effect on global events: Evidence from international stock markets
Yatırımcı duyarlılığının küresel olaylar üzerindeki etkisi: Uluslararası borsalardan örnekler
MİNE CEREN ŞEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Türkiye'de KSS iletişimi: Borsa endekslerinde yer alan şirket raporlarının incelenmesi
CSR communication in Turkey: Research on company reports in stock market indices
ESRA KARLIOVA SOYSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Halkla İlişkilerAkdeniz ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEÇİL DEREN VAN HET HOF
- An analysis of geographic and sectoral diversification using city and sector indices of Turkey
Türkiye şehir ve sektör endeksleriyle çeşitlendirme de sektörel ve bölgesel etkilerin bir analizi
HAMDİ AYAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. UĞUR SOYTAŞ
DOÇ. DR. ADİL ORAN
- Impact of Covid-19 on Islamic and conventional stock indexes
Covıd-19'un İslami ve geleneksel hisse senedi endeksleri üzerindeki etkisi
ALMABROK F AHMİD