Portföy seçiminde bazı modelleme yöntemleri
Some modelling methods for portfolio selection
- Tez No: 47133
- Danışmanlar: PROF.DR. SÜLEYMAN GÜNAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1995
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 102
Özet
IV ÖZET Bu çalışma İstanbul borsası bileşik endeksinin raslantıya bağlı yapısının belirlenmesi ve zaman serisi modelleriyle gelecek dönemler için bazı tahminlerin elde edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bileşik endeks uzun dönemde, tek bir model yerine birden çok model ile tanımlanmış ve buna bağlı olarak bazı önerilere yer verilmiştir. Portföy yönetimi konusunda yapılmış olan çok sayıda çalışmaya temel olan bazı kavramsal bilgiler derlenerek özetlenmiştir. Uygulamada çok sık başvurulan doğrusal zaman serileri ve tahmin yöntemleri ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Hisse senetlerine ilişkin geçmiş dönem bilgilerinden yararlanılarak portföy ve fîyatlama modelleri incelenmiş ve önemli sonuçlara varılmıştır. Ayrıca zaman gecikmeli bir portföy modeli önerilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT The main purpose of this study is to determine the stochastic nature of composite index of ISEK (Istanbul Stock Exchange Market) and to forecast the future values of indexes by using time series models. The composite index time series is described by multi-models rather than a single model and some proposals are offered as to what type modelling should be used. A brief summary of conceptual information on portfolio management and on linear time series and forecast methods are presented in this study. Portfolio and valuation models are examined in the light of previous information on stock and important results are obtained by this examination. Besides, a portfolio model with time delay is suggested.
Benzer Tezler
- Comparison of stock selection methods: An empirical research on the borsa İstanbul
Hisse senedi seçimi modellerini karşılaştırma: Borsa İstanbul hisse senetleri üzerinde ampirik bir uygulama
ALİ SEZİN ÖZDEMİR
Doktora
İngilizce
2023
Maliyeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. KAYA TOKMAKÇIOĞLU
- Değer tabanlı finansal ölçütler ile pay senedi seçimi: BİST üzerine bir uygulama'
Value-based financial measurements wi̇th share senior selection: An application on BİST
CİHAN ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
İşletmeMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU
- Sigorta sektörünün kredi portföy risk modeli ile değerlendirilmesi
Insurance sector assessment by credit portfolio risk models
MELİS ERKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
- Cari dengeyi etkileyen faktörleri açıklayan teorik yaklaşımlar: Farklı gelir grubu ülkeler üzerine bir uygulama
Theoretical approaches explaining factors affecting the current account: An application for countries with different income level
EMİNE AKTUNÇ DEMİRBAŞ
- Hedef programlaması ve portföy seçiminde bir uygulama
The Goal programming and an application the portfolio selection
AHMAD MİRZA AGHAZADEH ATARİ