Bankaların iş modellerindeki benzerliğin sistemik riske etkisi: Türkiye ve Avrupa örneği
The impact of similarity in business models of banks on systemic risk: The case of Türkiye and Europe
- Tez No: 960194
- Danışmanlar: PROF. DR. MURAT AKBALIK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Bankacılık, sistemik risk, sürü davranışı, benzerlik, çeşitlendirme, batmayacak kadar büyük, regülasyon, Banking, systemic risk, herding, similarity, diversification, too-big-to-fail, regulation
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışma, bankaların sürü davranışının sistemik risk üzerindeki etkisini anlamak için literatüre katkı olarak geliştirilen“Sistemik Riskin Sürü Davranışı Kanalı”(SDK) çerçevesini kullanmaktadır. SDK; bankaların iş modeli benzerliği (𝑆𝐼𝑀), aktif ve pasif çeşitlendirmesi (𝑎𝐷𝐼𝑉 ve 𝑙𝐷𝐼𝑉) ile bilanço büyüklüğünün (𝑇𝐵𝐵) sistemik risk üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. 𝑆𝐼𝑀 metriği, beş bilanço kalemine dayanan ve her bankanın beş ayrı iş modeli kategorisinden birine atanmasını mümkün kılan Ayadi'nin sınıflandırma yaklaşımı temel alınarak hesaplanmıştır. Araştırma, 25 Avrupa ülkesinden 164 ve Türkiye'den 13 halka açık bankanın 2005-2019 yıllarına ait yıl sonu bilançolarını kullanarak, bu dört değişkenin (𝑆𝐼𝑀,𝑎𝐷𝐼𝑉, 𝑙𝐷𝐼𝑉, 𝑇𝐵𝐵) bir yıl gecikmeli değerleri arasındaki karmaşık etkileşimlerin sistemik risk üzerindeki koşullu etkilerini, panel veri doğrusal regresyon modeli ile analiz etmektedir. Hipotezleri test etmek için gerekli olan heterojenliği yalnızca Avrupa verisi sağladığından, Türk verisine dayalı analizler bu çerçevenin ampirik bir uygulaması ile sınırlı kalmaktadır. Bulgular, sürü davranışının sistemik risk üzerindeki etkilerinin, Avrupa'da banka büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterdiğinin altını çizmektedir. Batmayacak kadar büyük bankalarda 𝑆𝐼𝑀 ve 𝑙𝐷𝐼𝑉 sistemik riski artırırken, 𝑎𝐷𝐼𝑉 bu riski azaltmaktadır. Diğer bankalarda bu dinamiklerin etkileri, 𝑙𝐷𝐼𝑉 haricinde, ters yönde çalışmaktadır. Türk bankalarında ise sistemik risk dinamikleri çok daha sade bir yapıya sahiptir. 𝑎𝐷𝐼𝑉 tüm bankalar için sistemik riski artırırken, 𝑙𝐷𝐼𝑉 anlamlı bir etki yaratmamıştır. Ayrıca, 𝑆𝐼𝑀 yalnızca yabancı sermayeli bankalarda sistemik riski artırıcı bir rol oynamaktadır. Araştırma, mevcut Basel regülasyonlarının, SDK perspektifini entegre ederek finansal sistemin dayanıklılığını artırabileceğini vurgulamaktadır.
Özet (Çeviri)
This study employs the“Herding Channel of Systemic Risk”(HCSR) framework, developed as a contribution to the literature, to explore the impact of banks' herding behavior on systemic risk. The HCSR framework comprehensively analyzes how business model similarity (SIM), asset and liability diversification (aDIV and lDIV), and balance sheet size (TBB) affect systemic risk. The SIM metric is calculated using Ayadi's classification method, which assigns banks to five business model categories based on five balance sheet items. Using a panel data linear regression model, the study examines the conditional effects of the one-year lagged values of these four variables (SIM, aDIV, lDIV, TBB) and their interactions on systemic risk. The analysis uses year-end balance sheet data from 164 listed banks across 25 European countries and 13 listed banks in Türkiye over the period 2005–2019. As only the European data provides sufficient heterogeneity to test the hypotheses, the analysis for Türkiye is limited to an empirical application of the framework. The results indicate that the relationship between herding and systemic risk in Europe depends on bank size. For too-big-to-fail banks, SIM and lDIV amplify systemic risk, while aDIV reduces it. In other banks, these effects reverse, except for lDIV. In Türkiye, systemic risk dynamics are simpler: aDIV increases systemic risk for all banks, lDIV has no significant impact, and SIM raises systemic risk only among foreign-owned banks. The study suggests that integrating the HCSR perspective into Basel regulations may help strengthen the resilience of the financial system.
Benzer Tezler
- Türk bankalarında uygulanan tek düzen hesap planının değerlendirilmesi
Başlık çevirisi yok
SAVAŞAN ŞAHİN
- İç ve dış denetim açısından mevduat munzam karşılıkları ve umumi disponibilite
Başlık çevirisi yok
HASAN CAN
- T.C. Vakıflar Bankası T.A.O'nun kredi tekliflerinde kullandığı mali analiz teknikleri ve örnek uygulamalar
Başlık çevirisi yok
MUALLA ÜSTÜNER
- Türkiye'de dış borçlanmayı etkileyen faktörler ve dış borçlanmanın ekonomik katkıları
Başlık çevirisi yok
MEHMET AKÇAY
- H.Ü. Devlet Konservatuvarına devam eden 14-18 yaş grubu öğrencilerinin sosyal uyumları ile ana baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Başlık çevirisi yok
AYŞEGÜL ŞAKIR
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
PsikolojiGazi ÜniversitesiÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. NURGÜN ERSAN