Geri Dön

Factors impacting bank net interest margin and the role of monetary policy: Evidence from Turkey

Banka net faiz marjlarını etkileyen faktörler ve para politikasının rolü: Türkiye hakkında bulgular

  1. Tez No: 452172
  2. Yazar: MUHAMMED HASAN YILMAZ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SÜHEYLA ÖZYILDIRIM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonometri, İşletme, Banking, Econometrics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Monetary Policy, Net Interest Margin, Panel Data Analysis, Pass-Through, Time Series Analysis
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
  10. Enstitü: Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 114

Özet

Bu tezde Türkiye bankacılık sektörünün net faiz marjı (NFM) üzerinde etkili olan faktörler incelenmektedir. Özellikle, geleneksel olmayan para politikası şokları ile banka faiz marjları arasındaki ilişki çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle asimetrik faiz koridoru çerçevesinin hangi parametrelerinin banka NFM'lerindeki değişimleri açıklamada önemli olduğunu belirlemek için bir tanımlama analizi yapılmıştır. Toplu sektör verisiyle yapılan analizde, BIST bankalararası gecelik repo/ters repo piyasası faiz oranından ve ağırlıklı ortalama fonlama faizinden; banka kredi ve mevduat faizlerine geçişkenlik olduğu gösterilmiştir. İndirgenmiş form Vektör Özbağlanım Analizi sonuçlarına göre; BIST faizinden ve ağırlık ortalama fonlama faizinden; ticari kredi, tüketici kredisi ve mevduat faizlerine doğru bir aktarım mekanizması bulunmaktadır. Aynı geçişkenlik, 16 mevduat bankasının verileriyle 2011Q1-2016Q1 dönemi için yapılan Panel Vektör Özbağlanım analiziyle de kanıtlanmıştır. Tanımlama analizinden sonra; NFM ve politika faizleri arasındaki ilişki bankaya özgü, sektörle ilgili ve makroekonomik nitelikteki faktörler kontrol edilerek, Sistem Momentler Metodu teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Para politikası faizlerindeki değişimin NFM'yi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Bankaya özgü faktörler arasında, sermaye oranı ve operasyonel maliyetlerin örneklem döneminde marjları anlamlı bir şekilde etkilediği bulunmuştur. Ampirik sonuçlar, NIM'in gecikmeli değerlerinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Standardize edilmiş değişkenlerle yapılan tahminler, gecikmeli değerlerin ve bankaya özgü faktörlerin iktisadi anlamlılık düzeylerinin politika faizlerinkinden yüksek olduğunu göstermektedir. Anahtar kelime: Faiz Geçişkenliği, Net Faiz Marjı, Para Politikası, Panel Veri Analizi,Zaman Serisi Analizi

Özet (Çeviri)

In this thesis, we study factors affecting net interest margin (NIM) of commercial banks in Turkey. Especially, our results highlight the relation between unconventional monetary policy shocks and bank margins. To this end, first, we conduct an identification analysis about which parameters of asymmetric interest corridor framework are important in explaining variations in NIM. Using industry-level data, we show that there exists a pass through from BIST interbank overnight repo/reverse repo market rate and weighted average cost of funding (WACF) to bank loan and deposit rates. As a result of reduced-form Vector Autoregression (VAR) analysis we find the existence of a transmission mechanism from BIST rate and WACF to commercial loan rate, consumer loan rate and deposit rate. Same pass through to loan and deposit rates is also shown in individual bank level with the Panel Vector Autoregression (Panel VAR) analysis in the case of 16 commercial banks in Turkey during the period 2011Q1-2016Q1. After the identification analysis, we examine the relationship between NIM and policy rates through System Generalized Method of Moments techniques by controlling bank specific, industry related and macroeconomic factors. We find that a change in the monetary policy rate has significant and positive impact on NIM. Among bank-specific factors, equity ratio and operating expenses are found to be significantly affecting NIM during the sample period. Our empirical findings also stress the significance of lag values of NIM. Estimations conducted with standardized variables indicate that economic significance of lag values and bank specific variables are larger than that of policy.

Benzer Tezler

  1. Three essays on the relationship between interest rates and their effects on credit volumes in selected sectors in Türkiye

    Türkiye'de faiz türleri arasındaki ilişki ve bunların seçili sektörlere verilen kredi hacimlerine etkileri üzerine üç deneme

    YUNUS DEVRAN ÖZKAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EkonomiYıldız Teknik Üniversitesi

    İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ASUMAN OKTAYER BUZLUCA

  2. Özelleştirme ve özelleştirmede yatırım bankalarının rolü ve Petlas uygulamalı örneği

    Privatization and the role of investment banks in the privatization process and Petlas case study

    GONCA KARAÜÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    PROF.DR. NAZIM EKREN

  3. Factors impacting customer loyalty in online banking in Turkey

    Türkiye'de online bankacılıkta müşteri bağlılığını etkileyen faktörler

    ZAINAB ALRAEAI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    İşletmeIşık Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ PINAR AKSEKİ

  4. Katılım bankalarının performansına etki eden faktörlerin tespiti: Türkiye ve Bahreyn karşılaştırılması

    The identification of factors impacting participation banks' performance: A comparison of Turkey and Bahrain

    ABDULLAH AL MUSTAFA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİGEN ZAİF