Geri Dön

Zamanla değişen beta: Borsa İstanbul bankacılık sektörü uygulaması

Time varying beta: Application on İstanbul stock exchange banking sector

  1. Tez No: 470166
  2. Yazar: SERHAT KONUK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÜMİT GÜMRAH
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 121

Özet

Modern portföy teorisinde risk-getiri ilişkisini tanımlamakta en çok kullanılan modellerin başında Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (SVFM) gelmektedir. SVFM, birtakım varsayımlar üzerine inşa edilmiş bir modeldir. Bu varsayımlardan biri de betanın zaman içinde sabit kaldığıdır. Fakat literatürde betanın zamanla değiştiğine dair ciddi kanıtlar vardır. Çalışmada Aralık 2001 ve Şubat 2017 arasında Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksinde yer alan ve bankacılık sektöründe işlem gören 12 adet bankanın zamanla değişen betaları, günlük veriler kullanılarak Çok Değişkenli Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans-BEKK (BEKK-GARCH) analizi yardımıyla hesaplanmış ve betanın zamanla değiştiği görülmüştür. Bunun ardından aylık açıklanan istatistiklerin modele dâhil edilebilmesi amacıyla günlük tahmin edilen zamanla değişen betalar aylık ortalama alınarak 182 aylık veri elde edilmiştir ve betanın zamanla değişmesinde etkili olan faktörler Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi vasıtasıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlara göre zamanla değişen beta ile gösterge tahvil faiz oranı ve VİX endeksi arasında aynı yönde ilişki olduğu görülmekteyken, zamanla değişen beta ve sepet kur arasında ters yönde bir ilişki olduğu görülmektedir.

Özet (Çeviri)

Capital Asset Pricing Model (CAPM) is one of the most used models to describe the risk-return relationship in Modern Portfolio Theory. CAPM is a model built on some assumptions. One of these assumptions is that beta has remained stable over time. However, there are serious evidence that beta changes over time. In this study a Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasitcity Model (GARCH-BEKK) is employed to observe time varying betas of 12 banks traded on Borsa Istanbul for the period between December 2001 and February 2017 and results show that beta has time varying aspect. Then, in order to be able to include the monthly statistics, monthly average of 182 months data was obtained and the variables that is effective in changing beta over time were tried to be determined by Multiple Linear Regression Analaysis. According to the results, It has been seen that there is a positive relationship between time varying beta and benchmark bond interest rate and VIX Volatility Index. Whereas it has been seen a negative relationship between time varying beta and currency basket.

Benzer Tezler

  1. Borsa İstanbul sektör endekslerinde zamanla değişen ekonomik döviz kuru riski

    Time varying economic exchange rate exposure at İstanbul stock exchange sector indices

    EMRE BİLGİÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÜMİT GÜMRAH

  2. Zamanla değişen beta katsayısında uzun bellek davranışı: BİST üzerine ampirik bir uygulama

    The long memory behavior in time-varying beta coefficient: an empirical application on BIST

    HÜSEYİN KESKİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İSMAİL ÇELİK

  3. Türk bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamaları

    Systematic risk calculations in Turkish banking sector

    ÖZGÜR BAĞCIOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    BankacılıkTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EMRAH İSMAİL ÇEVİK

  4. BİST'deki ulaştırma sektörü firmalarının verilerinin modellenmesi ve tahmini için koşullu ve koşulsuz sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin performans karşılaştırması

    The performance comparison of conditional and unconditional capital asset pricing model for modeling and forecasting data of transportation companies in BİST

    TANER AKSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SERDAR NESLİHANOĞLU

  5. Do time varying Betas help in asset pricing? Evidence from Borsa Istanbul Stock Exchange

    Zamanla değişen Betalar varlık fiyatlandırmasında fayda sağlıyor mu? Borsa İstanbul'dan kanıt

    BERK YAYVAK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. LEVENT AKDENİZ