An empirical evidence for generalized shrinkage methods:Application of bagging in day-ahead electricity priceforecasting and factor augmentation
Genelleştirilmiş shrinkage modelleri için bir ampirik bulgu: Bagging yönteminin gün öncesi elektrik fiyatlarının tahminine uygulanması ve faktör modelleri ile desteklenmesi
- Tez No: 627516
- Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEM YILDIRIM KASAP
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Bootstrap yöntemleri, Elektrik, Elektrik piyasası, Fiyat, Fiyat tahmini, Shrinkage yöntemleri, Bootstrap methods, Electricity, Electric market, Price, Price ferecasting, Shrinkage methods
- Yıl: 2020
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Elektrik fiyatların oluşmasında temel değişkenler çok boyutlu ve kapsamlı. Çok sayıda açıklayıcı değişken ile elektrik fiyatlarının tahmin edilmesi günümüzde yaygın kullanılan yaklaşımlardan biri. Bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan ana elektrik piyasalarında beş farklı seri ve GEFCom2014 yarışma verisi kullanılarak, bir shrinkage yöntemi olan Bootstrap Aggregation (bagging) yöntemiyle, mevcut açıklayıcı değişkenlerdeki bilgilerin elde edilmesi önerilmektedir. Bagging yöntemi, multivariate elektrik fiyat tahmini literatüründe yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntem olan Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (lasso)'e göre çok daha uygulaması basit ve hatta bazı piyasalarda daha iyi tahmin performans göstermesiyle öne çıkmaktadır. İlaveten, gün içerisindeki elektrik fiyatlarının birbiriyle olan yüksek bağımlılığını modellere yansıtmak adına faktör destekli modeller önerilmektedir. Bayesian Kriteri ile seçilen faktörlerin modellere eklenmesi modellerin performanslarını iyileştirdiği gibi, bazı durumlarda gelişmiş shrinkage yöntemlerinden bile daha iyi sonuçlar verdiği Diebold-Mariano testi ile gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
Fundamental dynamics behind electricity prices are multi-dimensional and elaborate. A popular approach to forecasting electricity price is to utilize large number of predictors. In this study, using the day-ahead electricity price data from commonly studied markets of five major series and GEFCom2014 data, a variant of shrinkage method, Bootstrap Aggregation (bagging) is proposed to incorporate information from available predictors. Bagging manifests itself as a computationally simpler alternative to commonly used Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (lasso) in multivariate EPF context and even shows superior forecasting ability in some markets. Moreover, considering the significant dependence of intra-day electricity prices, we also propose factor augmentation to exploit this dependence. The inclusion of latent factors, selected via Bayesian Information Criterion, improves ability to forecast in multivariate modeling framework and in some cases even outperform sophisticated shrinkage methods as measured by the Diebold-Mariano test.
Benzer Tezler
- An empirical investigation of the effectiveness of monetary policy on the Nigeria Stock exchange market
Para politikasının Nijerya Borsası üzerine etkinliğinin ampirik incelenmesi
ABDULNASIR T. YOLA
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
EkonomiÇankaya Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET YAZICI
PROF. DR. M.QAMARUL ISLAM
- Major parite fiyat hareketlerinde balonların varlığı üzerine ampirik bir çalışma
An empirical study on the existence of bubbles in major parity price movements
ALİ CAN GENER
Yüksek Lisans
Türkçe
2025
İşletmeİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT TOPCU
- The impact of capital structure on accrual-based and real earnings management: Evidence from Jordan
Sermaye yapısının tahakkuka dayalı ve reel kazanç yönetimi üzerindeki etkisi: Ürdün'den kanıtlar
MONIRA ABUJASSAR
- Türev ürün kullanımının banka performansı ile etkileşimi:Türk bankacılık sistemi üzerine bir uygulama
The interaction between derivative usage and bank performance: An application on the Turkish banking system
EBRU ÖZKAYNAK
- Toplu taşıma hatlarının optimizasyonu için bir model önerisi: Sivas örneği
A model proposal for the optimization of public transportation lines: The case of Sivas
İSMAİL ÖZÇELİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2026
Ulaşımİstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜSEYİN ONUR TEZCAN