Geri Dön

Finansal istikrar ve faiz koridoru üzerine bir analiz: OECD ülkeleri panel veri analizi

An analysis on financial stability and interest corridor: Panel data analysis of OECD countries

  1. Tez No: 616389
  2. Yazar: SİBEL İREZ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. AYHAN AYTAÇ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Financial Stability, Panel Data Analysis, İnterest Corridor
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Trakya Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 100

Özet

1970'lerin başından beri; finansal istikrar her zaman finansal sistem yatırımcıları, alacaklılar, düzenleyiciler, denetçiler ve finansal ekonomistler için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Ancak finansal istikrar, merkez bankaları tarafından fiyat istikrarı veya finansal ekonomik konuları gibi geniş çapta analiz edilen ve araştırılan bir konu değildir. 1994 Meksika ve 1997 Doğu Asya'da meydana gelen mali krizler sonucunda tekrar gündeme gelmiştir. En son 2008-2009 küresel finansal krizinden sonra finansal istikrar bir kez daha ve bu kez daha endişe verici bir biçimde dünya genelinde dikkat çekmiştir. 2008 krizinden sonra birçok ülkenin merkez bankası fiyat istikrarının yanında finansal istikrarında sürdürülebilirliğini benimsemişlerdir ve 2010 yılından sonra finansal istikrarı sağlayacak politika araçlarını gündeme getirmişlerdir. Finansal istikrara yönelik politika araçları faiz koridoru, bir haftalık repo faiz oranı, likitide yönetimi ve zorunlu karşılıklardır. Bu çalışmada finansal istikrar ve faiz koridoru incelenmiş ve faiz koridorunun finansal istikrar üzerine etkisi ölçülmek istenmiştir. Çalışmamızda, 2010 - 2018 dönemi için yıllık veriler kullanılmıştır. Verilerin 2010 yılından başlamasının sebebi 2008 yılında meydana gelen kriz etkisinin görülmek istenmemesidir. Ekonometrik analizin sonuçları değerlendirildiğinde faiz koridorunun finansal istikrarı etkilediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Finansal İstikrar, Faiz Koridoru, Panel Veri

Özet (Çeviri)

Since the early 1970s; financial stability has always been a major concern for financial system investors, creditors, regulators, auditors and financial economists. However, financial stability is not a widely analyzed and investigated issue by central banks, such as price stability or financial economic issues. 1994 Mexico and 1997 as a result of the financial crises in East Asia. After the most recent global financial crisis of 2008-2009, financial stability has once again attracted attention worldwide, and this time more alarmingly. After the 2008 crisis, the central banks of many countries adopted the sustainability of financial stability as well as price stability, and after 2010 they introduced policy instruments to ensure financial stability. Policy instruments for financial stability are interest rate corridor, one-week repo rate, liquidity management and required reserves. In this study, financial stability and interest corridor were examined and the effect of interest corridor on financial stability was measured. In our study, annual data were used for 2010-2018 period. The reason for the data starting from 2011 is that it is not desired to see the crisis effect that occurred in 2008. The results of the econometric analysis showed that the interest rate corridor affected financial stability.

Benzer Tezler

  1. Finansal istikrar: Türkiye'de finansal istikrara yönelik olarak uygulanan faiz koridorunun etkinliği üzerine bir analiz (2006 – 2013)

    Financial stability: an analysis on the effectiveness of the ineterest rate corridor applied directed towards financial stabiility in Turkey (2006 - 2013)

    ABDULLAH BARIŞ HAZNEDAROĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    EkonomiMaltepe Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM BOZ

  2. 2008 krizi sonrasında makro ihtiyati politikalar ve geleneksel olmayan araçların kullanımı: Türkiye örneği

    The use of macroprudential policies and unconventional tools after the 2008 crisis: The case of Turkey

    CEYDA BAYRAKTAR DAŞTAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonomiKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. METİN BERBER

  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı geleneksel olmayan para politikalarının enflasyon ve büyümeye etkileri: 2008-2020 dönemi zaman serisi yöntemiyle analizi

    The effects of non-traditional monetary policies implemented by the Central Bank of the Republic of Turkey on inflation and growth: Analysis of the 2008-2020 period by time series method

    CEM AKGÜL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    Ekonomiİnönü Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LEVENT GÖKDEMİR

  4. Implementation of unconventional monetary policies: Case of CBRT

    Geleneksel olmayan para politikalarının uygulanması: TCMB örneği

    CEMİL CAN SÜRÜCÜ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Ekonomi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. BURAK ALPARSLAN EROĞLU

  5. Geleneksel olmayan para politikaları ve son dönemdeki uygulamaları

    Non-traditional monetary policies and recent implementations

    ÖZGE NERGİZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonomiSivas Cumhuriyet Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. UĞUR ADIGÜZEL