Türkiye'de katılım ve geleneksel bankaların risk yönetimi açısından karşılaştırılması: Kantil VAR yaklaşımı
Comparision of participating and traditional banks in terms of risk management in Turkey: Quantile VAR approach
- Tez No: 467336
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERCAN SARIDOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 71
Özet
Bu tezin amacı son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de katılım bankacılığı, İslami Bankacılık ya da faizsiz bankacılık gibi isimlerle anılan bankacılık sisteminin geleneksel bankacılık sistemiyle risk yönetimi açısından karşılaştırılmasıdır. Karşılaştırma yapılırken özellikle bankaların herbirinin finansal şoklara duyarlılığı ekonometrik yöntemlerle incelenmiştir. Bu bağlamda son dönemlerde White vd.(2016) tarafından geliştirilen ve risk analizlerinde sıklıkla kullanılan kantil VAR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak BIST100 de kote olan geleneksel bankalardan Akbank, Garanti Bankası, İşbankası, Yapı ve Kredi Bankası, ve katılım bankası olan Albaraka Türk'ün yerel ve küresel piyaslarla ortak kuyruk bağımlılığı (tail codependence) test edilmiştir. Daha sonra bu bankalar için günlük dinamik riske maruz değer tahmin edilmiştir. Son olarak ta ulusal ve uluslararası piyasalar ile islami piyasalarda da bir şok meydana geldiğinde bankaların uzun dönem risklerinin bu şoklara tepkisi ve dirençliliği kantil VAR tekniğinden elde edilen etki tepki fonksiyonlarıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada ulusal piyasalar BIST100 endeksiyle ve uluslararası piyasalar S&P500 endeksleriyle, İslami piyasalar ise DJ Islamic Financial endeksiyle temsil edilmiştir. Çalışma sonuçları finansal krizlerden katılım bankalarının geleneksel bankalara göre daha az etkilendiğini ortaya koymaktadır
Özet (Çeviri)
This thesis aims to compare what is named as participating banks, Islamic banks or banks without interest with the traditional banks in terms of risk management. This comparison is based on an econometric analysis which analyzes sensitivity of the two systems to financial shocks. For this purpose the quantile VAR approach which has been recently developed by White et al.(2016) has been employed. First tail codependende hypothesis between national and international financial markets and Akbank, Garanti Bankası, İş Bank, Yapı ve Kredi Bankası and Albarakatürk, which is the sole participating bank listed in Borsa Istanbul 100 index, has been tested. Then dynamic value at risks are estimated for those banks. Finally the impact of a financial shock in Islamic, national and international financial markets on those banks' long run risk are separately analyzed using impulse response functions obtained from quantile VAR. In this study the national stock market is represented by BIST100 index, the international financial market is represented by S&P500 index and the Islamic financial market is represented by S&P500 index. The results show that Islamic banks are less affected by financial shocks than traditional financial markets.
Benzer Tezler
- Katılım bankalarında aktif–pasif yönetiminin değerlendirilmesi
Evaluation of asset and liability management in participation banking
ABDULLAH FAZLİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
BankacılıkEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ARZUM ERKEN ÇELİK
- A comparative analysis of the performance of the İslamic banks and Conventional banks during the financial crisis period
Finans krizi döneminde İslam bankaları ile ticari bankalarının performanslarının karşılaştırmalı analizi
KASSIM SAID MOHAMED
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
BankacılıkMarmara Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET ALTAN MASUN
- The history and growth of Islamic banking in Turkey: Comparison with the conventional banks
Türkiye'de İslami bankacılığın tarihi ve gelişmesi: Geleneksel bankalarla mukayesesi
MUSTAFA İBCİOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
Bankacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiUluslararası Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DOĞAN CANSIZLAR
- Evaluation of bank spread differences between conventional and participation banks
Katılım bankaları ve geleneksel bankalar arasındaki mevduat ve kredi makas farklarının incelenmesi
YAŞAR UĞUR PABUÇCU
Doktora
İngilizce
2017
BankacılıkGebze Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİT YANIKKAYA
- Katılım bankalarında risk yönetimi uygulamaları: Türkiye örneği
Risk management practices in participation banks: The case of Turkey
MUSTAFA NİHAT DEMİRCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkNecmettin Erbakan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RAİF PARLAKKAYA