Geri Dön

Zaman serilerinde mevsim dalgalanmaları ve ortalama altın fiyatları üzerine bir deneme

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 45656
  2. Yazar: MUHARREM TUNCAY GENÇOĞLU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. SALİH ÖZÇELİK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1995
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 61

Özet

Bu çalışma esas itibariyle üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde; zaman serilerinin bileşenleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu bileşenlerin yapısal ilişkilerine ait modeller açıklanmıştır. Daha sonra zaman serisini oluşturan rakamlarda yapılması gereken düzeltme metodları üzerinde durulmuştur. îkinci bölümde ise; zaman serilerinin en önemli bileşeni olan trendin tahlilinde geçerli metodlar ele alınarak serinin trend analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde; mevsim indekslerinin hesabında kullanılan metodlar açıklanmıştır. Sonra mevsim indeksleri hareketli ortalamalara oran yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç kısmında ise; çalışmada elde edilen değerlere göre gerekli yorumlar yapılmıştır.ANAHTAR KELİMELER: Zaman Serileri, Mevsim Dalgalanmaları, Trend, Otokorelasyon Araştırması, Hareketli Ortalamalara Oran, Mevsimlik İndeksler.

Özet (Çeviri)

This study was essentially consisted of three parts. In the first part, the components of the time series were given. Also the models which belogns to the relation of the structure of these compenents were explained. Furthermore on the correction methods which is necessary has to be done at numbers that forms the time series were explained. In the second part, In the analysis of trend which is the most important component of time series which the methods are valid for this were taken and the trend analysis of the time series were done. In the third part, the methods which are used on the calculation of the seasonal indexes were explained. Furthermore the seasonal indexes were calculated by using of the method of the to ratio to moving average. At the conclusion, the necessary comment was given according to obtained values in this study.KEY WORDS: Time Series, Seasonal variation, Trend, Autocorrelation Search, Ratio to Moving Avarege, Seasonal indexes.

Benzer Tezler

  1. İktisadi zaman serilerinde mevsim dalgalanmaları (para arzı ve enflasyon göstergelerine bir uygulama)

    Seasonal adjustment of economic time series

    SAADETTİN AYDIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    İşletmeCumhuriyet Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FATİH NURAY

  2. Seasonal adjustment of high-frequency time series

    Yüksek frekanslı zaman serilerinde mevsimsel düzeltme

    İLAYDA TOSUN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    EkonometriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. CEYLAN YOZGATLIGİL

  3. Zaman serilerinin spektral analizi ve bir uygulama denemesi

    Başlık çevirisi yok

    A.SERDAR ESEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1984

    EkonomiUludağ Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

  4. İktisadi zaman serilerinde mevsim dalgalanmaları (SSK sigortalılar üzerinde bir deneme)

    Başlık çevirisi yok

    SALİH ÖZÇELİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1973

    EkonomiAtatürk Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TALAT GÜLLAP

  5. Mevsimsel zaman serilerinde birim kök testlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bir simülasyon çalışması

    A simulation study of comparing unit root tests in seasonal time series

    PINAR GÖKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ