Likidite riskinin panel kantil modeller ile incelenmesi
Investigation of liquidity risk with panel quantile models
- Tez No: 591409
- Danışmanlar: PROF. DR. SELAHATTİN GÜRİŞ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Bankacılık, Econometrics, Banking
- Anahtar Kelimeler: Likidite Riski, Panel Kantil Modeller, Bankacılık Sektörü, Risk, Bankalar, Borsa İstanbul, Kantil regresyon, Likidite, Likidite yönetimi, Panel regrasyon analizi, Panel veri modelleri, Liquidity Risk, Panel Quantile Models, Banking Sector, Risk, Banks, İstanbul Stock Exchange, Quantile regression, Liquidity, Liquidity management, Panel regression analysis, Panel data models
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı, İMKB'de işlem gören bankaların likidite riskini etkileyen faktörlerin Panel Kantil Modeller kullanılarak incelenmesidir. Analizde 9 bankanın 2002-2015 yılları arasındaki finansal verileri kullanılmıştır. Bu analize ait veriler TBB'nden elde edilmiştir. Analiz sonucunda tüm kantillerde likidite riski ile riskli likit varlıkların pozitif yönde ilişkili olduğu, büyüklük ve dış finansman ile negatif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Riskli likit varlıkların artması bankanın likidite riskini arttırabileceği gibi dış finansmanın ve aktif büyüklüğün artması da ters yönde likidite riskini azaltan bir etkiye sahiptir.
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to investigate the factors affecting the liquidity risk of the banks traded on the ISE using Panel Quantile Models. The financial data of 9 banks between 2002 and 2015 were used in the analysis. Data for this analysis were obtained from TBB. As a result of the analysis, liquidity risk was positively correlated with risky liquid assets and negatively correlated with size and external financing. The increase in risky liquid assets may increase the liquidity risk of the bank, and the increase in foreign financing and asset size has a negative effect on reducing the liquidity risk.
Benzer Tezler
- Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
The effect of liquidity risk and credit risk on bank performance: An application on commercial banks in Turkey
CENGİZ HOKKA
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İşletmeBolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. FERUDUN KAYA
- Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
The impact of liquidity risk and credit risk on the performance of the banks: Evidence from commercial banks in Turkey
PELİN DİBOOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2021
EkonomiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. EMRAH İSMAİL ÇEVİK
- Türk bankacılık sektöründe likidite riskini belirleyen faktörler: Bir panel veri uygulaması
Factors determining liquidity risk in Turkish banking sector: A panel data application
FİKRET ALTAN
- Katılım bankacılığında likidite riskinin yönetilmesi ve Türkiye uygulaması
Management of the liquidity risk in participation banking and its application in Turkey
FURKAN KAPLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
BankacılıkMarmara Üniversitesiİslami Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Bankacılık sektöründe likidite riski: Seçilmiş Türk bankaları üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
MERİÇ GÜMÜŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CANAN DAĞIDIR