Stokastik üstünlük kuramı ve aktuaryal uygulamaları üzerine bir çalışma
A study on the stochastic dominance theory and actuarial applications
- Tez No: 58323
- Danışmanlar: PROF.DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Risk, Prim, Reassurans, Stokastik üstünlük, Risk aralaması, Kayıt Değerler, Risk, Premium, Reassurance, Stochastic cksninance, Risk orderirg, Record values, Stochastic dominance
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Yüksek lisans Tezi STOKASTİK ÜSTÜNLÜK KURAMI VE AKTUARYAL UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Fatih TANK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman : Prof Dr. Ömer L. GEBİZLİO?LU 1997,Sayfe49 Jüri : Prof Dr. Ömer L GEBİZLİO?OJ Prof Dr. ÖmerESENSOY Doç. Dr. Ayşen APAYDIN Stokastik üstünlük kavramı rasgele değişkenlerin veya süreçlerin belirli ölçütlere göre birbiriyle karşılaştırılması sonucu gelişmiş bunların çeşitli fonksiyonları cinsinden irade edilebilen ölçütlerdir. Stokastik üstünlük kavramının olaya koyduğu sonuçlar stokastik aralama amacıyla kullanılmaktadır. Bunun en önemli kullanım alanlarından biri, risk kuramı uygulamaları kullanılır ve aktuarya analizinde prim hesapları, reassurans primleri ve yükümlülükleri yerine getirme ve sigortacılıkta kapsam sınırlamaları konularında karar vermek,için önemli ipuçları sağlar. Bu çatışmada, aktuarya analizi için stokastik sıralama yöntemleri ile risk sıralaması konusu irdelenmiş ve risk önleme tedbirleri konusunda sentezci bir yaklaşımla ele alınmıştır. Sıra istatistiklerine dayalı olarak hasar miktarları cinsinden kayıt değerler kullanılarak yeni bir risk sıralaması önerilmiş ve bazı örnekler verilmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Master Thesis A STUDY ON THESTOCHASTICDOMINANCE THEORY AND ACTUARIAL APPLICATIONS FatfliTANK Ankara University Graduate SchcdofNatural and Applied Sdares Department of Statistics Supervisor : ProfDr.ÖmerLGEBİZLİOGLU 1997,Page:49 Jury : PraCDr.ÖmerLGEBİZLÎOGLU Prof Dr. Ömer ESENSOY Assoc. Prof Dr. Ayşen APAYDIN The ccmoept of stochastic dominance has been developed as aresuteofthecxarcanscn of rarriom variables or processes with each other by some cornprasion criteria. The aiteria that are used for the conparisons are the rreasureswhidi can be uttered in te fractions. These criteria were put forward by the stochastic cadering theory. One of the areas te results in this area is trie risk theory arri actuarial ar^ are used to make the risk ordering and it has an important role for actuarid analyse m decision niaking for premium and reassurance premium calculations, solvency measures and coverage limitations. Jh this work, risk ordering with stochastic ordering methods for acüıarialanarysBBdkajssed and some specific evaluations are given on risk averse measures. These mcdesofrisk ordering are discussed in a synthesis. Anew risk ordering modaBryB suggested based urpon the risk orden^ by recc«d values, and some examples are provided.
Benzer Tezler
- Multi-Fractional Stochastic Dominance and Beyond:Mathematical Foundations and Applications
Çoklu-Kesirli Stokastik Üstünlük ve Ötesi:Matematiksel Temeller ve Uygulamalar
OZAN HÜR
Doktora
İngilizce
2024
MatematikUnıversıty Of LıverpoolUygulamalı Matematik ve Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı (disiplinlerarası)
DR. EHSAN AZMOODEH
- Does Bitcoin improve optimal portfolios? a stochastic spanning approach
Bitcoin optimal portföyleri iyileştirir mi? bir stokastik yayılma yaklaşımı
MONIREH RAHIMINEJAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
İşletmeİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AHMET ŞENSOY
- İki seviyeli stokastik taşıma problemlerine çözüm önerileri
Solution proposals for bilevel stochastic transportation problems
HANDE GÜNAY AKDEMİR
- Stokastik hesaplama alternatifi olarak bit katarı hesaplama ile hatasız aritmetik işlem bloklarının tasarımı
Design of accurate arithmetic operation blocks via bit stream computing as an alternative to stochastic computing
ENSAR VAHAPOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA ALTUN
- A gradual approach in portfolio selection problem: Optimization by using fuzzy approach with SSD efficiency test
İkinci derece stokastik baskınlıkta verimlilik testi ve bulanık mantık yaklaşımı ile iki aşamalı bir portföy optimizasyonu
CELAL BARKAN GÜRAN
Doktora
İngilizce
2015
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ