Basel kriterlerin bankacılık sektörü üzerine etkisi: Seçilmiş ülkelerin mukayeseli analizi
The effect of Basel criteria on the banking sector: Comparative analysis of selected countries
- Tez No: 602868
- Danışmanlar: DOÇ. DR. GÖKHAN IŞIL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 150
Özet
1980'li yıllardan sonra uluslararası bankacılık hareketlerinin hızlanmasıyla farklı ülkelerde faaliyetlerde bulunan bankaların denetim sistemlerinin entegrasyonunun önemi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 1988'de İsviçre Basel'de Bank of International Settlements (BIS) altında toplanan komite riske dayalı ilk sermaye yeterliliği uzlaşısını yayınlamıştır. Komite tarafından ülkeler nezdinde bağlayıcılığı olmayan ancak uyulmasının tavsiye edildiği ve ülkelerinin saygınlığı, kredibilitesi anlamında uymasını ülkelerin menfaatine olan bir dizi uzlaşılar yayınlandı. Basel kriterleri olarak adlandırılan bu uzlaşıların ilki 1988 yılında yayınlanırken son güncelleme Basel III uzlaşısı adıyla 2008 krizi sonrası yapıldı. Ülkelerin ekonomik görünümleri ve bankacılık sektörlerini yapıları, dinamikleri vb. hususların büyük farklılıklar barındırabileceği göz önüne alındığında; bu kriterlerin ülkeler nezdindeki etkilerinin de farklı olacağı beklenen bir durumdur. Basel III kriterlerinin gelişiyle beraber bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun yeterli hale getirilmesi, rekabet güçlerini özellikle karlılıkların büyük oranda etkilemeye başlamıştır. Bu hususlara gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler nezdinde bakıldığı zaman; Basel kriterlerinin uygulanması ve etkileri ülkelerin veya finansal sistemlerinin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık arz edebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Basel kriterlerinin tarihsel süreci anlatıldıktan sonra bankaların bilançolarını nasıl etkilediği anlatılmıştır. Akabinde Basel kriterlerinin Sermaye Yeterlilik Rasyosu(SYR) ve Çekirdek Sermaye Rasyosunda(ÇSR) yol açtıkları değişimlerin aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığını (ROE) ve faiz gelirini (FG) nasıl etkilediği ülkelerin gelişmişlikleri dikkate alınarak karşılaştırılmış ve sonuçta; Basel kriterlerinin ülke grupları ve Bankacılık sektörü gelir seviyelerine göre nasıl etki ettiği görülmeye çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
With the acceleration of international banking movements after 1980s, the importance of integration of the audit systems of the banks in different countries emerged. In this context, the committee met in 1988 in Basel, Switzerland under the Bank of International Settlements (BIS), and published the first risk-based capital adequacy compromise. The Committee issued a series of compromises in the interests of the countries, not binding for the countries but acting as a guideline to leverage their credibility and reputation. The first Basel criteria was published in 1988, while the last update was made after the 2008 crisis, Basel III. Considering the economic outlook of the countries and the structure and dynamics of the banking sectors may have great differences; the impact of these criteria on countries will be different. With the introduction of Basel III, adjustment of banks' capital adequacy ratios started to influence their competitiveness, particularly their profitability. It is true that the implementation and effects of Basel criteria may differ according to the level of development of countries or financial systems. In this study, after explaining the historical process of Basel criteria, how it affects banks' balance sheet is explained. Subsequently, how the changes caused by the Basel criteria in the Capital Adequacy Ratio and the Core Capital Ratio affected the return on assets (ROA), return on equity (ROE) and interest income (II) were compared by considering the developments of the countries. Finally, the effects of Basel criteria on different country groups and income levels of banking sectors are demonstrated.
Benzer Tezler
- Impact of capital structure on corporate performance during financial crisis: Evidence from shariah compliant companies
Sermaye yapısının finansal kriz döneminde işletme karlılığına etkisi: Şeriate uyumlu işletmelerden kanıtlar
NOR KHADIJAH MOHD AZHARI
Doktora
İngilizce
2020
MaliyeEskişehir Osmangazi Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BİROL YILDIZ
- Basel II düzenlemelerinin Türk ve AB bankacılık sektörü üzerine etkileri
The effects of Basel II accord on Turkish and EU banking sectors
HANİFE TOPAL
- TFRS 9 finansal araçlar standardı kapsamında beklenen kredi zararı modelinin Türk bankacılık sektöründe uygulanması ve bankaların kârlılık yönetimi eğilimlerine etkisi üzerine bir araştırma
Within the principles of IFRS 9 financial instruments standard application of expected loss loss model in Turkish banking sector and a research on the effect of banks on profitability management
ALİ AKPELVAN
- Basel II'nin KOBİlere etkileri ve Türk inşaat sektörü üzerine bir araştırma
The effects of Basel II on SMES and a research about Turkish construction sector
KEMAL KAĞAN TURAN
