Döviz kuru ile BIST Banka Endeksi arasındaki ilişkinin wavelet analizi yardımıyla incelenmesi
Analysing the relationship between exchange rate and BIST Bank Index with the help of wavelet analysis
- Tez No: 954367
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ FERHAT ÇITAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hitit Üniversitesi
- Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, 2010–2024 dönemine ait veriler kullanılarak döviz kuru ile BIST Banka Endeksi getirileri arasındaki ilişki Dalgacık Koherens Dönüşümü (WCT) yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı, bu iki değişken arasındaki zaman-frekans boyutundaki etkileşimi analiz ederek, ilişkinin hem zaman hem de frekans ölçeğinde nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, Borsa İstanbul'da işlem gören 10 banka çalışmaya dahil edilmiş ve bu bankaların hisse getirileri üzerinden analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, döviz kurundaki değişimlerin banka hisse senedi getirileri üzerinde belirli dönem ve frekans bantlarında anlamlı etkiler yarattığını göstermektedir. Özellikle, döviz kuru gibi makroekonomik değişkenlerin etkisinin kısa, orta ve uzun vadelerde farklılaştığı gözlemlenmiştir. Bu durum, banka hisselerinin döviz riskine karşı duyarlılığının yalnızca zamana değil, aynı zamanda etki süresine (vade yapısına) göre de değiştiğine işaret etmektedir. Çalışmanın sonuçları, yatırımcılar, portföy yöneticileri ve politika yapıcılar açısından döviz kuru oynaklığına karşı daha bilinçli ve dönemsel stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
In this study, the relationship between the exchange rate and the BIST Banking Index returns was analyzed using the Wavelet Coherence Transformation (WCT) method based on data from the 2010–2024 period. The main aim of the research is to examine the time-frequency interaction between these two variables and to reveal how this relationship varies across both time and frequency domains. In this context, the analysis included 10 banks traded on Borsa Istanbul, and their stock return data were used in the examination. The findings indicate that fluctuations in the exchange rate have a significant impact on bank stock returns at specific time periods and frequency bands. Notably, the effects of macroeconomic variables such as the exchange rate were found to differ across short-, medium-, and long-term horizons. This suggests that the sensitivity of bank stocks to exchange rate risk depends not only on time but also on the maturity structure of the effect. The results of the study provide valuable insights for investors, portfolio managers, and policymakers in developing more informed and time- sensitive strategies in response to exchange rate volatility.
Benzer Tezler
- Makro değişkenler ile seçilmiş BIST endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir model çalışması
Study of a model about the relationship between macro variables and selected BIST indexes
MEHMET EYÜP POLAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiFırat Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER
- Seçilmiş sektör endeksleri ile döviz kurları arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
Econometric analysis of the relationship between selected industry indices and exchange rates
HAMDİ UZUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiAkdeniz ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NURİ AVŞARLIGİL
- Firmaların türev ürün kullanım düzeyleri ile finansal başarısızlık durumlarının belirlenmesine yönelik Bist 100 endeksi'nde bir araştırma
A research in Bist 100 index on determination of derivatives usage levels and financial failure of companies
HACER KILIÇ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
İşletmeKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA MORTAŞ
- BIST Banka Endeksi belirleyicilerinin Fourier yaklaşımı ile ekonometrik analizi
Econometric analysis of BIST Bank Index determinants with Fourier approach
MUSTAFA AKİF ASLAN
Doktora
Türkçe
2025
Bankacılıkİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BÜLENT İLHAN
- Global enerji piyasaları ve borsa endeksleri arasındaki ampirik ilişkiler: BİST örneği
Empirical relationships between global energy markets and stock exchange indices: The case of BIST
MERVE KARAHALİL
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EnerjiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ HARUN NASIR