Application of stochastic optimal control for the analysis of Turkish foreign debt
Rastgele süreçlerde eniyileme yönteminin Türkiye dış borcu analizi için uygulanması
- Tez No: 414735
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HALUK YENER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Borç krizi, Borçlar, Dış borçlanma, Ekonomi, Optimizasyon modelleri, Rassal süreçler, Türk ekonomisi, Debt crisis, Debts, External borrowing, Economy, Optimization models, Random processes, Turkish economy
- Yıl: 2015
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Tez olarak sunulan bu calı smada, T urkiye ekonomisinin 1980-2013 aralı gı n ı kapsayan k ısa bir ge cmi sinin analizi, belli bir y ontem izlenerek yap ılım ıstı r. Bu analiz cal ısması i cin, Fleming ve Stein (2004) ' ı n cal ısmas ındaki y onteme paralel olarak, net oz sermaye Merton (1971) ' ın cal ısması cer cevesinde bir etkin kontrol s ureci olarak ele al ınımı s ve bor c krizi i cin bir erken uyar ı sinyali olarak kullanı lmaya calı sı lm ıstı r. Ote yandan bu cal smada, Yener ve arkada slar nı n 2014 yı lı nda yayı mladı kları calı smaları nda kullanı lan Fleming ve Stein'ı n y ontemi izlenerek, T urkiye ekonomisinin son on yı ll ık dilimi incelenmektedir. Elde edilen sonu clar, T urkiye ekonomisinin 2005 yı l ına kadar bor c krizine kar sı diren clilik g osterdi gini, buna kar s ın, bu tarih sonrası ndan itibaren bor cluluk oranı nı artı rarak diren csiz bir ekonomi haline d on u st u g un u g ostermektedir. Bu nedenle, T urkiye konomisi g un um uzde k ırı lgan bir temeldedir ve politikac ılar n ulkeyi bir bor cluluk krizinden kurtarma ad na onlemler alarak ekonominin s ırtı ndaki bu y uk u hafifletecek onlemler almas ı gerekmektedir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, we apply a method in order to provide a short analysis of the Turkish economy from the period that starts 1980 and ends in 2013. For the analysis, we used the model of Fleming and Stein (2004) that introduced a controlled stochastic net worth process and applied the framework of Merton (1971) in order to obtain an early warning signal for a possible debt crisis. This work, on the other hand, uses the approach of Yener et al. (2014) under the setting of Fleming and Stein (2004) to have a view on the performance of the Turkish economy within the last three decades. Our results show that the Turkish economy is non-resilient since 2005 and this persistent non-resilience is coupled with increasing realized leverage. Therefore, Turkish economy is currently on fragile grounds and policy makers need to take actions that will alleviate the e ects of internal and external events to save the economy from a possible debt crisis.
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
- Bir otomotiv fabrikasında baca gazı arıtım ekipmanının crıtıc ve multımoora metodları ile belirlenmesi
Selection of flue gas treatment equipment in an automotive factory using the critic and multimoora methods
SERKAN ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSakarya ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALPARSLAN SERHAT DEMİR
- Afetlerde yaralı taşıma sistemi tasarımı için benzetimle analiz ve stokastik programlama modeli: istanbul depremi için pilot uygulama
Simulation analysis and a stochastic programming model for casualty transportation in disasters: a pilot application for the istanbul earthquake
NADİDE ÇAĞLAYAN
Doktora
Türkçe
2021
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞULE ITIR SATOĞLU
- Geriye doğru stokastik diferensiyel denklemlerin varlık ve teklik şartlarının incelenmesi ve optimal kontrole uygulanması
Analysis of exsitence and uniqueness conditions of the backward stochastic differential equations and application to optimal control
VİLDAN TÜRKSEVEN