Capital adequacy ratio and bank profitability in Turkey
Sermaye yeterlilik oranı ve Türkiye'de banka karlılığı
- Tez No: 505503
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. İLKAY ŞENDENİZ YÜNCÜ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Maliye, Bankacılık, Ekonomi, Finance, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bankalar, Karlılık, Panel veri modelleri, Sermaye yeterliliği, Türk bankacılık sektörü, Banks, Profitability, Panel data models, Capital adequacy, Turkish banking sector
- Yıl: 2018
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, takip eden iki soru cevaplanmaya çalışılmıştır.“Risk ağırlıklı varlıklarla hesaplanan Sermaye Yeterlilik Oranı, banka karlılığını açıklama konusunda anlamlı mıdır?”ve“AB makroekonomik değişkenleri Türkiye'deki banka karlılığını açıklamada anlamlı mıdır?”Karlılık oranı, Aktif Getiri Oranı (ROA), Özsermaye Getiri Oranı (ROE) ve Net Faiz Marjı (NIM) değişkenleriyle ölçülmektedir. Bahsedilen sorular cevaplanırken, bankalar, büyüklükleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. 2007 ve 2016 arasını ele alan panel veri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, risk ağırlıklı varlıklarla hesaplanan sermaye yeterlilik oranının, Ana Bankalar'da ROA ve ROE'yi, Diğer Bankalar'da ROA ve NIM'ı, Büyük Bankalar'da tüm bağımlı değişkenleri, Küçük Bankalar'da ise ROA'yı açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olduğunı göstermiştir ve bu değişken, banka karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. Makroekonomik kontol değişkenlerinden olan TR enflasyon oranı (TR IR) ve EU enflasyon oranı (EU IR) karlılığı negatif etkilerken, ticarete açıklık değişkeni (OTT) ve döviz kuru değişkeninin (FX) karlılığa pozitif bir etkisi vardır. Bankaların milliyetini temsil eden kukla değişkenin ise karlılığa etkisi negatiftir.
Özet (Çeviri)
In this study, the following two questions are aimed to be answered.“Is capital adequacy ratio, calculated with risk weighted assets, significant in terms of explaining the bank profitability in Turkey?”and“Are EU macroeconomic variables significant explaining the bank profitability in Turkey?”. In this study, the profitability is measured by using return on assets, return on equity and net interest margin measures. While answering these questions, the banks are examined taking their sizes into account and panel data covering between 2007 and 2016 is used. The results of the study show that, capital adequacy measure that is calculated with risk weighted assets is significant in terms of explaining the variance in ROA and ROE for the Main Banks, in ROA and NIM for the Other Banks, in each dependent variable for the Large Banks and in ROA for Small Banks. There is mostly positive relationship between CAR and profitability measures. Among the macroeconomic control variables, TR inflation rate and EU inflation rate affect the profitability measures negatively while OTT and FX have a positive impact. The dummy variable that represents the nationality has a negative effect on profitability.
Benzer Tezler
- Uluslararası bankacılıkta sermaye yeterliliği ve Türkiye
Capital adequacy in international banking and Turkey
NACİ YILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
1997
EkonomiGazi ÜniversitesiUluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OĞUZ ESEN
- Bankalarda sermaye yeterliliği rasyosunun risk yönetiminde ve karlılıkta etkileri
Capital adequacy in banks with risk management and profitability
ŞÜKRÜ SERHAN KALINTAŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeİstanbul Aydın Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇİĞDEM ÖZARI
- Makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin ticari bankalarda kredi riski üzerindeki etkisi - Türkiye örneği
Macroeconomic and bank specific factors' impact on credit risk in commercial banks – The case of Turkey
NİGAR HACIYEVA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEMRA KARACAER
- Bankalarda gelir çeşitlendirmesinin performans üzerine etkileri ve Türkiye'deki mevduat bankalarına yönelik bir araştırma
Effects of revenue diversification on performance in banks and an investigation for bank deposits in Turkey
ONUR KAYRAN
- Türkiye'deki özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının finansal performanslarının belirleyicileri
Financial performans indicators of private and foreign deposit banks in Turkey
SELDA IŞIKTAN