Geri Dön

Para politikası reaksiyon fonksiyonunun belirleyenleri: Türkiye için bir uygulama

Determinants of the monetary policy reaction function: An application for Turkey

  1. Tez No: 510153
  2. Yazar: ŞİYAR CANPOLAT
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞEN SİVRİKAYA
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 137

Özet

2008 Küresel Finans Krizi sonrası, merkez bankalarının yalnız fiyat istikrarına değil, aynı zamanda finansal istikrara da önem vermeleri gerektiğinin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, para politikası reaksiyon fonksiyonlarında kullanılabilecek değişkenlerin gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu tezin amacı, 2008 krizi sonrası Türkiye'de para politikası reaksiyon fonksiyonunu belirleyen temel unsurların belirlenmesi ve bu unsurlardaki değişimlerin para politikası reaksiyon fonksiyonunu nasıl etkilediğinin analiz edilmesidir. Bu amaçla, TCMB para politikası reaksiyon fonksiyonu modellenmiştir. Bu modelde TCMB'nin gecelik borç alma ve borç verme faizleri arasındaki fark (spread) bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bu değişken yumuşak geçiş regresyon (STR) temelli LNV metodolojisiyle doğrusal olmayan trendden arındırılarak trend durağan hale dönüştürülmüştür. Benimsenen bu metodoloji, bu tezin ilgili literatüre katkısı olup, böylece, yapılan model tahmini ile elde edilen parametreler para politikası reaksiyon fonksiyonunu belirleyen değişkenlerdeki değişimlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Tahmin neticesinde, 2009:01-2016:12 dönemi için, Türkiye'nin para politikası reaksiyon fonksiyonunun hem ileriye hem de geriye bakışlı (hibrit yapıda) Taylor tipi bir reaksiyon fonksiyonu olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu fonksiyonu belirleyen değişkenlerin, spread, spreadin gecikmesi, gerçekleşen ve beklenen enflasyon/çıktı açıkları, reel efektif döviz kurundaki gerçekleşen değişim ve TCMB brüt döviz rezervlerindeki beklenen değişim olduğu tespit edilmiştir. Bu tezden elde edilen sonuçlar, politika yapıcıların para politikalarının belirlenme sürecinde başvurabilecekleri kullanılması kolay bir politika rehberi niteliğindedir.

Özet (Çeviri)

After the 2008 Global Financial Crisis (GFC), it has become very important for central banks to aim not only price stability but also financial stability. For that reason, the policy makers have had to reconsider the monetary policy reaction function and its variables. The aim of this dissertation is to determine the variables of the monetary policy reaction function and then by using it to examine monetary policy reaction to the changes in its variables in Turkey after the 2008 GFC. To this end, the monetary policy reaction function of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) has been modelled. In this model, the spread between overnight borrowing and lending rates of the CBRT has been used as a dependent variable. Based on smooth transition regression (STR), the methodology proposed by Leybourne et al. (1998) is used to detrend the spread series to make it trend-stationary. This methodology is the contribution of this dissertation to the related literature. Thus, the parameters obtained by the model estimation explicitly can be used to capture the effects of the changes in the variables of the monetary policy reaction function on the dependent variable. The estimation results suggest that Turkey's monetary policy reaction function is a Taylor-type which is both forward and backward-looking (in hybrid structure) for the period between 2009:01 and 2016:12. In addition, the results of this thesis indicate that the variables of the monetary policy reaction function are the spread, the lag of spread, the actual and the expected inflation / output gaps, the actual change in the real effective exchange rate and the expected change in the gross foreign exchange reserves of the CBRT. In conlucison, this thesis provides monetary policymakers with a usable policy guide.

Benzer Tezler

  1. Finansal istikrar göstergeleri ile genişletilmiş Taylor Kuralı: TCMB tepki fonksiyonunun bir analizi

    Extended Taylor Rule with financial stability indicators: An analysis of the CBRT reaction function

    ŞEVKET PAZARCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonomiPamukkale Üniversitesi

    Uluslararası Ticaret Ve Finansman Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR AKKOÇ

  2. Major merkez bankalarının (TCMB, FED, ECB, BOJ) dinamik para politikası reaksiyon fonksiyonu kapsamında ekonometrik olarak incelenmesi

    The econometric investigation of the major central banks (TCMB, FED, ECB, BOJ) concerning with dynamic monetary policy reaction function

    EMRAH HANİFİ FIRAT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İstatistikFırat Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. NURHAN HALİSDEMİR

  3. Enflasyon hedeflemesi ve Türkiye'de para politikası kuralı uygulaması

    Inflation targeting and the monetary policy rule application of Turkey

    PAKİZE EDA DOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EkonomiGazi Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA NECAT COŞKUN

  4. Çağdaş Suriye nesrinde siyasî hapishane edebiyatı üzerine eleştirel bir bakış

    The literature of political prisons in contemporary Syrian prose analytical prepective

    ABDOLGADER MOHAMED ALİ

    Yüksek Lisans

    Arapça

    Arapça

    2014

    Doğu Dilleri ve EdebiyatıSelçuk Üniversitesi

    Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. FİKRET ARSLAN

  5. Finansal varlık fiyatlarında köpük oluşumu: Türkiye incelemesi

    Finansal varlik fiyatlarinda köpük oluşumu: Türkiye incelemesi

    BAHAR KÖSEOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiAnkara Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    DOÇ. DR. HASAN ŞAHİN