Application of Markowitz portfolio selection model to İstanbul Stock Exchange 1990-1992
Markowitz portföy seçme metodunun İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına uygulanması 1990-1992
- Tez No: 43582
- Danışmanlar: DOÇ.DR. ÜMİT EROL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Ortalama değer, varyans, portföy, Markowitz Portföy Seçme Teorisi, yatırım fonları.. iv, Mean, Variance, Portfolio, Markowitz Portfolio Selection Theory, Mutual Funds. m
- Yıl: 1995
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 28
Özet
ÖZET MARKOWITZ PORTFÖY SEÇME METODUNUN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINA UYGULANMASI MASI 1990-1992 Hande Alkazan Yüksek Lisans Tezi, İktisat Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ümit Erol October 1995 Bu çalışmada istanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin 1990 -1992 yılları arasındaki değerleri kullanılarak Markowitz Etkin Sınırı çizilmiştir. Bu etkin portföylerden oluşan grup aynı dönem için rastgele seçilmiş yatırım fonları ile kıyaslanmıştır.Bu kıyaslama ortalama değer ve varyans bazında olmuştur. Ampirik sonuçlara göre, seçilen yatırım fonları 1990-1992 dönemi için etkin bulunmamıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT APPLICATION OF MARKOWITZ PORTFOLIO SELECTION MODEL TO ISTANBUL STOCK EXCHANGE 1990-1992 Hande Alkazan MA in Economics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ümit Erol October 1995 In this study, Markowitz Efficient Frontier is constructed by using stock prices in Istanbul stock exchange for the period of 1990-92. This set of efficient portfolios is compared with mutual funds which are randomly chosen for the same period. Comparison is done on the basis of mean-variance criteria. According to the empirical results, chosen mutual funds for the period of 1 990-92 are found to be inefficient.
Benzer Tezler
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Application of Markowitz mean voriance model in the İstanbul Stock Exchange
Markowitz optimum riskli portföy seçim modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulanması
BATU ÇETİN
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLNUR MURADOĞLU
- Sürekli zamanlı portföy seçimi ve İmkb'de bir uygulama
Continuous time portfolio selection and an application to İstanbul Stock Exchange
MEHMET HORASANLI
- Çeşitli risk ölçütleri ve vade yapıları altında ortalama - varyans portföy seçim modelinin Avrupa Birliği'ne üye ülke piyasalarında karşılastırmalı uygulamaları
Application of mean-variance portfolio selection model to stock markets of European Union member countries under various risk measures and time frames
VOLKAN HASKILIÇ
- Optimal portföy seçiminde Black - Litterman Modeli: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama
Black - Litterman Model in optimal portfolio selection: An application on Istanbul Stock Exchange corporation
SEDA SÜER