Geri Dön

An empirical evidence for generalized shrinkage methods:Application of bagging in day-ahead electricity priceforecasting and factor augmentation

Genelleştirilmiş shrinkage modelleri için bir ampirik bulgu: Bagging yönteminin gün öncesi elektrik fiyatlarının tahminine uygulanması ve faktör modelleri ile desteklenmesi

  1. Tez No: 627516
  2. Yazar: KADİR ÖZEN
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEM YILDIRIM KASAP
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 73

Özet

Elektrik fiyatların oluşmasında temel değişkenler çok boyutlu ve kapsamlı. Çok sayıda açıklayıcı değişken ile elektrik fiyatlarının tahmin edilmesi günümüzde yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri. Bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan ana elektrik piyasalarında beş farklı seri ve GEFCom2014 yarışma verisi kullanılarak, bir shrinkage yöntemi olan Bootstrap Aggregation (bagging) yöntemiyle, mevcut açıklayıcı değişkenlerdeki bilgilerin elde edilmesi önerilmektedir. Bagging yöntemi, multivariate elektrik fiyat tahmini literatüründe yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntem olan Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (lasso)'e göre çok daha uygulaması basit ve hatta bazı piyasalarda daha iyi tahmin performans göstermesiyle öne çıkmaktadır. İlaveten, gün içerisindeki elektrik fiyatlarının birbiriyle olan yüksek bağımlılığını modellere yansıtmak adına faktör destekli modeller önerilmektedir. Bayesian Kriteri ile seçilen faktörlerin modellere eklenmesi modellerin performanslarını iyileştirdiği gibi, bazı durumlarda gelişmiş shrinkage yöntemlerinden bile daha iyi sonuçlar verdiği Diebold-Mariano testi ile gösterilmiştir.

Özet (Çeviri)

Fundamental dynamics behind electricity prices are multi-dimensional and elaborate. A popular approach to forecasting electricity price is to utilize large number of predictors. In this study, using the day-ahead electricity price data from commonly studied markets of five major series and GEFCom2014 data, a variant of shrinkage method, Bootstrap Aggregation (bagging) is proposed to incorporate information from available predictors. Bagging manifests itself as a computationally simpler alternative to commonly used Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (lasso) in multivariate EPF context and even shows superior forecasting ability in some markets. Moreover, considering the significant dependence of intra-day electricity prices, we also propose factor augmentation to exploit this dependence. The inclusion of latent factors, selected via Bayesian Information Criterion, improves ability to forecast in multivariate modeling framework and in some cases even outperform sophisticated shrinkage methods as measured by the Diebold-Mariano test.

Benzer Tezler

  1. Uluslararası sermaye akımlarının etkileri ve bankacılık sektörünün kârlılığı: Türkiye'den ampirik bir kanıt

    International capital flows' effects and banking sector's profitability: An empirical evidence from Turkey

    SEMLIKO FULBERT DOSSOU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    İşletmeAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET AKSOY

  2. Modeling nonlinear price relationships in commodity markets

    Başlık çevirisi yok

    SELİN GÜNEY

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    EkonomiNorth Carolina State University

    DR. BARRY GOODWIN

  3. The impact of financial inclusion on poverty alleviation through Islamic banks

    İslami bankalar aracılığıyla Finansal Kapsayıcılığın yoksulluğun azaltılmasına etkisi

    AYAN MOHAMOUD OMER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    BankacılıkSakarya Üniversitesi

    İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN ASLAN

  4. Modelling nonlinear nonstationary time series

    Doğrusal olmayan durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi

    DİLEM YILDIRIM KASAP

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    EkonometriThe University of Manchester

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. DENISE R OSBORN

  5. An empirical investigation of the effectiveness of monetary policy on the Nigeria Stock exchange market

    Para politikasının Nijerya Borsası üzerine etkinliğinin ampirik incelenmesi

    ABDULNASIR T. YOLA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    EkonomiÇankaya Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET YAZICI

    PROF. DR. M.QAMARUL ISLAM