Doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı ile eşbütünleşme ve bir uygulama
Cointegration with nonlinear ARDL approach and an application
- Tez No: 497960
- Danışmanlar: DOÇ. DR. KENAN LOPCU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Çukurova Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 100
Özet
Doğrusal birim kök ve eşbütünleşme testleri ekonometri literatüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak iktisadi değişkenleri modellemede doğrusal modeller her zaman yeterli olmamaktadır. Değişkenlerin asimetrik davranışlarının araştırılmasında doğrusal olmayan yöntemlerin kullanılması daha uygun olmaktadır. Bu tezde araştırma konusunun amacı ve öneminin ele alındığı giriş bölümünden hemen sonra, ikinci bölümde doğrusal birim kök ve eşbütünleşme testleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise öncelikle doğrusal – doğrusal olmama kavramları tanıtılmakta ve doğrusal olmama için ön testler açıklanmaktadır. Daha sonra literatürde yaygın olarak kullanılan doğrusal olmayan birim kök ve eşbütünleşme testleri ele alınmaktadır. Doğrusal olmayan eşbütünleşme testleri arasında sınıflandırılan doğrusal olmayan ARDL (NARDL) yaklaşımı doğrusal ARDL modelinin üstünlüklerine ek olarak kısa ve uzun dönem asimetrik etkileri de dikkate almaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise litaratüre yeni kazandırılmış olan NARDL yaklaşımı ile Türkiye'de Fisher Hipotezi'nin geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada karşılaştırma amacıyla doğrusal ve doğrusal olmayan ARDL modelleri ile analiz yapılmaktadır. Her iki yaklaşımda da nominal faiz oranları ve enflasyon oranları arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Doğrusal ARDL yaklaşımı enflasyon oranındaki pozitif ve negatif değişmelere nominal faiz oranlarının kısa ve uzun dönemde aynı tepkiyi vereceği varsayılırken doğrusal olmayan ARDL yaklaşımı ile yapılan analiz sonucunda ise enflasyondaki pozitif ve negatif değişimlere nominal faiz oranlarının farklı tepki verdiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Özet (Çeviri)
Linear unit root and cointegration tests are widely used in the literature of econometrics. However, linear models are not always sufficient in modelling economic variable. It is more appropriate to use nonlinear methods to investigate the asymmetric behavior of variables. In this thesis the aim and theme of the research topic are adressed in the introduction chapter. The linear unit root and cointegration tests are discussed in chapter two, right after introduction. In chapter three, the concepts of nonlinearity and linearity are introduced firstly, and preliminary tests are explained for nonlinearity. Next, nonlinear unit root and cointegration tests commonly used in the literature are discussed. The NARDL approach, which is classified as nonlinear cointegration tests, takes into account the short and long term asymmetric effects in addition to the advantages of the linear ARDL model. In the fourth chapter of the thesis, the validity of Fisher Hypothesis in Turkey is tested with the NARDL approach which has been newly introduced in literature. In the study, both the linear and nonlinear ARDL models are analyzed for comparison purposes. Both approaches find a long-run relationship between nominal interest rates and inflation rates. The linear ARDL approach assumes that response of nominal interest rates with positive and negative changes in the inflation rate will be the same in the short and long run. But, the analysis with the NARDL approach shows that nominal interest rates react differently to the positive and negative changes in inflation.
Benzer Tezler
- Essays on macroeconomics
Makroekonomi üzerine makaleler
DAVUT ULUÖZ
Doktora
İngilizce
2022
EkonomiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ
- Ticari açıklık ve enflasyon ilişkisi: Seçilmiş yükselen piyasa ekonomileri için doğrusal olmayan zaman serisi analizi
Trade openness and inflation the relationship between: Nonlinear time series analysis for selected emerging market economies
ÖZGE KÖSE
- Okun Yasası, ekonomik büyüme ve istihdam ilişkileri: Türkiye örneği
Okun's Law, economic growth and employment: The case of Turkey
SELİN KARLILAR
- Asymmetric effect of public health expenditures on economicgrowth 1975-2020 in Turkey: Nonlinear-ARDL approach
Türkiye'de Kamu Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi 1975-2022: Lineer Olmayan ARDL Yaklaşımı
ALPASLAN DOĞANKOLLU
- Nonlinear effect of global liquidity on sovereign bond spread: Case of Turkey
Global likiditenin tahvil getiri farkı üzerindeki doğrusal olmayan etkisi: Türkiye örneği
MURAT SÖZBİR
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
EkonomiHacettepe Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE YASEMİN YALTA
