Performance analysis of banks in Turkey using CAMELS, stress testing and internal credit rating approaches case study: Six Turkish banks during 2005 to 2016
Türkiye'de CAMELS, stres testi ve kredi derecelendirme yaklaşımları kullanılarak bankaların performans analizi - 2005-2016 yılları arasında altı Türk bankası örnek olay incelemesi
- Tez No: 496058
- Danışmanlar: Assist. Prof. Dr. SEMA BAYRAKTAR TÜR
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 334
Özet
Bu tez, 2005-2016 döneminde altı Türk bankasının performansını ve finansal güvenilirliğini analiz etmektedir. Çalışmada iki devlet bankası, üç özel mevduat bankası ve bir de yabancı sermayeli banka örneklem olarak seçilmiştir. İki devlete ait mevduat bankası, üç özel sektöre ait mevduat bankası ve bir yabancı banka seçtim. İlk olarak, bankacılık performansını ölçmek için kullanılan en popüler yöntemlerden biri olarak, CAMELS yöntemi bu amaçla seçildi. CAMELS'in baş harfleri Sermaye yeterliliği, Varlık kalitesi, Yönetim, Kazançlar, Likidite ve Duyarlılık'a karşılık gelmektedir. İkinci olarak, bir risk yönetim aracı olan Stres Test yöntemi, karşı tarafların sıradışı olaylara karşı hassasiyetini değerlendirmek için kullanılmıştır. Stres Test Yöntemi, beklenen ve beklenmedik aşırı şokların karşı tarafın sermayesine etkisini belirler, şoklara dayanacak finansal gücünü değerlendirir ve ortaya çıkan riskleri tespit eder ve finansal durumdaki zayıf noktaları ortaya çıkarır. Karşı tarafların güvenlik açıklarını erken bir aşamada tespit etmelerini sağlar. Son olarak, her bankayı bankacılık sektörüyle karşılaştırmak için bazı finansal oranlar seçilmiş ve her bir bankaya, iki bölümden, bir niceliksel değerlendirme ve diğer nitel değerlendirme temelli bir dereceverilmiştir. Bu değerlendirmelere göre bankalar için İç Kredi Derecelendirme (ICR) hesaplamış bulunuyoruz. CAMELS modelime göre, % 29 ile TC Ziraat Bankası ve Şeker Bankası en yüksek orana sahiptir. Halk Bankası, bu sıralama modelinin son satırında % 22'lik bir oranla durmaktadır. Bununla birlikte, her bir bankanın hesaplanan ICR'sine dayanarak hepsi kabul edilebilir aralıkta kalır. ICR'nin bulgularına göre, TC Ziraat Bankası yine 3.24 ile birinci sırayı almaktadır. Garanti Bankası sıralaması 3.51'lik derece ile ikincidir. Şeker Bankası sıralamada son sırada yer almaktadır. Yine, bankalara verilen tüm dereceler kabul edilebilir değerlerdir. Bu çalışmanın sonunda, sonuçların güvenilirliğini test etmek için her bankanın 2016 yılındaki ICR ve CAMELS Rating değerleri ile Uluslararası Kredi Dereceleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırmaya göre karşılaştırılan değerler arasında önemli bir fark görülmemiştir.
Özet (Çeviri)
This thesis verifies the performance and financial credibility of six Turkish banks for period 2005-2016. I have chosen two State-owned deposit banks, three Private-owned deposit banks and one foreign bank. First, as one of the the most popular methods for measuring banking performance, CAMELS, was chosen which stands for Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity respectively. Second, Stress Testing method which is a risk management tool has been used to assess the vulnerability of counterparties to exceptional events. It identifies the impact of extreme expected and unexpected shocks to a counterparty's capital, provides an assessment of its financial strength to withstand shocks and to spot emerging risk(s) and uncover weak spots in the financials. It enables counterparties in identifying their vulnerabilities at an early stage. Last, some financial ratios have been selected to compare each bank with banking industry and it has been given a rank to each bank which is based on two parts, one quantitative assessment and the other qualitative assessment. According to these assessments we have calculated Internal credit rating (ICR) for banks. Based on my CAMELS model Ziraat Bank and Şekerbank have the highest rate with rate of 29%. Halkbank stands at the last row of this ranking model with rate of 22%. However, based on the calculated ICR for every individual bank all of them remain in the acceptable rang. According to ICR's findings Ziraat Bank yet again stands first with a rate of 3.24 and Garanti Bank is the second in row with a rate of 3.51 while Şekerbank is the last one in the ranking. Yet again the whole range assigned to the banks is within the acceptable domain. At the end of this study, in order to evaluate the credibility of the model, the result, attained in the study, of ICR and CAMELS Ratings for 2016 for each bank, and the respective rates assigned by International Credit Rating Agencies are compared. This comparison shows no considerable bias.
Benzer Tezler
- Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların ekonomik krizlere karşı dayanıklılığının stres testi yöntemiyle ölçülmesi
Measuring the resilience of banks operating in Turkey against economic crises by stress test method
İRFAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2022
BankacılıkAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GANİTE KURT
- Türkiye'deki mevduat bankalarının Camels performans analizi
Camels performance analysis of deposit banks in Turkey
MUSTAFA UYSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesiİşletme Bölümü
ÖĞR. GÖR. DR. AYKUT KARAKAYA
- CAMELS analizi ve istatistiksel yöntemler kullanılarak mevduat ve katılım bankacılığı sektörlerinin karşılaştırmalı performans analizi: Türkiye örneği
Comparative performance analysis of deposit and participation banking sectors using CAMELS analysis and statistical methods: Turkey example
RABİA BEYTER
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Bankacılıkİstanbul Ticaret ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HİCABİ ERSOY
- Katılım bankalarında performans değerlendirilmesi: CAMELS analizine dayalı bir uygulama
Evaluating performance in participation banks: An application by using CAMELS analysis
ARİF ŞEVKET SOBA
- Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
The internal factors affecting the profitability of the Turkish commercial banks: A panel data analysis of 2005-2016 period
ALİ BORAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NÜKET KIRCI ÇEVİK