Geri Dön

Stokastik üstünlük kuramı ve aktuaryal uygulamaları üzerine bir çalışma

A study on the stochastic dominance theory and actuarial applications

  1. Tez No: 58323
  2. Yazar: FATİH TANK
  3. Danışmanlar: PROF.DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1997
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 57

Özet

ÖZET Yüksek lisans Tezi STOKASTİK ÜSTÜNLÜK KURAMI VE AKTUARYAL UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Fatih TANK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman : Prof Dr. Ömer L. GEBİZLİO?LU 1997,Sayfe49 Jüri : Prof Dr. Ömer L GEBİZLİO?OJ Prof Dr. ÖmerESENSOY Doç. Dr. Ayşen APAYDIN Stokastik üstünlük kavramı rasgele değişkenlerin veya süreçlerin belirli ölçütlere göre birbiriyle karşılaştırılması sonucu gelişmiş bunların çeşitli fonksiyonları cinsinden irade edilebilen ölçütlerdir. Stokastik üstünlük kavramının olaya koyduğu sonuçlar stokastik aralama amacıyla kullanılmaktadır. Bunun en önemli kullanım alanlarından biri, risk kuramı uygulamaları kullanılır ve aktuarya analizinde prim hesapları, reassurans primleri ve yükümlülükleri yerine getirme ve sigortacılıkta kapsam sınırlamaları konularında karar vermek,için önemli ipuçları sağlar. Bu çatışmada, aktuarya analizi için stokastik sıralama yöntemleri ile risk sıralaması konusu irdelenmiş ve risk önleme tedbirleri konusunda sentezci bir yaklaşımla ele alınmıştır. Sıra istatistiklerine dayalı olarak hasar miktarları cinsinden kayıt değerler kullanılarak yeni bir risk sıralaması önerilmiş ve bazı örnekler verilmiştir. ANAHTAR KELİMELER : Risk, Prim, Reassurans, Stokastik üstünlük, Risk aralaması, Kayıt Değerler

Özet (Çeviri)

ABSTRACT Master Thesis A STUDY ON THESTOCHASTICDOMINANCE THEORY AND ACTUARIAL APPLICATIONS FatfliTANK Ankara University Graduate SchcdofNatural and Applied Sdares Department of Statistics Supervisor : ProfDr.ÖmerLGEBİZLİOGLU 1997,Page:49 Jury : PraCDr.ÖmerLGEBİZLÎOGLU Prof Dr. Ömer ESENSOY Assoc. Prof Dr. Ayşen APAYDIN The ccmoept of stochastic dominance has been developed as aresuteofthecxarcanscn of rarriom variables or processes with each other by some cornprasion criteria. The aiteria that are used for the conparisons are the rreasureswhidi can be uttered in te fractions. These criteria were put forward by the stochastic cadering theory. One of the areas te results in this area is trie risk theory arri actuarial ar^ are used to make the risk ordering and it has an important role for actuarid analyse m decision niaking for premium and reassurance premium calculations, solvency measures and coverage limitations. Jh this work, risk ordering with stochastic ordering methods for acüıarialanarysBBdkajssed and some specific evaluations are given on risk averse measures. These mcdesofrisk ordering are discussed in a synthesis. Anew risk ordering modaBryB suggested based urpon the risk orden^ by recc«d values, and some examples are provided. Key Words : Risk, Premium, Reassurance, Stochastic cksninance, Risk orderirg, Record values.

Benzer Tezler

  1. Gelişmiş ve gelişmekte olan menkul kıymet pazarlarında, zayıf formda pazar etkinliği ve dönemsel anomaliler üzerine ampirik uygulama

    An amprical analysis on week form efficiency and seasonal anomalies in developed and developing stock markets

    MEZİYET SEMA ERDEM

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İşletmeErciyes Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İSMAİL HAKKI SÖNMEZ

  2. Stokastik hesaplama alternatifi olarak bit katarı hesaplama ile hatasız aritmetik işlem bloklarının tasarımı

    Design of accurate arithmetic operation blocks via bit stream computing as an alternative to stochastic computing

    ENSAR VAHAPOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ALTUN

  3. İki seviyeli stokastik taşıma problemlerine çözüm önerileri

    Solution proposals for bilevel stochastic transportation problems

    HANDE GÜNAY AKDEMİR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    MatematikYıldız Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FATMA TİRYAKİ

  4. The efficiency of pension companies: A comparison of stochastic frontier analysis and data envelopment analysis

    Emeklilik şirketlerinin etkinliği: Stokastik sınır ve veri zarflama analizlerinin karşılaştırılması

    ALPER OVA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    MaliyeMarmara Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. EMİN AVCI

  5. A gradual approach in portfolio selection problem: Optimization by using fuzzy approach with SSD efficiency test

    İkinci derece stokastik baskınlıkta verimlilik testi ve bulanık mantık yaklaşımı ile iki aşamalı bir portföy optimizasyonu

    CELAL BARKAN GÜRAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY TAŞ