Geri Dön

An analysis of momentum and mean reversion effects on equity indices

Momentum ve ortalamaya donüş etkilerine borsa endeksleri üzerinden bir inceleme

  1. Tez No: 409121
  2. Yazar: ARMAĞAN ÖZBİLGE
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR, ÖĞR. GÖR. KAMİL KORHAN NAZLIBEN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Maliye, Matematik, Econometrics, Finance, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 93

Özet

Momentum ve ortalamaya dönüş etkilerinin varlığı, göreceli güç veya karşıt alım satım stratejilerinin, duruma göre, uygulanmasıyla anormal getiri patikaları meydana getirdiği için, bu iki etki, son yirmi yılda finans literatüründe oldukça popüler hale gelmiştir. Getirilerdeki ters yönlü harekete bazı ortak faktör açıklamaları getirilse de bunlar, getirilerdeki devamlılığı açıklarken tüm tabloyu yansıtmayabiliyor. Teorik çerçevemiz içinde, ilki dahil, bazı bilinen ayrık zaman momentum çalışmalarını analiz ederek neden alışılmışın dışında bir yaklaşımın gerektiğini açıklamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı, bu çalışmada, hem momentum hem de ortalamaya dönüş etkilerini yakalamayı hedefleyen bir sürekli zaman modeli üzerine yoğunlaşıyoruz. Modelimiz, Koijen, Rodriguez and Sbuelz (2009) tarafından önerilen standart stokastik çerçevenin üzerine kurulmaktadır. Yürüttüğmüz ampirik analizde, 2004-2014 yılları arası, getiri devamlılığının (momentum) ve ortalamaya dönüşün Türkiye borsasındaki (BİST-100) dönem yapısını inceledik. Ayrıca, BİST-100 endeksinden elde edilen sonuçlar, hem kendi literatürüyle, hem de Amerikan CRSP-endeks getirileri üzerine yapılan geçmiş literatür çalışmalarıyla kıyaslanıyor. Buna göre, Bildik and Gülay (2007)'ın da düzinelerce portföyü analiz ettikten sonra belirttiği gibi, Türkiye borsası, Amerikan borsasının aksine, ortalamaya dönüş etkisi içermekte, ancak momentum etkisi içermemektedir. Bu yüzden, belki de bir borsadaki momentum ve ortalamaya dönüş etkileri, o borsadaki hisse senetlerinin büyüklüğüne, endüstrisine, vb. özelliklerine göre belirli portföyler oluşturmadan, o piyasanın borsa endeksini analiz ederek doğru bir şekilde öngörülebilir.

Özet (Çeviri)

Momentum and mean-reversion effects have become very popular in finance literature for the last two decades since their presence can generate abnormal profit patterns by applying either relative strength or contrarian trading strategy accordingly. Even though there are some common factor explanations for return reversals, they might not provide the full picture for return persistence. In our theoretical framework, we analyse some of the well-known discrete time momentum studies including the initial one and try to explain why a novel approach is needed. Henceforth, in this work, we focus on a continuous time model that aims to capture both momentum and contrarian effects in stock returns. Our model nests the standard stochastic framework proposed by Koijen, Rodriguez and Sbuelz (2009). In our empirical analysis, we examine the term structure of return continuation (momentum) and mean reversion in Turkish stock market (BIST-100) using historical observation from 2004 to 2014. Further, the results of BIST-index are compared to both previous studies on it and other benchmark results in the literature in which US CRSP-index returns are investigated. Accordingly, we observe that, unlike US, Turkish stock market contains mean reversion, but not momentum effect, as Bildik and Gülay (2007) states by analysing dozens of possible portfolio strategies. Thus, rather than constructing specified portfolios (decile, industry, size, etc.), presence of momentum and mean reversion effects in a stock market might be anticipated accurately by only analysing equity index of that market.

Benzer Tezler

  1. Ortalamaya dönme modelinin portföy yatırım stratejilerine etkisi: Gelişmekte olan ülkeler üzerine bir uygulama

    The impact of mean reversion model on portfolio investment strategies: An application on the emerging markets

    YASEMİN DENİZ AKARIM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeDumlupınar Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞERAFETTİN SEVİM

  2. Zorlanmış salınımlı dikey akışta gözenekli ortamın ısı geçişine etkisinin deneysel incelenmesi

    Experimental investigations on the effect of porous media on heat transfer from vertical forced oscillated fluid flow

    ESRA KEŞAF

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    ÖĞR. GÖR. ERSİN SAYAR

  3. Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemlerinin aerodinamik kapsamı ve güç belirlenmesi analizlerinde potansiyel akım yöntemleri

    Aerodynamic aspects of wind energy conversion systems and potential flow methods in performance prediction analysis

    ALİ ALPER AKYÜZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    Uçak Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. M. ADİL YÜKSELEN

  4. Su dağıtım şebekelerinde sızma debisi parametrelerinin sayısal model ile incelenmesi

    Numerical investigation of the leakage flow rate parameters in water distribution networks

    ÖMER EKMEKCİOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MEHMET ÖZGER

  5. Gemi etrafındaki sınır tabakanın incelenmesi

    A Study on the boundary layer surrocnding ship hulls

    BARIŞ BARLAS

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. ALİ İHSAN ALDOĞAN