Geri Dön

Geriye doğru stokastik diferensiyel denklemlerin varlık ve teklik şartlarının incelenmesi ve optimal kontrole uygulanması

Analysis of exsitence and uniqueness conditions of the backward stochastic differential equations and application to optimal control

  1. Tez No: 423961
  2. Yazar: VİLDAN TÜRKSEVEN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ŞAHLAR MEHERREM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2015
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yaşar Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 55

Özet

geriye doğru stokastik diferansiyel denklemin çözümünün varlığını ve tekliğini araştırılmaktadır. Burada fonksiyonu değişkenlerine göre yerel Lipschitz şartını sağlamakta, (Ω, F, P, W(*),Ft )'nın her değeri için Wiener süreci olup, bir Wt uyumlu süreç ve Ft ye göre ölçülebilirdir. Problem, eşitliği çözen, uyarlanmış (adapte) bir çiftini bulmak ve stokastik maksimum prensibi elde etmektir.

Özet (Çeviri)

In this thesis it is investigated existence and uniqueness conditions for the stochastic equation which has the form by using local Lipschitz conditioins, considering (Ω, F, P, W(*),Ft ) is Wiener process and as adapted process, it is obtained existence and uniqueness theorems for the backward stochastic differential equation. It is also obtained stochastic maximum principle for the stochastic optimal control problem.

Benzer Tezler

  1. Advances in optimal control of markov regime-switching models with applications in finance and economics

    Markov rejim değişimli modellerin finansa ve ekonomiye uygulamalarıyla birlikte optimum kontrolünde gelişmeler

    EMEL SAVKU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER

  2. Two studies on backward stochastic differential equations

    Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler üzerine iki çalışma

    VİLDAN TUNÇ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2012

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER

  3. Backward stochastic differential equations and their applications to stochastic control problems

    Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve stokastik kontrol problemlerine uygulanması

    HANİFE SEVDA NALBANT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

    DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ

  4. Continuity problem for backward stochastic differentialequations with singular nonmarkovian terminal conditions and deterministic terminal times

    Tekil Markov olmayan son değerlerli geriye doğru stokastik diferansiyel denklemlerin deterministik vadelerde çözümlerinin süreklilikleri

    MAHDI AHMADI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER

  5. Backward stochastic differential equations and Feynman-Kac formula in the presence of jump processes

    Sıçrama süreçlerinin varlığında geriye doğru stokastik diferensiyel denklemler ve Feynman-Kac formülü

    CANSU İNCEGÜL YÜCETÜRK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR

    DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ