Stokastik üstünlük kuramı ve aktuaryal uygulamaları üzerine bir çalışma
A study on the stochastic dominance theory and actuarial applications
- Tez No: 58323
- Danışmanlar: PROF.DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 57
Özet
ÖZET Yüksek lisans Tezi STOKASTİK ÜSTÜNLÜK KURAMI VE AKTUARYAL UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Fatih TANK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman : Prof Dr. Ömer L. GEBİZLİO?LU 1997,Sayfe49 Jüri : Prof Dr. Ömer L GEBİZLİO?OJ Prof Dr. ÖmerESENSOY Doç. Dr. Ayşen APAYDIN Stokastik üstünlük kavramı rasgele değişkenlerin veya süreçlerin belirli ölçütlere göre birbiriyle karşılaştırılması sonucu gelişmiş bunların çeşitli fonksiyonları cinsinden irade edilebilen ölçütlerdir. Stokastik üstünlük kavramının olaya koyduğu sonuçlar stokastik aralama amacıyla kullanılmaktadır. Bunun en önemli kullanım alanlarından biri, risk kuramı uygulamaları kullanılır ve aktuarya analizinde prim hesapları, reassurans primleri ve yükümlülükleri yerine getirme ve sigortacılıkta kapsam sınırlamaları konularında karar vermek,için önemli ipuçları sağlar. Bu çatışmada, aktuarya analizi için stokastik sıralama yöntemleri ile risk sıralaması konusu irdelenmiş ve risk önleme tedbirleri konusunda sentezci bir yaklaşımla ele alınmıştır. Sıra istatistiklerine dayalı olarak hasar miktarları cinsinden kayıt değerler kullanılarak yeni bir risk sıralaması önerilmiş ve bazı örnekler verilmiştir. ANAHTAR KELİMELER : Risk, Prim, Reassurans, Stokastik üstünlük, Risk aralaması, Kayıt Değerler
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Master Thesis A STUDY ON THESTOCHASTICDOMINANCE THEORY AND ACTUARIAL APPLICATIONS FatfliTANK Ankara University Graduate SchcdofNatural and Applied Sdares Department of Statistics Supervisor : ProfDr.ÖmerLGEBİZLİOGLU 1997,Page:49 Jury : PraCDr.ÖmerLGEBİZLÎOGLU Prof Dr. Ömer ESENSOY Assoc. Prof Dr. Ayşen APAYDIN The ccmoept of stochastic dominance has been developed as aresuteofthecxarcanscn of rarriom variables or processes with each other by some cornprasion criteria. The aiteria that are used for the conparisons are the rreasureswhidi can be uttered in te fractions. These criteria were put forward by the stochastic cadering theory. One of the areas te results in this area is trie risk theory arri actuarial ar^ are used to make the risk ordering and it has an important role for actuarid analyse m decision niaking for premium and reassurance premium calculations, solvency measures and coverage limitations. Jh this work, risk ordering with stochastic ordering methods for acüıarialanarysBBdkajssed and some specific evaluations are given on risk averse measures. These mcdesofrisk ordering are discussed in a synthesis. Anew risk ordering modaBryB suggested based urpon the risk orden^ by recc«d values, and some examples are provided. Key Words : Risk, Premium, Reassurance, Stochastic cksninance, Risk orderirg, Record values.
Benzer Tezler
- Gelişmiş ve gelişmekte olan menkul kıymet pazarlarında, zayıf formda pazar etkinliği ve dönemsel anomaliler üzerine ampirik uygulama
An amprical analysis on week form efficiency and seasonal anomalies in developed and developing stock markets
MEZİYET SEMA ERDEM
- Stokastik hesaplama alternatifi olarak bit katarı hesaplama ile hatasız aritmetik işlem bloklarının tasarımı
Design of accurate arithmetic operation blocks via bit stream computing as an alternative to stochastic computing
ENSAR VAHAPOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ALTUN
- İki seviyeli stokastik taşıma problemlerine çözüm önerileri
Solution proposals for bilevel stochastic transportation problems
HANDE GÜNAY AKDEMİR
- The efficiency of pension companies: A comparison of stochastic frontier analysis and data envelopment analysis
Emeklilik şirketlerinin etkinliği: Stokastik sınır ve veri zarflama analizlerinin karşılaştırılması
ALPER OVA
- A gradual approach in portfolio selection problem: Optimization by using fuzzy approach with SSD efficiency test
İkinci derece stokastik baskınlıkta verimlilik testi ve bulanık mantık yaklaşımı ile iki aşamalı bir portföy optimizasyonu
CELAL BARKAN GÜRAN
Doktora
İngilizce
2015
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ