Filistin'de faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankalardaki kredi riskinin karşılaştırmalı bir çalışması
A comparati̇ve study of credi̇t ri̇sk i̇n local banks and forei̇gn banks operati̇ng i̇n Palesti̇ne
- Tez No: 432494
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM SAYILIR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Kredi Riski, Filistin Bankacılık Sistemi, Temerrüde Düşme Olasılığı, Yabancı Bankalar, Yerel Bankalar, Credit Risk, Palestine Banking System, Probability of default, Foreign banks, Local Banks
- Yıl: 2016
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Anadolu Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 102
Özet
Filistin'deki bankacılık sistemi, ekonominin gelişmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Filistin Para Politikası Kurumu (PMA)'nun 1994 yılında kurulmasından bu yana bankaların sayısı düzenli bir şekilde artmış ve 2013'ün sonlarında 232 şube ve ofisi olan 17 bankaya ulaşmıştır. Filistin'de faaliyet gösteren 7 yerel banka (Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren yerel bankalardan sadece 2'si İslami bankadır) ve 10 yabancı banka bulunmaktadır. Yabancı bankaların arasında 8 Ürdün, bir Mısır ve HSBC'nin sahip olduğu bir banka bulunmaktadır. Filistin'deki son eğilimler destek akışlarla faaliyetini sağlamanın yanında gelişmeyi kolaylaştırmakta ve ekonomik faaliyetlerin canlanması tarafından desteklenmektedir. PMA şimdi kararlı bir şekilde iyi işleyen bir bankacılık sistemi devreye sokmaktadır. Filistin'deki bankacılık faaliyeti toplam değer açısından artış göstermiştir. 2010 yılında 6,8 milyar ABD doları tutarındaki müşteri mevduatı 2013 yılında yaklaşık 8,1 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Toplam aktifler 2010 yılında 8,5 milyon ABD dolarından 2013 yılında 10,6 milyar dolara yükselmiştir. Doğrudan kredi olanaklarındaki büyüme 2010 yılında 2,7 milyar ABD dolarından 2013 yılında 4,3 milyar ABD dolara yükselmiştir. Toplam öz kaynaklar ise 2010 yılında 8,3 milyar ABD dolarından 2013 yılında 10,6 milyar dolara yükselmiştir. Bu çalışma, Filistin'deki yerel ve islami bankalar ile yabancı bankalar arasındaki kredi riskini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yabancı bankaların yerel bankalardan daha düşük kredi riski taşıdığı uygulamalı olarak ortaya konmaktadır. Kredi riski, 2007'den 2013'e kadar olan temerrüde uzaklık (DD) ile temerrüde düşme olasılığını (DP) ölçmek için kullanılan ve Black ve Scholes opsiyon fiyatlandırma formülüne dayanan Merton modelini kullanarak 8 yabancı ve 7 yerel (bunlardan 2'si İslami bankadır) banka için hesaplanmaktadır. Yerel ve islami bankaların temerrüde uzaklık ortalaması (4,77) iken, yabancı bankaların ortalaması (7,26) ile daha yüksektir. Yerel ve islami bankaların temerrüde düşme olasılık ortalaması (2.86E-04) iken, yabancı bankaların ortalaması (3.43E-06) ile daha düşük, yerel bankalardan daha yüksek olmakta; bu da daha yüksek kredi riski olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, temerrüde düşme olasılığını temerrüde uzaklıktan elde etmek için kümülatif lojistik olasılık dağılımlarını kullanmaktadır. Kümülatif olasılıklar bir alt sınıra kadar kullanıldıklarında sonuçlar daha tatmin edici olmaktadır: 2007-2013 lojistik dağılımı kapsamında temerrüde düşme olasılığı dağılımının daha geniş uçları bulunmaktadır. Örneklem seviyesinde, temerrüde düşme olasılığı, (4.23E-03) olan yabancı bankalarla karşılaştırıldığında, yerel ve islami bankalar için (1.67E-02) seviyesinde ve halen yüksek olmaktadır.
Özet (Çeviri)
The banking system in Palestine plays a vital role in the development of the economy. Since the establishment of the PNA in 1994, the number of banks has been regularly increasing, reaching 17 banks with 232 branches and offices at the end of 2013. There are 7 local banks (2 from local banks are Islamic banks that operate in the West Bank and Gaza Strip), whereas there are 10 foreign banks operating in Palestine. Among the foreign banks, 8 are Jordanian, one is Egyptian and one is owned by HSBC. Recent trends in Palestine are comforting, as growth, besides being driven by aid inflows, is being supported by the resurgence of economic activity. The PMA with its perseverance has now put in place a well functioning banking system. Banking activity in Palestine has increased in total value. Customer deposits which amounted to 6.8 billion USD in 2010 rose to about 8.1 billion USD in 2013. Total assets increased from 8.5 billion USD in 2010 to 10.6 billion USD in 2013. The growth in direct credit facilities was from 2.7 billion in 2010 to 4.3 billion USD in 2013. Total equity went up from 8.3 billion USD in 2010 to over 10.6 billion USD in 2013. This study aims to compare credit risk between local and islamic banks and foreign banks in Palestine. It has been empirically demonstrated in this study that foreign banks have lower credit risk than local banks. Credit risk is calculated for 8 foreign banks and 7 local banks ( 2 of them are islamic banks) by using Merton's model, based on Black and Scholes's option pricing formula, which is used to measure the distance-to-default (DD), and the default probability (DP), from 2007 to 2013. Foreign banks have a higher mean distance to- default of (7,26), than Local and islamic banks (4,77). Foreign banks have a lower mean default probabilities of (3.43E-06), than Local and islamic banks (2.86E-04), is thus higher for local banks, which reflects higher credit risk. The study uses Cumulative logistic probability distributions to derive default probability from distance to default. When cumulative probabilities are used upto a threshold, the results are more satisfying: the distribution of default probability has larger tails. under the logistic distribution for 2007-2013. At the sample level, default probability is still higher for local and islamic banks at (1.67E-02) , in comparison with foreign banks, for which it is (4.23E-03).
Benzer Tezler
- Anadolu camcılığının gelişimi, seramik ve maden sanatlarıyla bağlantısı
Başlık çevirisi yok
ÜZLİFAT ÖZGÜMÜŞ
- İsrail Filistin savaşında haber medyasındaki çocuk temsilleri: Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının X iletilerine yönelik karşılaştırmalı bir inceleme
Representations of children in the news media during the Israeli-Palestinian war: A Comparative analysis of X messages of national and international media organizations
KUDRET GÜL
- İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren siyonist yerleşim hareketleri: Gush Emunim, Yesha Konseyi ve Tepe Gençliği
Zionist settlement movements operating in the occupied Palestinian territory: Gush Emunim, Vesha Council and Hilltop Youth
FATİH DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
Siyasal BilimlerMarmara ÜniversitesiOrtadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİN MUZAFFER BÖLME
- The impact of credit risk management on the financial performance within the commercial banking sector in Palestine
Filistin'de ticari bankacılık sektöründe kredi risk yönetiminin finansal performans üzerindeki etkisi
MOHAMMED A. I. ALDAHDOOH
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
BankacılıkAltınbaş Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDEF ALTINBAŞ
- The susceptibility of applying the cittaslow approach in Jericho city: A descriptive study for the case of Jericho in Palestine
Sakin şehir uygulamasının Jericho şehrine uyarlanabilirliği: Filistin Jericho şehri örneğinde betimleyici bir inceleme
FAREED ZORBA