Geri Dön

Finansal piyasalardaki oynaklık yayılımı: BRICS ülkeleri

Volatility in financial markets: BRICS countries

  1. Tez No: 575656
  2. Yazar: ZEYNEP PELİN SİBER
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SELİN DEVRİM ÖZDEMİR YAZGAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, İşletme, Econometrics, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 96

Özet

Günümüzde finansal küreselleşmeyle başlayan ülkeler arasındaki finansal piyasaların etkileşimi son yıllarda akademisyenler tarafından ele alınan konuların başında gelmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen finansal olaylar, diğer ülkelerin piyasalarını da etkilemiştir. Bu etkileşim ülkelerde yapılan ya da yapılacak olan yatırım gibi önemli kararlarda büyük rol oynamaktadır. Yatırımcılar yapacakları yatırımların yol haritasını çizmek için finansal riski her zaman bilmek istemişlerdir. Bu çalışmada, BRICS ülkelerin oynaklığı tahmin edilerek bu oynaklığın Türkiye üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı tartışılmıştır. Oynaklık tahmini GARCH ve EGARCH modelleri aracılığıyla yapılmıştır. Çalışma, 2010-2018 dönemini kapsamaktadır. BRICS ülkelerinin oynaklığı tahmin edildikten sonra, GARCH ve EGARCH modelleri araçlığıyla bu ülkelerde meydana gelen oynaklığın Türkiye üzerine etkisine bakılmıştır. Sonuç olarak, BRICS ülkelerinde meydana gelen oynaklığın Türk piyasasına etkisi olduğu görülmüştür.

Özet (Çeviri)

Today, the interaction of financial markets between countries that have begun with financial globalization has been one of the main topics discussed by academicians in recent years. Financial events taking place anywhere in the world have also affected the markets of other countries. This interaction plays a major role in important decisions such as investments made or to be made in countries. Investors have always wanted to know the financial risk to draw a roadmap for their investments. In this study, by estimating the volatility of the BRICS countries it has argued whether the volatility in these countries has an impact on Turkey's volatility or not. Volatility estimation is made by GARCH and EGARCH models. The study covers the period 2010-2018. After the volatility in BRICS countries is estimated, the impact of volatility occurring in these countries on Turkey is studied with the GARCH and EGARCH models. As a result, it is found that the volatility in BRICS countries has an impact on the Turkish market.

Benzer Tezler

  1. Essays on empirical testing of financialization of commodities

    Emtia finansallaşmasının ampirik sınamaları üzerine çalışmalar

    BEYZA MİNA ORDU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ADİL ORAN

  2. Finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılımı: Kırılgan sekizli ülkeler

    Volatility spillover between financial markets : Fragile eight countries

    NURDAN DEĞİRMENCİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonometriKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ZEHRA ABDİOĞLU

  3. Finansal piyasalar arası oynaklık yayılımının analizi: Türkiye örneği

    Volatility spillovers between financial markets: The case of Türkiye

    İREM KESKİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriTrakya Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞEGÜL İŞCANOĞLU ÇEKİÇ

  4. Pay piyasasında volatilite modellemesi ve yayılımı: BIST 30 ve DOW 30 endekslerinin karşılaştırmalı analizi

    Volatility modelling and spillover of stock market: Comparative analysis of BIST 30 and DOW 30 indexes

    YARKIN SADIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    EkonometriMersin Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN EGE

  5. Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach

    Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi

    PINAR ŞENOL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU