Geri Dön

Application of Markowitz mean voriance model in the İstanbul Stock Exchange

Markowitz optimum riskli portföy seçim modelinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda uygulanması

  1. Tez No: 87190
  2. Yazar: BATU ÇETİN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. GÜLNUR MURADOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1998
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: İşletme Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 82

Özet

ÖZET MARKOWITZ OPTİMUM RİSKLİ PORTFÖY SEÇİM MODELİNİN İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA UYGULANMASI BATU ÇETİN M.B.A. TEZİ Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Gülnur Muradoğlu Bu araştırma çalışmasının amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 1992 - Haziran 1995 tarihleri arasında işlem gören 129 hisse senedini kullanarak etkin portföy setini bulmak ve 'etkin yay'ı çizdirmektir. Tez çalışması, 1952 yılında Harry Markowitz tarafından geliştirilen Markowitz Optimum Riskli Portföy Seçim Modeli dayanarak hazırlanmıştır. Markowitz modelinin çözümü, modelde kullanılan veri sayısının artışına paralel olarak zorlaşmaktadır. Dolayısıyla, çalışma esnasında, 129 farklı hisse senedi için Markowitz modelini çözmek için GAMS adlı ikinci dereceden diferansiyel denklem çözümünde kullanılan yazılım programından faydalanılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, Haziran 1995 - Aralık 1995 aylık hisse senedi verileri ile Sharpe's Index adlı performans ölçüm denklemi kullanılarak portföylerin etkinliği ölçümlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Markowitz, Halka Arz, Sharpe

Özet (Çeviri)

ABSTARCT APPLICATION OF MARKOWITZ MEAN VARIANCE MODEL IN THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE BATU ÇETÎN M.BA. THESIS Supervisor : Assoc. Prof. Gülnur Muradoğlu This main objective of this research work is to determine the efficient portfolio and construct the efficient frontier regarding the whole set of 129 stocks that have been traded in the ISE during the 1992 - June 1995 period. The analysis is based on the Markowitz's Mean Variance Portfolio Selection Model that has been devised by Harry Markowitz in 1952. The Markowitz's model is a quadratic optimization model that proves hard to implement as the number of data incorporated into the model increases. Hence, for the implemetation of the Markowitz's model for the 129 stocks, a program code has been written on GAMS, a special software package for the solution of quadratic optimization problems. The study is concluded by measuring the performance of the efficient portfolio constructed by utilizing the Sharpe's index performance measurement tool for the June 1995 - December 1995 period monthly data. Key Words : Markowitz, Initial Public Offerings (IPO), Sharpe

Benzer Tezler

  1. Black - Litterman modeliyle portföy optimizasyonu: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Markowitz ortalama - varyans modeliyle karşılaştırmalı portföy optimizasyonu uygulaması

    Portfolio optimization with Black - Litterman model: Comparative portfolio optimization application with Markowitz mean - variance model on the İstanbul stock exchange

    MUHAMMED MUSTAFA TUNCER ÇALIŞKAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    İşletmeKocaeli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ABDURRAHMAN FETTAHOĞLU

  2. Portföy optimizasyonunda Markowitz ve Sharpe modellerinin kullanımı: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Use of Markowitz and Sharpe models in portfolio optimization: An application on the Istanbul Stock Exchange

    MAHAMMAD CHARKASOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ HEPŞEN

  3. Optimal portföy seçiminde Black - Litterman Modeli: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama

    Black - Litterman Model in optimal portfolio selection: An application on Istanbul Stock Exchange corporation

    SEDA SÜER

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖCAL USTA

  4. Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması

    Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE

    RUŞEN METE AKYÜZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ

  5. Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması

    Fuzzy goal programming and applicaiton of portfolio analysis

    RİDVAN KESKİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NALAN CİMEMRE