Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve borsa risk bileşenleri analizi: Uganda örneği
Analysis of value at risk and stock market risk components as a measurement of market risk: case study of Uganda
- Tez No: 486479
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ÜZEYİR AYDIN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Value at Risk, Market risk measurement, Uganda stock market exchange, stock market risk components
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansal İktisat ve Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 178
Özet
Yeterli likiditeye sahip finansal kuruluşlar genellikle piyasa volatilitesine (dalgalanmasına) karşı korunabilirler. Ancak, net efektif açık pozisyona sahip kuruluşlar piyasa riskine karşı korunmasızdırlar. Riske Maruz Değer (Value at Risk) yaklaşımı piyasa riskinin ölçümünde kullanılan ve tüm finansal araçlara uygulanabilen ileriye dönük bir risk ölçüm yöntemidir. Hisse portföyü söz konusu olduğunda piyasa riski, fiyat değişimi tarafından tetiklenmektedir. Bu sebeple; gelecekte portföyü tehdit edebilecek yineleyen bir trend olup olmadığına karar verebilmek için fiyatların tarihsel gelişimini dikkatle incelemek önem taşır. Bu yönüyle çalışmanın temel amacı Riske Maruz Değer (RMD) yaklaşımı ile piyasa riskini ölçmek, riski bileşenlerine ayırmak ve elde edilen sonuçlardan Uganda ekonomisi ve menkul kıymetler borsası için politik öneriler sunmaktır. Anahtar Kelimler: Riske maruz değer yaklaşımı, piyasa risk ölçümü, Uganda borsası, risk bileşenleri
Özet (Çeviri)
In these refined market environments, financial institutions with adequate liquidity can usually hedge against market volatility. As a result net effective open position decides the amount of the portfolio that remains disclosed to market risk, whereby Value at Risk can measure it. The appproach of VaR is a prospective risk measurement method which can be implemented to the entire financial instruments and used in the measurement of market risk. When it comes to a portfolio of shares, market risk is triggered by the price change measures which are being discussed and because of this, it is vital to study carefully the historical development of prices in order to be able to determine whether there is a certain recurring trend that may disturb the portfolio in the future. The main goal of the study is to illustrates the measurement of market risk using Value at risk and stock market risk components in Uganda. Uganda's economy and securities for exchange policy proposals.
Benzer Tezler
- Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve hisse senedi portföyleri için bir uygulama
Value at risk as a measurement of market risk and an application for equity portfolios
ÖZGÜR ESER
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
EkonomiKadir Has ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. SEDAT AYBAR
- Bankacılıkta piyasa riski yönetimi ve faiz riskinin RMD ölçümü üzerine bir uygulama
Market risk management in banking and an application on var measurement of interest rate risk
ASLIHAN ÖZEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ UFUK ALKAN
- Borsa endeks getirilerinde riske maruz değer analizi: Moğolistan örneği
Value at risk analysis in stock exchange index returns: Case of Mongolian stock exchange
CHIMGEE TSEDEVDORJ
- Bankacılıkta faiz ve kur riski yönetimi ve Türkiye uygulamaları
Interest rate and currency risk management in banking and practices in Turkey
CENGİZ UZUN
- Endüstri işletmelerinde risk ölçüm ve yönetiminde riske maruz nakit akış yönteminin kullanımı ve bir uygulama örneği
The usage of the measurement and management of the method of cash flow at risk in industrial businesses and a case study
SERDAR KUZU