An empirical study for the systemic risk in the Turkish banking system
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 573439
- Danışmanlar: DR. MUZAFFER AKAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Maliye, Banking, Economics, Finance
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Özyeğin Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 46
Özet
Bu çalışmada Türk bankacılık sistemindeki bankalar arası bağlantılar ile sistemik risk ilişkisi detaylıca incelenmiştir. Çalışmalarda yararlanılan data bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları finansal raporlardan derlenmiştir. Çalışmada kullanılan banka sayısı ile sistemik riski tetikleyen bireysel banka batma oranları bulunmuştur. Farklı P bireysel batma oranları ile sistemik riskin yayılma etkisinin başlangıç olasılığı hesaplanmıştır. Buna göre Türk bankacılık sisteminde, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olmasının, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, banka dataları ile yapılan çalışmalarda bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı(CAR) seviyelerine göre batma ihtimalleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma ihtimallerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubunun en çok borcu sisteme sağlayan olduğu, ve en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu olduğu sonucuna varılmıştır. Senaryo analizinde, borcu, borç veren grupta sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubunda bir banka battığında, borçlu olunan banka ve grubuna olan etkisi Aktif Karlılığı(ROA) bazında ölçülmüştür. Verilen tüm borcun, borcu veren grup içerisinde eşit miktarda dağıtıldığı varsayıldığında, oluşan sistemik riskin etkilerinin grup içerisinde tolere edilmesi beklenmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, the relationship between the interbank connections and the systemic risk have been analyzed in the Turkish Banking System. The data is gathered from the financial statements of banks on a yearly basis between the years 2007 and 2018. In an attempt to find the triggering levels of systemic risk, a study is implemented by only using the number of banks, independent of data of banks. With different values of default probability P of a single bank, the likelihood to giving a start to a contagion effect is measured. It is found that, in Turkish banking system, it is enough for a single bank to have a default likelihood of 1 percent to trigger the contagion effect. The default probabilities have been evaluated based on the strength of banks' Capital Adequacy Ratio(CAR) level. It is concluded that high level of average CAR of a bank reduces the possibility of default. Large Banks are identified as the pioneers among the lenders, while State Banks are the main borrowers of the system. In a primary scenario analysis where one bank in the lender bank group gives the entire loan that would be given to a bank in the borrower bank group, in the insolvency situation of borrower bank, reaction of the lender bank based on its Return on Assets(ROA) level have been analyzed. If the entire loan that would be given to borrower bank distributed evenly among a lender group, contagion effect is deduced to be tolerated.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Reel Sektör Firmalarında Borç Dolarizasyonunun Bankacılık Sektörü Sistemik Riski Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Empirik Bir Analiz
The Impact on Systemic Risk in Banking Sector of Liability Dollarization in Real Sector Firms:An Empirical Analysis on Turkey
PINAR DUMANOĞLU
- Türk finans sisteminde riskin kurumsal değerlendirilmesi
Evaluation of risk in Turkish financial sector from an institutional standpoint
ÖZGÜR CAN ÖZBEK
- Türkiye'de NEET olmak: Balıkesir örneği
Being NEET in Turkey in case of Balıkesir
ONUR ÖZAYDIN
Doktora
Türkçe
2024
EkonomiBandırma Onyedi Eylül Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BURAK DARICI
- Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde mart 2019-mart 2020 ve nisan 2020-nisan 2021 dönemlerinde yatan hastalarda meydana gelen kan dolaşımı enfeksiyonlarında saptanan bakterilerin ve antibiyotik direnç profillerinin karşılaştırılması
Başlık çevirisi yok
SÜMEYYE BAYRAM
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2023
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon HastalıklarıSağlık Bilimleri ÜniversitesiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FUNDA ŞİMŞEK