Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası finansal entegrasyon, döviz kuru ve volatilite: Türkiye üzerine bir çalışma
International financial integration, exchange rate and volatility in developing countries: A study of Turkey
- Tez No: 495851
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ALİ HEPŞEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 253
Özet
Bu çalışmada, uluslararası finansal entegrasyon, finansal ve ekonometrik modellerle test edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve seçilen diğer ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) baz alınarak aralarındaki finansal entegrasyonun tespit edilmesidir. Bu çerçevede özellikle 2008 yılında ABD'de meydana gelen finansal kriz ve bunun Türkiye ile diğer ülkelere yansıması ele alınmıştır. ABD finansal sisteminde yaşanan bir şok veya değişimin diğer ülke piyasalarını finansal kanallar yoluyla nasıl etkilediği araştırılmıştır. Özellikle ABD'deki faiz oranlarındaki volatilite ve şokların finansal kanallar yoluyla kısa ve uzun dönemde diğer ülkelere etkisi VAR/VHD ve BEKK-GARCH yöntemleri ile incelenmiştir. Ülke piyasaları arasındaki çapraz şokların yayılımı literatürde henüz gelişiyor olmasına rağmen önemli araştırmalara konu olmaktadır. Türkiye ile ABD, Türkiye ile Avrupa Merkez Bankası, Almanya, İspanya, Polonya, Macaristan'nın 2002-2017 dönemi ele alınarak faiz oranları ile diğer finansal piyasalar arasındaki çapraz etkileşim ve geçişkenlik durumları analiz edilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this study, international financial integration has been tested by financial and econometric models.The aim of this study is to identify the financial integration between Turkey and other selected countries based on US. In this context, the effect of 2008 financial crisis in the United States to the Turkey and other countries is considered. It is researched that how a shock or variation in the US financial system effect other country markets through financial channels.VAR / VHD and BEKK-GARCH methods have been used to investigate the short term and long term effects of volatility spillover and shocks in the US interest rates to the other countries through financial channels.Although it is a growing research area in the literature, the spread of cross-shocks between countries' markets has been a subject of considerable researches. The cross interaction and permeability between the Turkey – USA, Turkey – ECB, Germany, Spain, Poland, and Hungary are analyzed with respect to interest rates and financial markets for the period of 2002 – 2017.
Benzer Tezler
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ
- Döviz riski yönetimi
Currency risk management
FATİH ÖZÇANAK
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET BOLAK
- Finansal serbestleşme sonrası yaşanan ekonomik ve politik krizlerin Türkiye ekonomisine etkisi
The effects of political and economics crisis on the performance of Turkish economy especially after the financial liberalization
EMRECAN ARACI
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Ekonomiİstanbul Medipol ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HASAN DİNÇER
- Role of software technologies in the economic development of countries: A Case study of India and Pakistan
Yazılım teknolojilerinin ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki rolü: Hindistan ve Pakistan'a ilişkin bir vaka çalışması
HIRA JAVED
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Uluslararası İlişkilerİstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyaset Bilimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İSMAİL ERMAĞAN
- The volatility spillover among a country's foreign exchange, bond, and stock markets: A multivariate Garch analysis
Ülkelerin döviz, tahvil ve hisse senedi piyasaları arasındaki oynaklık yayılımları: Çok değişkenli Garch analizi
MUSTAFA MURAT KUBİLAY
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SEZA DANIŞOĞLU