Bankacılık sektöründe risk unsurları: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama
Risk factors in banking sector: An application on Istanbul stock exchange
- Tez No: 470168
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÜMİT GÜMRAH
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, Borsa İstanbul, Hisse senetleri, Panel veri modelleri, Risk, Risk analizi, Risk yönetimi, Sistematik risk tahmini, Türk bankacılık sektörü, Banking sector, İstanbul Stock Exchange, Stocks, Panel data models, Risk, Risk analysis, Risk management, Prediction of systematic risk, Turkish banking sector
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bankaların kar amaçlı çalışan kuruluşlar olmaları sebebiyle maruz kaldıkları risk faktörleri son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmamızın amacı, bankacılık sektöründeki riskleri analiz ederek bu riskleri toplam risk, sistematik ve sistematik olmayan riskler açısından etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmamız için Türkiye'deki 14 ticari ve 1 katılım bankasından 2001-2014 yılları arasındaki veriler alınarak Panel Veri yöntemi kullanılmış olup model tahmini için Breusch – Pagan (Havuz – Rassal), Hausman (Sabit - Rassal) ve Chow (Sabit- Havuzlanmış) testleri uygulanmıştır. Toplam Risk'in bağımlı değişken olduğu Model 1 için Rassal Etkiler modelinin uygulanmasına karar verilmiş, Sistematik Risk' in bağımlı değişken olduğu Model 2 için Havuzlanmış model seçilmiş ve Sistematik olmayan Risk' in bağımlı değişken olduğu Model 3 için yine Havuzlanmış model seçilmiştir. Sonuçlar bize kullandırılan kredilerin toplam kredilere oranı ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı değişkenlerinin bankaların riskini belirleyen önemli faktörler olarak göstermektedir. Özellikle takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı, analizimizdeki sistematik riski belirleyen tek faktör olmuştur. Vergi öncesi kardaki değişkenlik her üç model de anlamlı çıkmış ancak katsayıların etkisi cüzi kalmıştır. Likit varlıkların toplam aktiflere oranı ve sermaye yeterliliği göstergesi olan özsermayenin toplam aktiflere oranı ise istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
Banking is exposed to many risk such as credit risk and liquidity risk since high leverage and the nature of operations The aim of this study is to observe the effects of credit risk, liquidity risk and capital adequacy on risk perception of investors. For the years between 2001 – 2014, using a sample of 14 commercial and 1 islamic bank unbalanced panel regression is mployed to observe the effect of credit risk, liquidity risk, capital adequacy and variance of earnigs on total risk, systematic risk and unsystematic risk. Risk variables are determined by using financial statements and ratios. Total assets to credits ratio and credits to non-accruing loans ratio are proxy for credit risk, total assets to liquit assets ratio is proxy for liquidity risk, debt to equity ratio is proxy for capital adequacy and additionally standart deviation of earnings before tax is proxy for earnings variability. Results suggest that increase in credits, decrease all total, systematic and unsystematic risks. Also capital adequacy do not have a significant effect risk groups.
Benzer Tezler
- Yapısal risk ve kontrol riski değerlendirmelerinin denetim sürecine katkılarının bankacılık ve reel sektör açısından değerlendirilmesi
Assessment of the contribution of inherent risk and residual (Control) risk assessments to the audit process considering banking and real sector
SEDA KARAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeIşık ÜniversitesiMuhasebe ve Denetim Bilim Dalı
PROF. DR. SAİT SAYGIN EYÜPGİLLER
- Corporate compliance enhanced by artificial intelligence
Yapay zeka ile güçlendirilmiş kurumsal compliance
İREM SERRA SEÇER
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Hukukİstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖzel Hukuk Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MELTEM KARATEPE KAYA
- 2024 yılında halka arz edilen şirketlerin hisse senetlerinin anormal getirilerinin analizi
Analysis of abnormal returns of the stocks of publicly offered companies in 2024
SALİH ADITEPE
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
MaliyeBaşkent ÜniversitesiUluslararası Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURCU GÜROL
- Türk bankacılık sektöründe Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminin, banka iç sistemleri ve bağımsız denetim ile ilişkisi
The relationship of the Banking Regulation and Supervision Agency's audit with the bank's internal systems and independent audit in the Turkish banking sector
ARZU PARTLAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeİstanbul Okan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEYNEP DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN
- Türkiye'de katılım bankacılığı ve geleneksel bankacılık: Karlılık ve risk yönetimi açısından karşılaştırmalı bir analiz
Participation banking and traditional banking in Turkey: A comparative analysis in terms of profitability and risk management
AYDAN MAHARRAMOVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
Bankacılıkİstanbul Nişantaşı ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN ÖNER