Vektör zaman serileri ve Sims yöntemi -para talabi üzerine bir uygulama-
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 63220
- Danışmanlar: DOÇ. DR. BEDRİYE SARAÇOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Para piyasası, Para politikaları, Para talebi, Sims yöntemi, Vektör zaman serileri, Zaman serileri, Money market, Monetary policies, Money demand, Sims method, Vector time series, Time series
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Bu çalışma kapsamında C.Sims'in geliştirdiği ekonometrik modelleme yöntemi bir uygulama çerçevesinde incelenmiştir. Birinci bölümde uygulamaya temel oluşturması amacıyla para talebi teorisi ve Türkiye'de uygulanan para politikalarının genel bir çerçevesi çizilmiştir, ikinci bölümde, tek değişkenli zaman serilerinden başlıyarak vektör zaman serilerinin teorik temelleri ortaya konulmuştur. Son bölümde ise, 1987-1995 arası üç aylık veriler ile çalışılarak VAR yöntemine göre modeller tahmin edilmiş ve öngörüde bulunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre para piyasasını belirleyen makro değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlanmıştır. Bu aşamalar sonucunda, Türkiye'de para talebini etkileyen tüm değişkenlerin (gelir dışında)birbirleriyle ilişki içinde oldukları gözükmektedir çünkü değişkenlere ve sisteme verilen şoklar sonrasında bütün değişkenler tepki göstermişlerdir. VDC'ler incelendiğinde, ellerinde para tutan ekonomik birimlerin enflasyonu ve faiz oranlarını göz önüne alarak döviz ve\veya faize yatırım yaptıkları öne sürülebilir. Elde edilen öngörü değerleri incelendiğinde ise şu andaki ekonomik yapının sürdürülmesi halinde ekonominin reel ve para sektörleri arasındaki uyumsuzluğun daha da artarak süreceği iddia edilebilir. Yüksek faiz ve dövizin iyi bir getiri (rant) oram olarak görülmesi sonucu para sektöründen reel sektöre doğru kaynak akışını beklemek hayalcilik olacaktır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT In the framework of this study, C.Sims's econometric modelling methodology is analysed by making an applied work over Turkish money market. In the first part, money demand theories and the structure of Turkish money market are taken into consideration for providing a base on my application part. In the second section, vector time series are investigated around the theoretical framework starting with univariate case and ending with the multivariate features. Last part of this study is concerned with an application over Turkey. Quarterly data including between 1987 and 1995 periods are used for estimating vector autoregressive model and forecasting of series. Empirical findings of related macro variables are interpreted around the structure of Turkish money market. As a result of these stages mentioned above, all the macro variables (except income) which have high effectiveness on money market are strongly correlated with each other because each variable shows the reaction after shocks on either each variable or a system were given. As we look at variance decomposition results, economic agents whose holding money earn the money by creating the portfolio that includes bonds and foreign exchanges. Forecasting values which are handled in this study indicate that instability of money market will continue up to the end of 1998. Capital flows (as money) from money to real sector will be cot off due to higher interest rates and even inflation.
Benzer Tezler
- Statistical challenges in paleoclimatology: independent component analysis of lake hazar and Lake Van data, and a bayesian test for 4.2 ka bp event
Paleoiklim çalışmalarında istatistiksel uygulamalar: Hazar ve Van Gölü verilerinde bağımsız bileşen analizi, ve gö 4.2 ka olayına bayesçi bir test
ZEKİ BORA ÖN
Doktora
İngilizce
2018
Coğrafyaİstanbul Teknik Üniversitesiİklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET SİNAN ÖZEREN
- Metalik B.C.C. yapıdaki arayer atomları ile dislokasyonların elastik etkileşmelerinden doğan enerji değerlerinin hesaplanması
Başlık çevirisi yok
M. EYÜPHAN YAKINCI
Yüksek Lisans
Türkçe
1987
Fizik ve Fizik Mühendisliğiİnönü ÜniversitesiFizik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA DİKİCİ
- İstatistiksel veri analizinde temel bileşenlerin yeri
The Role of principal components in the statistical data analysis
REŞAT KASAP