Geri Dön

Portföy seçiminde lasso cezalı nodewise yaklaşımı

Nodewise approach with lasso penalty in porfolio selection

  1. Tez No: 485409
  2. Yazar: ESRA ULAŞAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ASİYE ÖZLEM ÖNDER
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2017
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ege Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 144

Özet

Son yıllarda seyreklik varsayımı ve cezalandırma metodlarına dayalı yöntemler yüksek boyutlu kovaryans matrisi ve tersinin tahminini mümkün hale getirmektedir. Bu tezde, Markowitz ortalama varyans portföy optimizasyonu çerçevesinde tersi alınamayan tekil kovaryans matrisinin tahmininde Lasso cezalı Nodewise regresyon modeli uygulanarak ampirik Gram matrisine yönelik hisse senetlerinin yaklaşık ters matrisi oluşturulmuştur. Hisse senedi sayısı p gözlem sayısını n aştığında n

Özet (Çeviri)

In recent years, methods based on sparsity assumptions and penalization have made possible and practicle the estimation of high dimensional covariance matrix and inverse. In this dissertation, we have constructed an approximate inverse of stocks for the empirical Gram matrix by applying Nodewise regression with Lasso penalty to estimate the noninvertible singular covariance matrix in the Markowitz mean variance portfolio optimization framework. When the number of stocks p exceeds the number of observations n, n

Benzer Tezler

  1. Portföy seçiminde oyun teorisi ve alternatif çözüm yaklaşımları üzerine bir model önerisi

    Game theory in portfolio selection and a model suggestion on alternative solution approaches

    NURİ AVŞARLIGİL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÖMER KÜRŞAD TÜFEKÇİ

  2. Portföy seçiminde temel bileşenler analiziyle yeni dayanıklı ve bulanık modeller: Teori ve uygulamalar

    New robust and fuzzy models with the principal components analysis in portfolio selection: theory and applications

    FURKAN GÖKTAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET DURAN

  3. Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başarı değerlendirmesi

    Evaluation of portfolio performance criteria on portfolio selection

    NAGİHAN YAYALAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeBülent Ecevit Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU

  4. Portföy seçiminde ekonomik katma değer (EVA) yönteminin kullanılması ve İMKB uygulaması

    Using economic value added method in porfolio selection and ISE application

    ÇAĞLAR OZAN GÖNÜLLÜ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeKocaeli Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. HAKAN KAPUCU

  5. Portföy seçiminde bazı modelleme yöntemleri

    Some modelling methods for portfolio selection

    İBRAHİM ZOR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    İstatistikHacettepe Üniversitesi

    PROF.DR. SÜLEYMAN GÜNAY