Geri Dön

Stokastik kontrol problemlerin nümerik çözümleri ve finansal uygulamaları

Numerical solutions of stochastic control problems and financial applications

  1. Tez No: 614139
  2. Yazar: YAĞMUR SARGIN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FİKRİYE NURAY YILMAZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Matematik, Mathematics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2019
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 71

Özet

Bu tezde, stokastik optimal kontrol problemleri ve bazı önemli finansal uygulamaları ele alınmıştır. Öncelikle, deterministik optimal kontrol probleminin çözümü kısaca özetlenip daha sonra stokastik kontrol probleminin çözümleri incelenmiştir. En dik iniş yöntemi hesabına dayalı olan yeni bir gradyan yöntemi ele alınıp incelenmiştir. Bu yöntemden elde edilen çözümün optimalliği hem teorik hem de nümerik olarak verilmiştir. Eşlenik denklemi yeni bir tanımlamayla içeren çözüm algoritması sunulmuştur. Monte-Carlo yöntemi yardımıyla beklenen optimal sonuç MATLAB kullanılarak elde edilip nümerik çözümlerin gerçek çözümlere yakınsadığı gösterilmiştir.

Özet (Çeviri)

In this thesis, stochastic optimal control problems and some important financial applications are discussed. Firstly, the solution of the deterministic optimal control problem is summarized briefly and then the solution of the stochastic control problem is presented. A new gradient method, which is based on the steepest descent method, is discussed and examined. The optimal solution obtained from this method is analyzed both theoretically and numerically. A solution algorithm containing the adjoint equation, which has a new definition, is presented. With the help of Monte-Carlo method, the expected optimal result is obtained by using MATLAB and it is shown that numerical solutions converge to real solutions.

Benzer Tezler

  1. Runge-kutta scheme for stochastic optimal control problems

    Stokastik optimal kontrol problemleri için runge-kutta yöntemi

    HACER ÖZ BAKAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2017

    MatematikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER

  2. Robust trajectory optimization of constrained re-entry flight via stochastic collocation based ensemble pseudospectral optimal control

    Stokastik kolokasyona dayalı ensemble pseudospectral optimal kontrol ile kısıtlı yeniden giriş uçuşunun gürbüz yörünge eniyilemesi

    AKAN SELİM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Astronomi ve Uzay Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM OZKOL

  3. Ayrık optimizasyon problemlerinin çözümü için Jaya algoritması tabanlı yeni yaklaşımlar

    Jaya algorithm based new approaches for solving discrete optimization problems

    MURAT ASLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolKonya Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. MESUT GÜNDÜZ

  4. Heyelanların izlenmesinde esnek hesaplama yöntemleri

    Investigation of landslides with soft computing methods

    MUSTAFA ACAR

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TEVFİK AYAN

  5. Stokastik orta-alan ve deterministik anahtarlama sistemleri için optimal kontrol problemleri

    Optimal control problems for deterministic switching and stochastic mean-field systems

    DENİZ HASAN GÜÇOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    MatematikYaşar Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞAHLAR MEHERREM