Azalan belirsizlikler altında yatırım kararlarının incelenmesi: Nöroekonomik bir yaklaşım
Investigation of investment decisions under decreasing uncertainty: A neuroeconomic approach
- Tez No: 639166
- Danışmanlar: PROF. DR. SÜLEYMAN DEĞİRMEN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2020
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mersin Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: İktisat Politikası Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 232
Özet
Karar vericiler olarak, günlük hayatın içerisinde, basit harcama kararlarından, kompleks yatırım ve tüketim kararlarına kadar birçok durumda belirli kararlar vermek zorunda kalmaktayız. Bu kararlarımızı, oldukça kısa zaman diliminde, sınırlı maddi olanaklar ve erişimi zor bilgi kaynakları gibi belirli kısıt fonksiyonları altında, çok amaçlı tercihlerden (multi-attribute choices) birisini seçmek suretiyle faydamızı maksimize edecek biçimde almaktayız. Bu kararlar belirli yanlılıklar ile alınmaktadır. Bu çalışmada, katılımcıların sanal işlem platformunda Dolar/TL paritesinde alım-satım kararlarına ait belirsizlikleri azaltmak amacıyla, ekolojik/evrensel ipucu geçerlilik değerlerine göre sıralanan bilgi paketleri sunulmuştur. Bu sayede azalan belirsizlikler altında RAEK ve SEİS karar stratejilerinin varlığı ile bu stratejilerin elektrofizyolojik emarelerine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Rasyonel ve sezgisel karar stratejilerine yönelik elektrofizyolojik emareler, DlPFK ve VlPFK bölgelerini temsil eden C3, C4, F3 ve F4 elektrotlarında, BBA, TBA, Çoklu Karşılaştırma Testleri (Wilcoxon Eşlenmiş İşaretli Sıralar) ve Hiyerarşik Çoklu Seviye Regresyon Modellerinin yer aldığı testler aracılığıyla incelenmiştir. İpucu geçerlilik değerlerine göre sıralı biçimde sunulan ipuçlarına, eşit veya artan düzeyde ortaya çıkan P300 OİP, RAEK Stratejisi'nin yoğun biçimde tercih edildiğini gösterirken, azalan biçimde seyreden P300 OİP ise SEİS'in yoğun olarak tercih edildiğini göstermiştir. Tüm katılımcılar içerisinde kararların, %40'ının rasyonel ve %60'ının ise sezgisel karar stratejisinin kullanılarak alındığı gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
As decision makers, we have to make certain decisions in many situations from simple expenditure decisions to complex investment and consumption decisions in daily life. We make these decisions to maximize our benefit by prefering one of multi-attribute choices under certain constraint functions such as a very short period of time, the limited financial and hard-to-get-information-resources. These decisions are taken with certain biases. In this study, information packages listed according to ecological/universal cue validity values are presented in order to reduce the uncertainty of the participants' bid and ask decisions in the USD/TL parity on the virtual trading platform. In this way, research was carried out on the existence of rational WADD and heuristic TTB decision strategies under diminishing uncertainties and the electrophysiological signs of these strategies. Electrophysiological signs of rational WADD and heuristic TTB decision strategies were examined through tests involving Independent ICA, PCA, Multiple Comparison Tests (Wilcoxon Signed Ranks Test) and Hierarchical Multi-Level Regression Models on C3, C4, F3 and F4 electrodes representing the DlPFK and VlPFK regions. Cues presented in a descending order according to their cue validity values, the P300 ERP that appeared at an equal or increasing level indicated that rational WADD was the mostly preferred strategy, while the decreasing P300 ERP indicated that heuristic TTB was the mostly preferred strategy. Among all participants, it was observed that %40 of decisions were made using WADD rational and 60% of the decisions using TTB heuristic decision strategy.
Benzer Tezler
- Equity portfolio optimization using reinforcement learning: An emerging market case
Pekiştirmeli öğrenme ile hisse senedi portföyü optimizasyonu: Gelişmekte olan piyasa örneği
MERT CANDAR
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
- Bulanık doğrusal programlama yöntemiyle bir portföy optimizasyonu modelinin geliştirilmesi: BİST 30 endeksinde bir uygulama
Developing a portfolio optimization model by fuzzy linear programming method: An application on the İstanbul Stock Exchange-30 index
MEHMET LEVENT ERDAŞ
- Risk management approach and risk analysis in solar thermal energy projects
Termal güneş enerji projelerinde risk yönetimi yaklaşımı ve risk analizi
YELİZ ŞİMŞEK
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÜNER ÇOLAK
- Bulanık mantık ve sermaye bütçelemesinde uygulanması
Fuzzy logic and its application in capital budgeting
BÜLENT ATALAN
