Döviz kuru ile sorunlu krediler ilişkisi: Türkiye örneği
The nexus between foreign exchange rate and non-performing loans: The case of Turkey
- Tez No: 625274
- Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET KARA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 90
Özet
Küresel konjonktürde, sorunlu krediler, banka bilançolarının aktif kalitesinin bir göstergesi olarak ifade edilmektedir. Özellikle, Türkiye gibi, bankacılığın finansal sistemdeki yerinin oldukça önemli olduğu ülkelerde, banka aktiflerinin kalitesinde bozulma meydana gelmesi, finansal piyasaların yanı sıra tüm ekonomiyi etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de son yıllarda kur şoklarıyla yeniden gündeme gelen döviz kurları ile sorunlu krediler ilişkisinin 2005:Q4-2017:Q4 dönemi için ARDL analiz yöntemiyle araştırılmasıdır. Çalışmada, öncelikle kredi ve sorunlu krediler ele alınmış olup, sorunlu kredilerin Türk bankacılık sektöründeki durumu incelenmiştir. İkinci bölümde döviz kuruyla ilgili temel kavramlar, döviz kuru rejimleri ve döviz kurunu etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, döviz kuru ile sorunlu krediler ilişkisine yönelik teori ve literatür araştırmasına yer verilmiştir. Yapılan literatür araştırmasında, döviz kuru ile sorunlu krediler arasında güçlü bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır. Son bölümde ise çalışmaya ait ampirik bulgulara yer verilmiş olup, ele alınan değişkenler arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir. Çalışmada analiz yöntemi olarak ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. ARDL yöntemiyle, değişkenler farklı düzeylerde durağan hale gelseler dahi eşbütünleşme ilişkisi tespit edilebilmektedir. Aynı zamanda, ARDL analizi kapsamında kurulan hata düzeltme modeli, hem kısa dönem hem de uzun dönem için değişkenlerle ilgili bilgi vermektedir. ARDL analiz yönteminin diğer bir özelliği ise az sayıda gözlem içeren serilerle çalışıldığında bile sapmasız ve tutarlı sonuçlar vermesidir. Çalışmanın analiz kısmında, ARDL eş bütünleşme testi kapsamında, öncelikle sınır testi uygulanmış ve çalışmada ele alınan değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Eş bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra ARDL modeli kurulmuş ve değişkenler arasındaki ilişki uzun ve kısa dönem için analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, hem uzun hem de kısa dönemde, reel efektif döviz kuru artınca, sorunlu kredilerin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
In the global conjuncture, non-performing loans are defined as an indicator of asset quality of bank balance sheets. In particular, in the countries where the financial system is quite important such as Turkey, the occurrence of deterioration in the quality of bank assets affects the entire economy as well as financial markets. The objective of this study is to investigate the association between exchange rate and non-performing loans that has become a current issue because of exchange rate shocks in Turkey for the period of 2005:Q4-2017:Q4 by applying ARDL analysis method. In the research paper, firstly, loans and non-performing loans are discussed and the position of non-performing loans in Turkish banking sector is examined. In the second part, exchange rate and important issues related to exchange rate are explained. In the third part, the related theory and literature research is given. In the literature research, it is stated that there is a strong relationship between exchange rate and non-performing loans. Lastly, empirical findings are given and the relationship between the variables is analysed econometrically. In this paper, as the analysis method ARDL boundary test approach is applied. With the ARDL method, the cointegration relationship can be determined although the variables become stationary at different levels. Furthermore, the error correction model established within the scope of ARDL analysis provides for both short term and long term information about the variables. Another feature of the ARDL analysis method is that it gives consistent results in spite of small number of observations. In the analysis part of the study, within the scope of ARDL cointegration test, firstly the boundary test is employed and the existence of the interaction in the long-run is detected. After determining the cointegration relationship, ARDL model is conducted and the relationship between the variables is analysed for long and short term. On the basis of the findings, it is concluded that an increase in the real effective exchange rate cause non-performing loans to increase both in the long and short term.
Benzer Tezler
- Para politikası ödemeler bilançosu ilişkisi: Türkiye örneği
Monetary policy relationship with balance of payments: The case of Turkey
ESMA KARAKIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MUSTAFA BAYLAN
- Döviz kurunun sorunlu krediler ile ilişkisi: Türkiye'dekibankalar üzerine bir çalışma
The relationship of exchange rate with non performing loans: A study on banks in Turkey
TAHİR SELÇUK KARAKOL
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AHMET KURTARAN
- Sorunlu krediler ve makro ekonomik değişkenler ilişkisi: Türk bankacılık sisteminde bir uygulama
The relationship between non-performing loans and macroeconomic variables: An application in the Turkish banking system
ALPEREN DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
BankacılıkDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
- Essays in monetary policy and banking
Para politikası ve bankacılık üzerine makaleler
GÖKHAN ÖVENÇ
Doktora
İngilizce
2016
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR
- Bireysel bankacılıkta geri ödenmeyen krediler sorunu ve bir uygulama
The problem of default credit in retail banking and an application from Turkey
ALTUĞ DEĞERLİ