Bankacılık sektöründe risk unsurları: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama
Risk factors in banking sector: An application on Istanbul stock exchange
- Tez No: 470168
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÜMİT GÜMRAH
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 77
Özet
Bankaların kar amaçlı çalışan kuruluşlar olmaları sebebiyle maruz kaldıkları risk faktörleri son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmamızın amacı, bankacılık sektöründeki riskleri analiz ederek bu riskleri toplam risk, sistematik ve sistematik olmayan riskler açısından etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmamız için Türkiye'deki 14 ticari ve 1 katılım bankasından 2001-2014 yılları arasındaki veriler alınarak Panel Veri yöntemi kullanılmış olup model tahmini için Breusch – Pagan (Havuz – Rassal), Hausman (Sabit - Rassal) ve Chow (Sabit- Havuzlanmış) testleri uygulanmıştır. Toplam Risk'in bağımlı değişken olduğu Model 1 için Rassal Etkiler modelinin uygulanmasına karar verilmiş, Sistematik Risk' in bağımlı değişken olduğu Model 2 için Havuzlanmış model seçilmiş ve Sistematik olmayan Risk' in bağımlı değişken olduğu Model 3 için yine Havuzlanmış model seçilmiştir. Sonuçlar bize kullandırılan kredilerin toplam kredilere oranı ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı değişkenlerinin bankaların riskini belirleyen önemli faktörler olarak göstermektedir. Özellikle takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı, analizimizdeki sistematik riski belirleyen tek faktör olmuştur. Vergi öncesi kardaki değişkenlik her üç model de anlamlı çıkmış ancak katsayıların etkisi cüzi kalmıştır. Likit varlıkların toplam aktiflere oranı ve sermaye yeterliliği göstergesi olan özsermayenin toplam aktiflere oranı ise istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur.
Özet (Çeviri)
Banking is exposed to many risk such as credit risk and liquidity risk since high leverage and the nature of operations The aim of this study is to observe the effects of credit risk, liquidity risk and capital adequacy on risk perception of investors. For the years between 2001 – 2014, using a sample of 14 commercial and 1 islamic bank unbalanced panel regression is mployed to observe the effect of credit risk, liquidity risk, capital adequacy and variance of earnigs on total risk, systematic risk and unsystematic risk. Risk variables are determined by using financial statements and ratios. Total assets to credits ratio and credits to non-accruing loans ratio are proxy for credit risk, total assets to liquit assets ratio is proxy for liquidity risk, debt to equity ratio is proxy for capital adequacy and additionally standart deviation of earnings before tax is proxy for earnings variability. Results suggest that increase in credits, decrease all total, systematic and unsystematic risks. Also capital adequacy do not have a significant effect risk groups.
Benzer Tezler
- Yapısal risk ve kontrol riski değerlendirmelerinin denetim sürecine katkılarının bankacılık ve reel sektör açısından değerlendirilmesi
Assessment of the contribution of inherent risk and residual (Control) risk assessments to the audit process considering banking and real sector
SEDA KARAMAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkIşık ÜniversitesiMuhasebe Ve Denetim Bilim Dalı
PROF. DR. SAİT SAYGIN EYÜPGİLLER
- Türk bankacılık sektöründe Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminin, banka iç sistemleri ve bağımsız denetim ile ilişkisi
The relationship of the Banking Regulation and Supervision Agency's audit with the bank's internal systems and independent audit in the Turkish banking sector
ARZU PARTLAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
Bankacılıkİstanbul Okan Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZEYNEP DİNA ÇAKMUR YILDIRTAN
- Likidite ve özel emeklilik fonları
Liquidity and private pension funds
ATİLLA BAŞAR ERGÜN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SUNA OKSAY
- Bankacılık sektöründe kredi temerrüt takası: Türkiye ve gelişmekte olan ülke uygulamaları
Credit default swaps in the banking sector: Turkey and developing country practices
CAN TEZCAN
- TFRS 9 finansal araçlar standardı kapsamında beklenen kredi zararı modelinin Türk bankacılık sektöründe uygulanması ve bankaların kârlılık yönetimi eğilimlerine etkisi üzerine bir araştırma
Within the principles of IFRS 9 financial instruments standard application of expected loss loss model in Turkish banking sector and a research on the effect of banks on profitability management
ALİ AKPELVAN