Fraktal market hipotezi : Kripto para uygulaması
Fractal market hypothesis: Cryptocurrency analysis
- Tez No: 591621
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SELİN DEVRİM ÖZDEMİR YAZGAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 142
Özet
Teknolojinin gelişmesi ve inovasyonun artması sonucu insan hayatını kolaylaştıran birçok gelişme yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ticaret hayatında mal ve hizmet alım satımlarında zaman içerisinde çok çeşitli ödeme araçların kullanılmasına olanak sağlamıştır. İnsanlık tarihinin ilk aşamalarında takas yöntemi yaygın olarak kullanılırken zaman içerisinde bu ödeme aracı yerini ülkelerin resmi kurum ve kuruluşları tarafından basılan madeni para ve banknotlara bırakmıştır. İlerleyen teknoloji alternatif ödeme araçlarını yaratmış ve bugün geldiğimiz noktada ise kripto paralar hayatımızda ki yerini almaya başlamıştır. Gün geçtikçe kripto paralara artan ilginin temelinde ise sahip olunan blok zincir teknolojisi yatmaktadır. Blok zincir teknoloji ödeme sistemlerinin yanında sağlık, eğitim, bankacılık, oyun gibi birçok alanda da kullanılmaktadır. Sahip olunan bu teknoloji kripto paralara olan ilgiyi günden güne artırmaktadır. Bu tezde, kripto para piyasasının işlem hacmi en yüksek para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum analiz edilmiştir. Analizler, kripto para piyasasının işlem hacmi en yüksek para birimleri olan Bitcoin ve Ethereum değişkenleri ile yapılmıştır. Çalışmada 01.01.2018-30.06.2019 dönemi için A.B.D. doları cinsinden Bitcoin (BTC) ve A.B.D. doları cinsinden Ethereum (ETH) verilerinin günlük kapanış değerleri kullanılmıştır. Önce piyasaların Fraktal Piyasa Hipotezine uygunluğu sınanmış, daha sonra öngörü için en başarılı modelin oluşturulması amaçlanmıştır. Oynaklık modelleri, farklı mimari yapıdaki YSA'lar ve hibrit modeller ile dönem içi öngörüler yapılarak en başarılı model belirlenmiştir. Çalışmalar sonucunda kripto para piyasasının kendine benzerlik özelliği sebebi ile uzun hafıza özelliği gösterdiği ve bu piyasaların öngörüsü yapılırken doğrusal olmayan hibrit modellerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The development of technology and the increase of innovation, there are many developments that make human life easier. These developments enabled the use of a wide variety of payment tools in trading life for the purchase and sale of goods and services over time. In the early stages of human history, the clearing method was widely used, and over time this means of payment was replaced by coins and banknotes issued by the official institutions and institutions of the countries. Advanced technology has created alternative means of payment, and at the point where we are today, cryptocurrencies are beginning to take their place in our lives. The growing interest in Cryptocurrencies is based on blockchain technology. In addition to Blockchain technology, payment systems are used in many areas such as health, education, banking and gaming. This technology increases interest in cryptocurrencies from day to day. In this thesis, Bitcoin and Ethereum, the highest currencies in the transaction volume of the cryptocurrency market, were analyzed. The analyses were conducted with Bitcoin and Ethereum variables, the highest currencies in the transaction volume of the cryptocurrency market. A. for the period 01.01.2018-30.06.2019 in analysisb.D. dollar-denominated Bitcoin (BTC) and a. B. D. daily closing values of Ethereum (ETH) data in dollars were used. First the markets were tested in accordance with the Fractal Sunday hypothesis, then the most successful model for foresight was intended to be created. Volatility models, ysas and hybrid models of different architectural structures were realized and the most successful model was determined. As a result, it was concluded that the cryptocurrency market had long memory characteristics due to its similarity, and that non-linear hybrid models were more successful when predicting these markets.
Benzer Tezler
- Optimal portfolio allocation under fractal theory
Fraktal teori çerçevesinde optimal portföy seçimi
TÜRKER AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
MaliyeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜŞRA ZEYNEP TEMOÇİN
- Farklı yatırım ufuklarına göre kripto para birimlerinin volatilite modellemesi
Volatility modeling of cryptocurrencies according to different investment horizons
ASLAN AYDOĞDU
- Fraktal piyasa hipotezinin uluslararası piyasalarda MFDFA yöntemi ile test edilmesi
Testing the fractal market hypothesis in international markets with the MFDFA method
FARUK TEMEL
Doktora
Türkçe
2023
İşletmeBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OSMAN TUĞAY
- Kredi temerrüt takası primlerinde (CDS) uzun dönem hafıza ve etkin piyasa hipotezi – fraktal piyasa hipotezi sınaması: G-20 ülkelerinden örnekler
Long-term memory in credit default swaps spreads and efficient market hypothesis-fractal market hypothesis testing: Examples from G-20 countries
MUSTAFA ÇEVİK
Doktora
Türkçe
2022
EkonomiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SÜLEYMAN SERDAR KARACA
- Investigation of time-varying market efficiency in Islamic Cooperation Countries: Comparison of global financial crisis and COVID-19 periods
İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerde zamanla değişen piyasa etkinliğinin incelenmesi: Küresel finansal kriz ile COVID-19 dönemlerinin karşılaştırılması
MUHAMMAD REHAN
Doktora
İngilizce
2024
İşletmeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MİHRİBAN COŞKUN ARSLAN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SELİM GÜNGÖR