Geri Dön

Finansal piyasalarda risk yönetimi;Risk ayrıştırma ve bir uygulama

Risk management in financial markets; Risk separation: A case study

  1. Tez No: 410432
  2. Yazar: MÜCAHİT YILDIRIM
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ERHAN DEMİRELİ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, Riske Maruz Değer, Finansal Risk, Risk Ayrıştırma, Risk, Risk Management, Value at Risk, Financial Risk, Risk Separation
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 72

Özet

Finansal risk, fiyatların oynaklığı karsısında firmaların ya da yatırımcıların aktif veya pasif değerlerinin değişmesidir. Yakın geçmişte finansal riski yönetemeyen firmaların.(Enron ,Demirbank,Worldcom,Barings v.b) mali başarısızlığa uğradıkları görülmüştür. Risk yönetimi son dönemde gelişerek; kur risklerini ve mal fiyatlarındaki değişmelerden kaynaklanan riskleri de kapsayan bir şekilde, kar amacı taşımayan kurumlar tarafından da uygulanır duruma gelmişlerdir. Bu bakımdan risk yönetim tekniklerinin geniş bir uygulama alanı vardır. Kur, faiz ve fiyatlardaki dalgalanmalar, yalnızca kar amacı güden kuruluşlar açısından değil; devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar açısından da önemli ölçülerde risk nedeni olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı ; riskin iki temel bileşenini tanımlayıp, arasındaki farklılığı ortaya koymak ve risk ayrıştırmasının önemini belirlemektir. Bu bağlamda risk ayrıştırması yapmak bireysel yatırımcıların ve firmaların finansal başarıyı sürdürülebilir bir biçimde devam ettirebilmeleri için önemli bir gerekliliktir. Bu kapsamda çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde risk kavramı,çeşitleri ve risk yönetimi kavramı üzerinde durulmuştur.İkinci bölümde riske maruz değer kavramı ,boyutları ve riske maruz değer hesaplama yöntemleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise örnek bir uygulama ile çalışma tamamlanmıştır.

Özet (Çeviri)

Financial risk means that regarding to the price elasticity, changes in assets and debit values of the firms and the investors. In recent past, the companies who can not manage the financial risk ( Enron, Demirbank, Worldcom, Barings etc.) failed financially. Risk management which includes currency rate risks, and the risks that results from the price changes in goods, developed recenty, and applied by non-profit organizations. Because of all those reasons, the techniques of risk management have a wide practicing area. Currency rate, interest rate and changes in prices are not only risky for profitable organizations, also public institutions and non-profit organizations. The aim of this study is that, defining two main components of risk, exhibiting differences between them and specifying the importance of risk decomposition. In this respect, performing risk decomposition is a must for individual investors and the companies who wants to maintain sustainable financial success. In this context, this study has three parts. In the first part, risk concept, types of risks and risk management are examined. In the second part, concept of value at risk, its content and value at risk calculation are studied. In the third part, this study is completed with a practicing example.

Benzer Tezler

  1. Vadeli işlem piyasasında fiyat keşfi: İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında ampirik bir uygulama

    Price discovery in futures market: an empirical application on the Turkish derivatives exchange

    İSMAİL ÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞEREF KALAYCI

  2. Portfolio optimization with wavelet analysis and neural fuzzy networks

    Dalgacık analizi ve bulanık sinir ağları modeli ile portföy optimizasyonu

    ÖMER ZEKİ GÜRSOY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ

  3. İşletmelerin finansal risk yönetiminde türev ürün kullanımları: Borsa İstanbul üzerinde bir uygulama

    Financial risk management in derivatives usage of businesses; an application on Istanbul stock exchange

    ABDULLAH MURAT EREREN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeTürk Hava Kurumu Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HAKAN YALÇIN

  4. Menkul kıymet yatırım fonlarından oluşan optimal portföy seçimi ve riske maruz değer yöntemiyle portföy riskinin belirlenmesi

    Optimum portfolio selection in mutual funds and computing portfolio risk by value at risk method

    TEYMUR NAGHIYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. GÜLER ARAS

  5. Bankalarda risk yönetimi ve Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma

    A research on risk management and Turkish banking sector in banks

    CANAN ALİCANOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    BankacılıkOkan Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ABDULKADİR TUNA