Finansal piyasalardaki oynaklık yayılımı: BRICS ülkeleri
Volatility in financial markets: BRICS countries
- Tez No: 575656
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SELİN DEVRİM ÖZDEMİR YAZGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Ekonomi, İşletme, Econometrics, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 96
Özet
Günümüzde finansal küreselleşmeyle başlayan ülkeler arasındaki finansal piyasaların etkileşimi son yıllarda akademisyenler tarafından ele alınan konuların başında gelmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen finansal olaylar, diğer ülkelerin piyasalarını da etkilemiştir. Bu etkileşim ülkelerde yapılan ya da yapılacak olan yatırım gibi önemli kararlarda büyük rol oynamaktadır. Yatırımcılar yapacakları yatırımların yol haritasını çizmek için finansal riski her zaman bilmek istemişlerdir. Bu çalışmada, BRICS ülkelerin oynaklığı tahmin edilerek bu oynaklığın Türkiye üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı tartışılmıştır. Oynaklık tahmini GARCH ve EGARCH modelleri aracılığıyla yapılmıştır. Çalışma, 2010-2018 dönemini kapsamaktadır. BRICS ülkelerinin oynaklığı tahmin edildikten sonra, GARCH ve EGARCH modelleri araçlığıyla bu ülkelerde meydana gelen oynaklığın Türkiye üzerine etkisine bakılmıştır. Sonuç olarak, BRICS ülkelerinde meydana gelen oynaklığın Türk piyasasına etkisi olduğu görülmüştür.
Özet (Çeviri)
Today, the interaction of financial markets between countries that have begun with financial globalization has been one of the main topics discussed by academicians in recent years. Financial events taking place anywhere in the world have also affected the markets of other countries. This interaction plays a major role in important decisions such as investments made or to be made in countries. Investors have always wanted to know the financial risk to draw a roadmap for their investments. In this study, by estimating the volatility of the BRICS countries it has argued whether the volatility in these countries has an impact on Turkey's volatility or not. Volatility estimation is made by GARCH and EGARCH models. The study covers the period 2010-2018. After the volatility in BRICS countries is estimated, the impact of volatility occurring in these countries on Turkey is studied with the GARCH and EGARCH models. As a result, it is found that the volatility in BRICS countries has an impact on the Turkish market.
Benzer Tezler
- Essays on empirical testing of financialization of commodities
Emtia finansallaşmasının ampirik sınamaları üzerine çalışmalar
BEYZA MİNA ORDU
- Finansal piyasalar arasındaki oynaklık yayılımı: Kırılgan sekizli ülkeler
Volatility spillover between financial markets : Fragile eight countries
NURDAN DEĞİRMENCİ
Doktora
Türkçe
2015
EkonometriKaradeniz Teknik ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ZEHRA ABDİOĞLU
- Finansal piyasalar arası oynaklık yayılımının analizi: Türkiye örneği
Volatility spillovers between financial markets: The case of Türkiye
İREM KESKİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonometriTrakya ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞEGÜL İŞCANOĞLU ÇEKİÇ
- Pay piyasasında volatilite modellemesi ve yayılımı: BIST 30 ve DOW 30 endekslerinin karşılaştırmalı analizi
Volatility modelling and spillover of stock market: Comparative analysis of BIST 30 and DOW 30 indexes
YARKIN SADIÇ
- Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach
Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi
PINAR ŞENOL
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU