The impact of risk management on profitability of commercial banks in Turkey
Risk yönetiminin Türkiye'deki ticari bankaların kârlılığına etkisi
- Tez No: 787486
- Danışmanlar: PROF. DR. MAHMUT ZORTUK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankalar, Kârlılık, Risk Yönetimi, Ticari Bankalar, Türkiye Risk Yönetimi, Banks, Commercial Banks, Profitability, Risk Management, Turkey Risk Management
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 70
Özet
Bankalar, bulunduğumuz çağda herhangi bir ülkedeki en temel finans sektörlerinden biri olarak kabul edilir. şirketlere ve bireylere sunduğu hizmetlerin artması ile önemi daha da artmıştır. En temel hizmetleri arasında kredi yer almaktadır. bankalar faaliyetlerini gerçekleştirirken çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar, bu riskler kredi riskleri, piyasa riskleri ve operasyonel riskler gibi gruplara ayrılmıştır. Bunlardan herhangi birini yönetememek, karlılığını olumsuz yönde etkileyecektir. Böylece bankacılık sektörü ve genel olarak ekonomi. Bu nedenle, son yıllarda gelişmiş ülkeler ve OECD ülkeleri, bu riskleri yönetmenin temellerini atmaya ve riskleri azaltmak için birleşik talimatlar benimsemeye odaklandı. Araştırma, Türkiye'de risk yönetiminin banka karlılığı üzerindeki etkisini ve bu etkinin pozitif mi yoksa negatif mi yönde olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. İstatistiksel çalışmayı yürütmek için, en büyük on banka (ticari banka) seçildi ve bir bütün olarak bankacılık sektörünü temsil eden bir istatistiksel örneklem olarak kabul edildi, çünkü bu on banka Türkiye'deki ticari bankaların toplam varlıklarının %90'ını temsil ediyor. Araştırma, 2013 yılından 2021 yılına kadar 9 yıllık bir zaman diliminde uygulanmıştır. risk yönetimini temsil etmek üzere sermaye yeterlilik oranı, takipteki krediler oranı ve hızlı likidite oranı olmak üzere üç değişken benimsenmiştir. aktif karlilik orani ise bankacılık karlılığını temsil eden bir değişken olarak benimsenmiştir.Araştırmanın sonuçları, risk yönetiminin bankacılık karlılığı üzerindeki önemini desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son on yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren tüm bankalara uyguladığı sıkılaştırma politikaları ve sermaye yeterlilik rasyosu hesaplama ve sorunlu kredilerin takibine yönelik yöntemler geliştirme adımlarını da desteklemektedir.
Özet (Çeviri)
Banks are considered one of the most fundamental financial sectors . Its importance has increased with the increase in the services it offers to companies and individuals. Loans are among the most basic services. Banks are faced with various risks while carrying out their activities, these risks are divided into groups such as credit risks, market risks and operational risks. Not being able to manage any of them will negatively affect its profitability. Thus the banking sector and the economy in general. Therefore, in recent years developed countries and OECD countries have focused on laying the foundations for managing these risks and adopting unified guidelines to mitigate risks. The research aims to determine the effect of risk management on bank profitability in Turkey and whether this effect is positive or negative. To conduct the statistical study, the ten largest banks (commercial banks) were selected and considered as a statistical sample representing the banking sector as a whole, as these ten banks represent 90% of the total assets of commercial banks in Turkey. The research was implemented over a 9-year period from 2013 to 2021. Three variables, namely capital adequacy ratio, non-performing loans ratio and quick liquidity ratio, were adopted to represent risk management. return on assets ratio was adopted as a variable representing banking profitability. The results of the study support the importance of risk management on banking profitability. It also supports the tightening policies of the Central Bank of the Republic of Turkey applied to all banks operating in the Republic of Turkey in the last ten years, and the steps to develop methods for calculating the capital adequacy ratio and monitoring bad loans.
Benzer Tezler
- Döviz riski yönetiminin Azerbaycan ekonomisine ve ticari bankaların karlılığına etkisi
The impact of foreign exchange risk management on Azerbaijaneconomy and its effect on the profitability of commercial banks
ELMIR HUSEYNOV
- A study on the impact of risk management practices on the performance of financial organizations in Nigeria
Risk yönetimi uygulamalarının Nijerya'daki finansal kuruluşların performansı üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma
ERIC DANIEL UCHENNA
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
İşletmeBEYKOZ ÜNİVERSİTESİİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEZİN AÇIK TAŞAR
- Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
The internal factors affecting the profitability of the Turkish commercial banks: A panel data analysis of 2005-2016 period
ALİ BORAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiMaliye Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NÜKET KIRCI ÇEVİK
- Income diversification and performance of commercial banks in Türkiye
Gelir çeşitliliği ve Türk mevduat bankalarının performansı
TARIK ALPEREN ER
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
BankacılıkBoğaziçi Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TOLGA UMUT KUZUBAŞ
YRD. DOÇ. DR. ATA CAN BERTAY
- The impact of the management of credit risk on profitability: A study on Iraqi banks
Kredi riski yönetiminin karlılığa etkisi: Irak bankaları üzerine bir araştırma
AHMED BASHEER ABDOULFADI ALTURAIHI
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN ÖCAL