Portföy seçiminde lasso cezalı nodewise yaklaşımı
Nodewise approach with lasso penalty in porfolio selection
- Tez No: 485409
- Danışmanlar: PROF. DR. ASİYE ÖZLEM ÖNDER
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ege Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 144
Özet
Son yıllarda seyreklik varsayımı ve cezalandırma metodlarına dayalı yöntemler yüksek boyutlu kovaryans matrisi ve tersinin tahminini mümkün hale getirmektedir. Bu tezde, Markowitz ortalama varyans portföy optimizasyonu çerçevesinde tersi alınamayan tekil kovaryans matrisinin tahmininde Lasso cezalı Nodewise regresyon modeli uygulanarak ampirik Gram matrisine yönelik hisse senetlerinin yaklaşık ters matrisi oluşturulmuştur. Hisse senedi sayısı p gözlem sayısını n aştığında n
Özet (Çeviri)
In recent years, methods based on sparsity assumptions and penalization have made possible and practicle the estimation of high dimensional covariance matrix and inverse. In this dissertation, we have constructed an approximate inverse of stocks for the empirical Gram matrix by applying Nodewise regression with Lasso penalty to estimate the noninvertible singular covariance matrix in the Markowitz mean variance portfolio optimization framework. When the number of stocks p exceeds the number of observations n, n
Benzer Tezler
- Comparison of robust optimization models forportfolio optimization
Portföy eniyilemesi için gürbüz eniyileme modellerininkarşılaştırması
POLEN ARABACI
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiSabancı ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. BURAK KOCUK
- Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başarı değerlendirmesi
Evaluation of portfolio performance criteria on portfolio selection
NAGİHAN YAYALAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
İşletmeBülent Ecevit Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU
- Portföy seçiminde temel bileşenler analiziyle yeni dayanıklı ve bulanık modeller: Teori ve uygulamalar
New robust and fuzzy models with the principal components analysis in portfolio selection: theory and applications
FURKAN GÖKTAŞ
Doktora
Türkçe
2019
Maliyeİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AHMET DURAN
- Portföy seçiminde bazı modelleme yöntemleri
Some modelling methods for portfolio selection
İBRAHİM ZOR
- Portföy seçiminde oyun teorisi ve alternatif çözüm yaklaşımları üzerine bir model önerisi
Game theory in portfolio selection and a model suggestion on alternative solution approaches
NURİ AVŞARLIGİL
Doktora
Türkçe
2017
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖMER KÜRŞAD TÜFEKÇİ