Enerji piyasalarında risk faktörlerinin belirlenmesi üzerine ampirik bir çalışma
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 511927
- Danışmanlar: DOÇ. DR. NURAY ERGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Enerji, İşletme, Energy, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Enerji, enerji piyasaları, risk faktörleri, Enerji piyasası, Risk, Energy, energy markets, risk factors, Energy market, Risk
- Yıl: 2018
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Genel İşletme Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Enerji piyasalarında verimliliğin ve üretilebilirliğin dışında pazarlama sürecinin de hayati rol oynaması, beraberinde küresel piyasalarda rekabet edebilme bakımından bütünleşik bir risk yönetimi sisteminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Öte yandan günümüzde enerji piyasalarına ilişkin bu şekilde bir bütüncül yaklaşıma rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada, enerji piyasasında bütünleşik risk yönetiminin ilk adımı olan risk faktörlerinin belirlenmesi ve ampirik veriler ile kantitatif olarak etki yüklerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 30 akademisyen ve 90 alan uzmanı olmak üzere toplam 120 katılımcıya enerji piyasasında güncel olarak faaliyet gösteren bir işletmenin risk analizinde kullanmış olduğu temel göstergeleri içeren anket formunu değerlendirmeleri ve risk faktörlerini sınıflandırmaları istenmiştir. Araştırmada akademisyenler ile alan uzmanlarının risk faktörü değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar vardır. Teorik yaklaşıma göre piyasa alım ve tüketiciye ilişkin veriler daha fazla önem arz etmektedir. Uzmanlara göre ise sektörün henüz kendine yetecek düzeyde olmaması ve enerjide dışa bağlılık nedeniyle enerji tedarik etme süreciyle ilişkili faktörler daha fazla ön plana çıkan risk faktörleridir. Araştırma sonuçlarına göre akademik çalışmalar ile uzmanları daha fazla bir araya getiren saha çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Özet (Çeviri)
The fact that the marketing process plays a vital role in the energy market, besides the productivity and production capacity, also necessitates an integrated risk management system in terms of competing in global markets. On the other hand, there is no holistic approach to energy markets today. For this reason, in the research, it is aimed to determine risk factors which are the first step of integrated risk management in energy market and quantitatively effect loads with empirical data. In the survey, 120 participants, 30 academicians and 90 field specialists, were asked to evaluate the questionnaire including the basic indicators used in the risk analysis of an active energy market operator and to classify risk factors. There are statistically significant differences between academicians and field experts' risk factor evaluations according to the findings obtained in the research. According to academicians who have theoretical approach to the frontline, the data on market purchasing and consumption are more important. According to experts, factors related to the energy supply process are more prevalent risk factors because of the fact that the sector is not yet at the level of self-sufficiency, and because of energy outsourcing. According to the results of the research, this field seems to be needed for field studies which bring more experts together with academic studies.
Benzer Tezler
- Vadeli işlem piyasalarında, türev araçlarla finansal risk yönetimi, fiyat oluşumu ve makroekonomik etkileşimleri
Financial risk management with derivatives, price discovery and macroeconomic interactions in futures markets
ERÇİN GÜDÜCÜ
- The effects of the geopolitical risks on stocks: An assessment from finance, industry and it sectors in Turkey and BRİCS countries
Jeopolitik risklerin hisse senedi piyasaları üzerine etkisi: Türkiye ve BRICS ülkelerinde finans, sanayi ve bilgi teknolojileri sektörlerinden bir değerlendirme
ŞULE NUR UGUR
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- Macro stress testing in Turkish banking sector and tail dependence in financial, energy and commodity markets
Türk bankacılık sektöründe makro stres testi ve finansal, enerji ve emtia piyasalarında kuyruk bağımlılığı
ZEHRA ATİK
- Reel opsiyonlarla yenilenebilir enerji tesislerinin değerlemesi
Valuation of renewable energy facilities with real options
DUYGU BIYIKLI
- Fundamental beta with firm specific variables and its implementation for developed markets
Firma içi değişkenlerin sistematik riske etkisi (temel beta) ve gelişmiş ülke piyasalarında uygulanması
TOPRAK FERDİ KARAKUŞ
