Kasım 2000 krizi ve Demirbank olayı
The November 2000 crisis and the case of Demirbank
- Tez No: 160258
- Danışmanlar: PROF.DR. MEHMET BAHA KARAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2005
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Muhasebe Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 141
Özet
ÖZET AÇIKGÖZ, Oğuzhan. Kasım 2000 Krizi ve Demirbank Olayı, Yüksek Lisans Tezi, 2005. 2000 'li yıllara girilirken Türkiye Ekonomisinin yapısal sorunlarının giderilmesi ve piyasalarda istikrarın sağlanmasını amaçlayan bir program uygulamaya konulmuştur. Uygulanacak istikrar programı ile enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi, reel faiz oranlarının makul düzeylere çekilmesi, ekonominin büyüme potansiyelinin artırılması ve ekonomideki kaynakların daha etkin ve adil dağılımının sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda belirlenen reformlar bir bir hayata geçirilmeye başlanmıştır. Ancak başlangıçta yaşanan olumlu gelişmeler bir süre sonra özellikle bankacılık sektörüne yönelik algılamanın değişmesi ve bir bankanın bilanço yapısından ötürü taşıdığı risklerin açığa çıkmasıyla yerini piyasalarda dalgalanmaya bırakmıştır. Yaşanan, kısa, fakat derin izler bırakan ve literatüre Kasım 2000 krizi olarak geçen bu süreç sonunda; Türk Bankacılık Sektörünün en hızlı büyüyen ve gelişim gösteren bankalarından biri olan Demirbank mali yapısındaki taşınamaz bozulmadan ötürü karar alıcı otorite tarafından fon bünyesine alınmıştır. Demirbank, uygulanan ekonomik programın başarıya ulaşacağı beklentisi doğrultusunda bir varlık ve kaynak yapısı edinimini tercih etmiş, ancak bu yapının sistemin taşıdığı risklerle ve kırılgan yapıyla uyumlu olmadığının algılanmasında yetersiz kalmıştır. Sektör için önemli bir örnek olay olan Demirbank' m, fona devre neden olan portföy yapısının taşıdığı risklerin tespiti ve tahlili amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında; öncelikle istikrar programının gerekliliği, temel unsur ve hedefleri üzerinde durulmuş, Kasım 2000 krizinin sebepleri ve gelişimi irdelenerek Türk Bankacılık Sektörünün içinden geçtiği süreç değerlendirilmiştir. Daha sonra Demirbank' m bağımsız denetimden geçmiş mali verileri kullanılarak, VaR (Value at Risk) Analizi, Aralık (GAP) Analizi ve Süre (Durasyon) Analizleri yapılmıştır. Analizsonuçları; bankanın portföy tercihlerinin sektör genelinden farklılaştığını ve bu durumun daha fazla riske maruz değer taşınmasına sebep olduğunu, bankanın varlıklarının uzun kaynaklarının ise kısa vadede yoğunlaştığım ve bu durumun büyük bir vade uyumsuzluğuna sebep olduğunu, bu uyumsuzluğun faiz oranlarındaki değişimlere karşı duyarlılığı artırdığım ve mevcut yapının oluşturulmasında en önemli etken olan faiz oranlarındaki düşüş beklentisinin tersine dönmesi durumunda önemli tutarda zarar yazılacağım ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler Kasım 2000 Krizi, DİBS, Demirbank, Aktif-Pasif Yönetimi, Vade Uyumsuzluğu, Faiz Riski, likidite Riski.
Özet (Çeviri)
IV ABSTRACT AÇIKGÖZ, Oğuzhan. The November 2000 Crisis and the Case of Demirbank, Master's Thesis, 2005. In the beginning of the 2000's, a new economic program aiming to cure the structural problems of Turkish Economy and to stabilize the markets had been employed. With this stability program; the graded lowering of the inflation, the reduction of the interest rates to reasonable levels, the extension of the growth potential, and the assurance of the equitable and effective distribution of sources were all aimed. According to these aims the improvements, had been brought into force one by one. However, after a while, the optimistic developments of the beginning had replaced themselves with a comprehension change among the banking system and a fluctuation in the markets which had occurred from the realization of the risks that one bank had taken within its balance sheets. In the end of this short but devastating period, which is referred as the“Crisis of November 2000”; one of the banks with a high potential in the Turkish Banking Sector, namely Demirbank, had been liquidated by the decisive authority, because of the acute problems within its financial structure. Demirbank had preferred to determine its asset-liability structure according to the expectation that the stability program would succeed; yet it had remained inefficient to sense the consistency of this structure with the risks that the system would face. As being an important case for the sector, the priority in this study has been given to the necessity of the stability program, its fundamental factors and achievement targets; while the development and the reasons of November 2000 Crisis have also been interpreted and the period that the Turkish Banking Sector has gone through has considered. Later, the portfolio risks of Demirbank have been discussed and VaR (Value at Risk) Analysis, GAP Analysis, and Duration Analysis, have been employed by using the financial data, in order to investigate the bulks of the risk. According to the outcomes of the analysis, it has been concluded that the portfolio preferences of Demirbank had varied from the sector, which had leaded it to face higher Value atRisks. It has also concluded that the bank's liabilities were long-termed, where assets had dense at short terms, which had constituted an inconsistency of maturity and that this inconsistency had increased the sensitivity to the interest changes. It has been stated that; in a case where the interest rates would have demeanor conversely against the expectation of interest rate decline - which was the primary factor in the constitution of the regarded structure - there would have been important loses. Key Words Crisis of November 2000, Government bonds and treasury bills, Demirbank, Asset- Liability Management, Inconsistency of maturity, Interest Rate Risk, Liquidity Risk.
Benzer Tezler
- Bankacılıkta kriz yönetimi ve stratejik planlama
Strategic planning and crisis management in banking
KAZIM ŞAFAK
- A network analysis of Turkish financial crisis of 2000
2000 yılı Türkiye finansal krizinin ağ analizi
TAYLAN EREN YENİLMEZ
- 2000 yılı Kasım ayında yaşanan finansal krizin sebepleri üzerine bir değerlendirme
Başlık çevirisi yok
ÜLKER ÇAM
- 1980 sonrası Türk bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma
Bank restructuring in Turkish banking sector after 1980
İBRAHİM YAVUZ AKÇACI
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
BankacılıkHacettepe ÜniversitesiKamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. DOĞAN NADİ LEBLEBİCİ
- Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin analizi ve uygulamaya yönelik politika önerileri
Analysis of nonperforming loans in Turkish banking sector and policy recommendations for implementation
CEMAL KARAMUSTAFA
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
BankacılıkGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURAK GÜRBÜZ
