Geri Dön

Vektör zaman serileri ve Sims yöntemi -para talabi üzerine bir uygulama-

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 63220
  2. Yazar: NURİ UÇAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 1997
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 151

Özet

ÖZET Bu çalışma kapsamında C.Sims'in geliştirdiği ekonometrik modelleme yöntemi bir uygulama çerçevesinde incelenmiştir. Birinci bölümde uygulamaya temel oluşturması amacıyla para talebi teorisi ve Türkiye'de uygulanan para politikalarının genel bir çerçevesi çizilmiştir, ikinci bölümde, tek değişkenli zaman serilerinden başlıyarak vektör zaman serilerinin teorik temelleri ortaya konulmuştur. Son bölümde ise, 1987-1995 arası üç aylık veriler ile çalışılarak VAR yöntemine göre modeller tahmin edilmiş ve öngörüde bulunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre para piyasasını belirleyen makro değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlanmıştır. Bu aşamalar sonucunda, Türkiye'de para talebini etkileyen tüm değişkenlerin (gelir dışında)birbirleriyle ilişki içinde oldukları gözükmektedir çünkü değişkenlere ve sisteme verilen şoklar sonrasında bütün değişkenler tepki göstermişlerdir. VDC'ler incelendiğinde, ellerinde para tutan ekonomik birimlerin enflasyonu ve faiz oranlarını göz önüne alarak döviz ve\veya faize yatırım yaptıkları öne sürülebilir. Elde edilen öngörü değerleri incelendiğinde ise şu andaki ekonomik yapının sürdürülmesi halinde ekonominin reel ve para sektörleri arasındaki uyumsuzluğun daha da artarak süreceği iddia edilebilir. Yüksek faiz ve dövizin iyi bir getiri (rant) oram olarak görülmesi sonucu para sektöründen reel sektöre doğru kaynak akışını beklemek hayalcilik olacaktır.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT In the framework of this study, C.Sims's econometric modelling methodology is analysed by making an applied work over Turkish money market. In the first part, money demand theories and the structure of Turkish money market are taken into consideration for providing a base on my application part. In the second section, vector time series are investigated around the theoretical framework starting with univariate case and ending with the multivariate features. Last part of this study is concerned with an application over Turkey. Quarterly data including between 1987 and 1995 periods are used for estimating vector autoregressive model and forecasting of series. Empirical findings of related macro variables are interpreted around the structure of Turkish money market. As a result of these stages mentioned above, all the macro variables (except income) which have high effectiveness on money market are strongly correlated with each other because each variable shows the reaction after shocks on either each variable or a system were given. As we look at variance decomposition results, economic agents whose holding money earn the money by creating the portfolio that includes bonds and foreign exchanges. Forecasting values which are handled in this study indicate that instability of money market will continue up to the end of 1998. Capital flows (as money) from money to real sector will be cot off due to higher interest rates and even inflation.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    559988

    New model for forecasting financial data

    Finansal verilerin öngörüsü için yeni bir model

    ÖZGÜN SEYMEN UZUN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    Matematikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BURCU TUNGA

  2. Tez No

    102018

    Comparison of the forecast performances of linear time series and artificial neural network models within the context of Turkish inflation

    Doğrusal zaman serileri ve yapay sinir ağları modellerinin öngörü performanslarının Türkiye'deki enflasyon bağlamında karşılaştırılması

    NURİ UÇAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2001

    Ekonomiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

    DOÇ.DR. SERDAR SAYAN

  3. Tez No

    397832

    Araç talep tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

    Comparison of car demand forecasting models

    KÜRŞAT KARACA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. BAŞAR ÖZTAYŞİ

  4. Tez No

    413270

    Dinamik sistemlerde zaman serileri analizi ile öğrenme tabanlı bilgi çıkarımı

    Learning based information extraction by time series analysis in dynamic systems

    SELAHATTİN BARIŞ ÇELEBİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolFırat Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İLHAN AYDIN

  5. Tez No

    255373

    Multivariate time series modeling of the number of applicants and beneficiary households for conditional cash transfer program in Turkey

    Türkiye?deki şartlı nakit transferi programı başvuruları ve hak sahibi hane sayıları için çok değişkenli zaman serisi modellemesi

    AHMET FATİH ORTAKAYA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    İstatistikOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İstatistik Bölümü

    DR. CEYLAN YOZGATLIGİL

  6. Tez No

    695276

    İstanbul Boğazı su seviyesi salınımlarına Tuna Nehri etkisinin belirlenmesi

    Determination of the Tuna River effect on the Bosphorus strait water level oscillations

    YAVUZ KARSAVRAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Deniz Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TARKAN ERDİK

Geri Dön