Bankacılık sektöründe döviz pozisyonlarının kur riskine karşı korunma yöntemleri
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 41255
- Danışmanlar: PROF.DR. SEYFULLAH ÇEVİK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 193
Özet
TÜRKÇE ABSTRAKT Uluslararası döviz piyasalarında, döviz pozisyonlarına döviz kuru riskine karşı koruyan teknikler kullanılmaktadır. 1972'de Bretton Woods Sisteminin yıkılmasıyla birlikte döviz piyasalarında döviz kurlarında değişmeler başlamıştır. Bu değişmeler, döviz pozisyonunu tutan tüm f inansal kuruluşları ve özellikle bankacılık sektörünü döviz kuru riski sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır". Her gecen gün riskten korunmak isteyenlerin artış, ı sonucu.. bu teknikler geliştirilmiştir. Risk yönetim teknikleri olarak adlandırılan bu. tekniklerin başlıcaları ; forward. swap, futures ve opsiyondur. Farward sözleşmelerde, gelecekteki bir tarihte teslimi gerçekleşecek bir dövizin vadesi, miktarı ve fiyatı bugünden belirlenmektedir. Böylece döviz kuru sabi t ilenmektedir. ; Swap; herhangi bir döviz üzerinden anapara. ve faizin değiş tokuş edilmesi ve belli, bir vade sonunda geri alınması işlemini incelemektedir. Futures sözleşmelerde döviz k. uru riskinden korunmak, için geliştirilmiştir. Organize borsalarda alım-satımı yapılan sözleşmelerde gelecekteki bir tarihte teslimi gerçekleşecek bir dövizin fiyatı bugünden belirlenmektedir. Opsiyon sözleşmeleri de döviz kuru riskine karşı geliştirilmiştir. Bir opsiyon sözleşmesinde opsiyonu satan opsiyonu satın alana, önceden belirlenen vade ve fiyat üzerinden dövizi alma veya satma hakkı vermektedir. Dünya'da her geçen gün işlem hacmi artan bu tekniklerin Türkiye'de uygulanmasına 80'den sonra başlanmıştır. Fakat bugün Türkiye'de bu tekniklerin uygulanması yeterli bir düzeye ulaşmamıştır. Bunun nedeni; Türkiye'de yetersiz altyapı ve istikrarsız bir ekonominin olmasıdır. Türkiye'de bu piyasaların gelişimi, istikrarlı bir ekonomiyle birlikte savlam bir altyapının kurulmasına bağlıdır. Bu araştırmada bankacılık sektöründe döviz kuru riskine karsı kullanılan teknikler teori ve uygulama açısından incelenmiştir. Ayrıca Türk Bankacılık Sektörü'nün, bu işlemleri nasıl uyguladığı açıklanmıştır.
Özet (Çeviri)
İNGİLİZCE ABSTRAKT in the international forejan exchange market, techniques are used which protects the forejan exchange positions from exchange rate risks. With the fail of the Bretton Woods System in 1972, exchange rate changes started in foreian exchange markets. Such changes caused all the financial organizations, especially the banking sector which hold a foreian exchange positions to face a problem of exchange rate risk. As a result. of the number of those w no want to protect themselves from such a risk increasing day after day, the techniques in question have been developed. So-called risk management techniques, pre-eminent ones of those techniques are forward, swap futures and options. in forward cotracts, the maturity, amount and rate of any foreian exchange of which delivery shall be made at a future date are all determined today, thus making the exchange rate fixed. Swap contains a transaction in which the principal and the interest are exchanged at any foreign currency and received back at the expiry of a certain maturity. Futures contracts have been developed to protect from exchange rate risk n in such contracts exchanged in such organized exchanges. the rate of any foreian currency is determined today of which deliver-/ shall be made at a future date. Options contracts have also been developed against the exchange rate risk, in a option contract, option writer orants option buyer the right to buy and sell any foreian currency at a pre-determined maturity and rate. The application of such techniques of which volumes of transaction have been increasing in the world day after-day started in Turkey only after 1980. But the application of the techniques in question is not at a satisfactory level in Turkey today, The reason for this is that there is an insufficent infastructure and an unstable economy in Turkey. Development of such markets in Turkey is depended on the foundation of a firm infiastructure as well as a stable economy, in this study, techniques used against the foreign exchange rate risk in the banking sector are studied in terms of teory and practice. it has further been started that the Turkish Banking Sector have been applying such techniques.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Exchange rate risk management in Turkish banking sector: A Portfolio model
Türk bankacılık sektöründe kur riski yönetimi: Portföy modeli
ALMİLA TÜTÜNCÜOĞLU
- Borsa İstanbul imalat sanayi sektörüne kayıtlı firmaların finansal risk yönetimlerinde türev ürün kullanımı ve belirleyicileri
Derivative usage and determinants in financial risk management of registered corporations in Borsa İstanbul manufacturing sector
CENGİZ GÜÇVER
Doktora
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SERKAN ÇANKAYA
- Taahhüt firmalarında finansal analiz ve banka kredi analizine etkileri
Başlık çevirisi yok
İBRAHİM VOLKAN BODUR
- Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler ve döviz kuru riskinin analizi
Analysis of risks and the exchange rate risk in turkish banking sector
DUYGU ALTIN
