Determination of inflation rate in a hidden Markov model framework: Turkey case
Saklı Markov model çerçevesinde enflasyon oranı saptaması: Türkiye durumu
- Tez No: 409120
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL, DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Matematik, Statistics, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Markov modeli, Markov zinciri, Otokorelasyon, Saklı Markov modeli, Inflation, Markov model, Markov chain, Autocorrelation, Hidden Markov model
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Matematik Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Enflasyon toplumun her kesimini ilgilendiren bir sorun olmanın yanında, ülkelerin ekonomik problemlerinde önemli bir rol oynadığı için özellikle ekonomistlerin ilgisini çeken bir konudur. Türkiye'de ise enflasyon 1970'lerden itibaren önemli bir sorun haline gelmiştir ve bu tarihten 2003 yılına kadar durağanlıktan uzak bir seyir izlemiştir. 2001 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bağımsız olmuş ve açık enflasyon hedeflemesi politikası kabul edilmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda enflasyon 2004 yılında kontrol altına alınmıştır. Bu tarihten itibaren enflasyon oranları daha durağan bir seyir izlemiştir. Ancak, enflasyon oranında hala bazı dalgalanmalar devam etmektedir. Bu nedenle 2004-2014 verisi üzerine çalışmaya gerek duyulmuştur. Bu çalışmada enflasyonu analiz etmek, modellemek ve tahminlemek amacıyla orijinal bir yaklaşım tercih edilmiştir. Saklı Markov Modellerin (SMM) farklı birçok alanda uygulamaları olmasına rağmen enflasyon verilerini modelleme konusunda çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmada SMM'nin teorik altyapısı anlatılacaktır. Çalışmada kullanılacak enflasyon verisinin otokorelasyonlu olduğu göz önüne alınırsa bu modelin otokorelasyonlu veriler üzerinde başarılı olma avantajı kullanılacaktır. Bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanan enflasyon oranları modelimizde görülebilir seri olarak kullanılacak ve saklı seri normal-SMM'ye uyarlanmış EM-algoritması ile elde edilecektir. Model 2004-2012 yılları arasındaki enflasyon verisi üzerinde uygulanacak, 2013-2014 yılları için tahminleme yapılacak ve var olan değerlerle karşılaştırılarak test edilecektir.
Özet (Çeviri)
Inflation is a significant issue that is cared by every segment of society but especially by economists since it plays an important role in the economic problems of countries. In Turkey, inflation has been a substantial problem since 1970s. There is no stability at inflation rates from that time to 2003. The Central Bank of the Republic of Turkey became independent and started to apply implicit inflation target regime at 2001. As a result of these improvements inflation was taken under control at 2004. Although the rates are more stable after that time, there are some fluctuations still. Hence, it is essential to study on the inflation data of 2004-2014 year interval. In this study, a novel approach is preferred in order to analyze, model and predict the inflation data of Turkey for the mentioned period. Hidden Markov Models are applied in several fields but there are few applications of it to analyze inflation. Now, theoretical background of HMMs will be provided. Then, the advantage of performing well on autocorrelated data just like ours of the model will be taken. The monthly inflation rates that represent the price level changes at current month with respect to the same month of previous year will be accepted as observed part of the model and the hidden part is estimated by EM-algorithm approach adapted to normal-HMM. The first stage model will be applied to the data for the years 2004-2012 and the test period of 2013-2014.
Benzer Tezler
- XAU/USD prıce predıctıon usıng deep learnıng: hyperparameter optımızatıon wıth bayesıan, grey-wolf and genetıc algorıthms
Derin öğrenme kullanarak XAU/USD fiyat tahmini: bayes, gri kurt ve genetik algoritmalarla hiperparametre optimizasyonu
MELİS KÜÇÜK
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERHAN ÇEBİ
- Exchange rate determination in Turkey 1981-1989: A purchasing power parity deviation analysis
Başlık çevirisi yok
OKAN PEKİN
- Borsa İstanbul'a (BİST) kote reel sektör firmalarında borçlanma dinamiklerinin belirlenmesi
Determination of leverage dynamics in real sector companies which is quoted to Borsa Istanbul (BIST)
SERCAN KIRIK
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
- Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde iskonto oranının belirlenmesi
Determination of discount rate used in evaluating investment projects
MUSTAFA KIRLI
