Geriye doğru stokastik diferensiyel denklemlerin varlık ve teklik şartlarının incelenmesi ve optimal kontrole uygulanması
Analysis of exsitence and uniqueness conditions of the backward stochastic differential equations and application to optimal control
- Tez No: 423961
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ŞAHLAR MEHERREM
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2015
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yaşar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 55
Özet
geriye doğru stokastik diferansiyel denklemin çözümünün varlığını ve tekliğini araştırılmaktadır. Burada fonksiyonu değişkenlerine göre yerel Lipschitz şartını sağlamakta, (Ω, F, P, W(*),Ft )'nın her değeri için Wiener süreci olup, bir Wt uyumlu süreç ve Ft ye göre ölçülebilirdir. Problem, eşitliği çözen, uyarlanmış (adapte) bir çiftini bulmak ve stokastik maksimum prensibi elde etmektir.
Özet (Çeviri)
In this thesis it is investigated existence and uniqueness conditions for the stochastic equation which has the form by using local Lipschitz conditioins, considering (Ω, F, P, W(*),Ft ) is Wiener process and as adapted process, it is obtained existence and uniqueness theorems for the backward stochastic differential equation. It is also obtained stochastic maximum principle for the stochastic optimal control problem.
Benzer Tezler
- Advances in optimal control of markov regime-switching models with applications in finance and economics
Markov rejim değişimli modellerin finansa ve ekonomiye uygulamalarıyla birlikte optimum kontrolünde gelişmeler
EMEL SAVKU
Doktora
İngilizce
2017
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER
- Two studies on backward stochastic differential equations
Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler üzerine iki çalışma
VİLDAN TUNÇ
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER
- Backward stochastic differential equations and their applications to stochastic control problems
Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler ve stokastik kontrol problemlerine uygulanması
HANİFE SEVDA NALBANT
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ
- Continuity problem for backward stochastic differentialequations with singular nonmarkovian terminal conditions and deterministic terminal times
Tekil Markov olmayan son değerlerli geriye doğru stokastik diferansiyel denklemlerin deterministik vadelerde çözümlerinin süreklilikleri
MAHDI AHMADI
Doktora
İngilizce
2020
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ DEVİN SEZER
- Backward stochastic differential equations and Feynman-Kac formula in the presence of jump processes
Sıçrama süreçlerinin varlığında geriye doğru stokastik diferensiyel denklemler ve Feynman-Kac formülü
CANSU İNCEGÜL YÜCETÜRK
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. YELİZ YOLCU OKUR
DOÇ. DR. AZİZE HAYFAVİ