Türk bankacılık sektöründe likidite ve aktif-pasif yönetimi
Liquidity risk and asset-liability management in the Turkish banking sector
- Tez No: 63829
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET BAHA KARAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1997
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 192
Özet
ÖZET Türk Bankacılık Sektörünün dünya finansal otoritelerince önemi kanıtlanmış olan Aktif-Pasif Yönetimi konusunda geldiği noktayı görebilmek amacıyla ele alınan bu çalışmada öncelikle bu konu ile ilgili teorik bilgiler üzerinde durulmuştur. İlk bölümde bankacılıkta risk kavramı açıklanmış, bankaların karşılaşabilecekleri, karlılıklarını ve likidite yapılarını etkileyebilecek belli başlı riskler ele alınmıştır. Teorik bilgilerin ele alındığı bu ilk bölümde, bankaların en temel riski olan likidite riskinin yönetilmesi için banka bilançolarının aktif ve pasif yapıları incelenmiş, dikkat edilmesi gerekli hususlar ve izlenebilecek yöntemler açıklanmıştır. Daha sonra, likidite riskini de etkileyen ve bankalar için büyük önem taşıyan faiz oranı riskine değinilmiş ve Aktif-Pasif Yönetiminde ağırlıklı olarak bankaların taşıdıkları faiz riskinin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasında en etkili analiz yöntemlerinden olan Durasyon, Gap ve Durasyon Gap'i analizleri açıklanmış ve içerdikleri kavramların ve uygulamalarının daha iyi anlaşılması amacıyla çeşitli örnekler sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Türk Bankacılık Sektörünün tarihsel gelişimi ve son yıllardaki performansı hakkında bilgi verilmesinin ardından Türk Bankacılık Sektöründe Aktif-Pasif Yönetiminin ne derecede uygulandığı hakkında daha fazla fikir edinebilmek amacıyla, sektörü temsilen on banka seçilerek bu bankaların taşıdıkları faiz oranı riskinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla seçilen örnek bankalar grubunu oluşturan üç büyük ölçekli, üç orta ölçekli ve üç küçük ölçekli özel sermayeli ticaret bankası ve bir kamusal sermayeli ticaret bankasının 1993-1995 yıllarına ait yılsonu bilançoları esas alınarak Gap analizi uygulanmış ve özellikle ülkenin 1994yılında yaşadığı ekonomik krizin etkileri de dikkate alınarak analiz sonuçlan yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya ek olarak, çalışmada örnek olarak seçilen bankaların konuyla ile ilgili yöneticilerinin de bu konu ile ilgili görüşlerini almak amacıyla on soruluk kısa bir anket çalışması yapılmıştır. Gap analizi ile analizde yer alan bankaların yöneticileri ile yapılan anketin sonuçlarından bankalarda Aktif-Pasif Yönetiminin uygulanmasında büyük önem taşıyan Aktif Pasif Komitesinin (APKO) Türk Bankacılık Sektörünün genelinde yerini almasına rağmen sadece bir kısım büyük ve orta ölçekli özel sermayeli ticaret bankasının Aktif-Pasif Yönetimini sistemlerinde tam anlamıyla benimsemiş olduklarını ve etkin bir şekilde uyguladıklarını, buna karşılık küçük ölçekli özel sermayeli ticaret bankalarının esnek yapılarının getirdiği rekabetçi avantajdan faydalanmak uğruna Aktif-Pasif Yönetimini etkin olarak uygulayamadıklarını, politikalarını belirlerken yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek amacıyla yüksek getirili ancak oldukça riskli pozisyonlara girebilme cesaretini gösterdiklerini görüyoruz. Aynı şekilde, Türk Bankacılık Sisteminde büyük etkileri olan kamusal sermayeli ticaret bankalarının da Aktif-Pasif Yönetimine gerekli önemi vermemekte ve izledikleri politikaların daha çok politik kaygılarla yönlendirilmekte olduğu anlaşılmaktadır.
Özet (Çeviri)
iv SUMMARY The purpose of the study is to get a better view of the Turkish Banking Sector's approach to the Asset-Liability Management. In the first section, first of all, theoretical information is given on the risks that are faced by the banks and that can affect the banks' profitibility and liquidity. The asset and liability structure of the banks are analyzed for the management of the liquidity risk and the important aspects of the liquidity risk and the theories that help the management of this risk are also explained in this theoretical section. Duration, Gap and Duration Gap analysis which are the major analysis techniques to analyze the level of interest rate risk and which help to control the risk is explained through examples. In the second section, firstly, the historical development of the Turkish Banking Sector and the performance of it in the last few years are discussed. Later, a sample group of banks are chosen in order to give a better idea on the Turkish Banking Sector through a Gap analysis which helps to see the levei of interest rate risk carried by the Turkish banks. The Gap analysis is applied to the year-end balance sheets of the ten banks which form the sample group for the three years between 1993 and 1995. The results of the analysis is discussed in the light of the effects of the economic crisis in 1994. In addition to this analysis a short questionnaire is applied to the related executives of these banks which took place in the Gap analysis.In the light of the Gap analysis and the results of the questionnaire, it is understood that the Asset Liability Committee (APCO) which carries great importance for the banks in the management of various risks, takes place in almost all the banks in the sector. However, it is realized that Asset Liability Management is applied effectively only by some large and medium scaled banks, whereas, the small scaled banks are understood to prefer the competitive advantage of their flexibility in their policies. It is also realized that the public banks owned by the government give no importance to the Asset-Liability Management and their policies are driven by the political anticipations.
Benzer Tezler
- Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi
Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector
ALİ İHSAN DOĞAN
Doktora
Türkçe
2001
SigortacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU
- Kasım 2000 krizi ve Demirbank olayı
The November 2000 crisis and the case of Demirbank
OĞUZHAN AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2005
İşletmeHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF.DR. MEHMET BAHA KARAN
- Faiz riskinden korunmada vadeli işlem piyasası araçlarının kullanımı ve Türkiye'de uygulama çalışmaları
Başlık çevirisi yok
PINAR AKSEKİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VİLDAN SERİN
- Türkiye'de ihracat yapan KOBİ'lerin ortaklık ve sermaye yapılarının ihracat performansına etkisi
The effect of ownership and capital structure on export performance of Turkish exporting SME's
İLYAS ÇELİK
- Bankacılıkta risk ve sermaye, sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde bir model denemesi 'performans analizi'
Başlık çevirisi yok
EKREM KESKİN