Geri Dön

BİST'de işlem gören bankaların hisse senedi performanslarının bulanık hedef programlama ve Markowitz yöntemleri ile karşılaştırılması

Comparison of BIST-traded banks' stock performance with fuzzy goal programming and Markowitz methods

  1. Tez No: 537099
  2. Yazar: FATMA ZEYBEK
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ASLI ÖZDEMİR
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Yönetim Bilimleri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 151

Özet

Tez çalışmasında, çok kriterli karar verme tekniklerinden hedef programlama yönteminin türlerinden biri olan bulanık hedef programlama tercih edilmiştir. Bulanık hedef programlama yöntemlerinden Wang-Fu bulanık hedef programlama modeli ile karar vericilerin risk sınıflarına göre riske nötr, riske giren ve riskten kaçan olduğu farklı risk durumları incelenebilmektedir. Aynı zamanda modern portföy yöntemlerinden birisi olan Markowitz yöntemi kullanılarak portföyün içerisinde yer alan hisse senetleri arasındaki ilişkiyi dikkate alan optimum portföy oluşturulması istenmektedir. Bu çalışmada, BIST'de işlem gören 12 banka endeksinin verileri alınarak Wang-Fu bulanık hedef programlama modelinin risk sınıflarına göre riske nötr, riske giren ve riskten kaçan olduğu durumlar ile Markowitz yöntemi karşılaştırılarak optimal portföyün seçilmesi için oluşturulan model, Lingo paket programı yardımıyla çözülmüştür.

Özet (Çeviri)

In the thesis study, fuzzy goal programming which is one of the goal programming methods was chosen from multi-criteria decision making techniques. With the Wang-Fu fuzzy goal programming model, one of the fuzzy goal programming methods, different risk situations can be examined in which the decision makers are risk-neutral, risk-taking and risk-based according to the risk classes. Also, it is necessary to create an optimum portfolio by taking into consideration the relationship between the stocks in the portfolio using the Markowitz method, one of the modern portfolio methods. In this study, the model prepared by comparing Wang-Fu fuzzy goal programming method with risk-neutral, risk-taking and risk-based decision makers according to the risk classes, prepared by comparing the Markowitz method and choosing the optimal portfolio by taking the data of 12 bank indexes processed in BIST, is calculated by the Lingo package program.

Benzer Tezler

  1. Panel ARDL analizi ile Türkiye'de borsada işlem gören bankaların hisse senedi getirilerini etkileyen bankacılık risk unsurları

    Panel ARDL analyzing of banking risk factors affecting the returns of the banks traded in Turkish Stock Market

    MUHAMMET ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonometriSivas Cumhuriyet Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET ŞENGÖNÜL

  2. Ülke riskinin hisse senedi getirilerine etkisi: Borsa İstanbul'a kayıtlı ticari bankalar üzerine bir uygulama

    Effect of country risk to share earnings: An application on marchent banks registered to Istanbul Stock Exchange

    HÜSEYİN ENES ERKOÇAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeGümüşhane Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ALPER VELİ ÇAM

  3. Two essays on herding

    Sürü davranışı üzerine iki çalışma

    ONUR TEKEL

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY ŞENDENİZ YÜNCÜ

  4. Yatırımcı ilgisi ile pay senedi getirisi, işlem hacmi ve volatilitesi arasındaki ilişki: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama

    The relationship between investor attention, return on stock, trade volume and volatility: An application on the banks traded in Borsa Istanbul

    TUĞBA NUR TOPALOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İşletmeMersin Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İLHAN EGE